PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение TRRDX с TRRCX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности TRRDX и TRRCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Retirement 2040 Fund (TRRDX) и T. Rowe Price Retirement 2030 Fund (TRRCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-4.00%-2.00%0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.34%
4.85%
TRRDX
TRRCX

Доходность по периодам

С начала года, TRRDX показывает доходность 14.95%, что значительно выше, чем у TRRCX с доходностью 12.07%. За последние 10 лет акции TRRDX превзошли акции TRRCX по среднегодовой доходности: 8.89% против 7.80% соответственно.


TRRDX

С начала года

14.95%

1 месяц

-0.94%

6 месяцев

5.34%

1 год

21.55%

5 лет (среднегодовая)

9.82%

10 лет (среднегодовая)

8.89%

TRRCX

С начала года

12.07%

1 месяц

-0.81%

6 месяцев

4.85%

1 год

18.14%

5 лет (среднегодовая)

8.14%

10 лет (среднегодовая)

7.80%

Основные характеристики


TRRDXTRRCX
Коэф-т Шарпа2.182.34
Коэф-т Сортино3.013.30
Коэф-т Омега1.391.43
Коэф-т Кальмара2.121.89
Коэф-т Мартина14.0915.15
Индекс Язвы1.58%1.23%
Дневная вол-ть10.22%7.98%
Макс. просадка-53.50%-52.28%
Текущая просадка-1.70%-1.32%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий TRRDX и TRRCX

TRRDX берет комиссию в 0.61%, что несколько больше комиссии TRRCX в 0.59%.


TRRDX
T. Rowe Price Retirement 2040 Fund
График комиссии TRRDX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.61%
График комиссии TRRCX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.59%

Корреляция

-0.50.00.51.01.0

Корреляция между TRRDX и TRRCX составляет 1.00 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение TRRDX c TRRCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Retirement 2040 Fund (TRRDX) и T. Rowe Price Retirement 2030 Fund (TRRCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа TRRDX, с текущим значением в 2.18, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.182.34
Коэффициент Сортино TRRDX, с текущим значением в 3.01, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.013.30
Коэффициент Омега TRRDX, с текущим значением в 1.39, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.391.43
Коэффициент Кальмара TRRDX, с текущим значением в 2.12, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.002.121.89
Коэффициент Мартина TRRDX, с текущим значением в 14.09, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0014.0915.15
TRRDX
TRRCX

Показатель коэффициента Шарпа TRRDX на текущий момент составляет 2.18, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TRRCX равному 2.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TRRDX и TRRCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.18
2.34
TRRDX
TRRCX

Дивиденды

Сравнение дивидендов TRRDX и TRRCX

Дивидендная доходность TRRDX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.31%, что меньше доходности TRRCX в 1.75%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
TRRDX
T. Rowe Price Retirement 2040 Fund
1.31%1.50%1.53%0.74%0.82%1.66%1.69%1.32%1.38%1.42%5.27%1.07%
TRRCX
T. Rowe Price Retirement 2030 Fund
1.75%1.96%1.98%1.09%1.09%1.89%1.97%1.54%1.60%1.70%5.65%1.28%

Просадки

Сравнение просадок TRRDX и TRRCX

Максимальная просадка TRRDX за все время составила -53.50%, примерно равная максимальной просадке TRRCX в -52.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRRDX и TRRCX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-7.00%-6.00%-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.70%
-1.32%
TRRDX
TRRCX

Волатильность

Сравнение волатильности TRRDX и TRRCX

T. Rowe Price Retirement 2040 Fund (TRRDX) имеет более высокую волатильность в 2.77% по сравнению с T. Rowe Price Retirement 2030 Fund (TRRCX) с волатильностью 2.13%. Это указывает на то, что TRRDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TRRCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.77%
2.13%
TRRDX
TRRCX