PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение TRRDX с TRRCX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


TRRDXTRRCX
Дох-ть с нач. г.16.07%12.78%
Дох-ть за 1 год27.11%22.39%
Дох-ть за 3 года3.61%2.59%
Дох-ть за 5 лет10.11%8.35%
Дох-ть за 10 лет9.13%7.99%
Коэф-т Шарпа2.602.75
Коэф-т Сортино3.613.93
Коэф-т Омега1.481.52
Коэф-т Кальмара1.931.74
Коэф-т Мартина17.3018.38
Индекс Язвы1.56%1.22%
Дневная вол-ть10.38%8.14%
Макс. просадка-53.50%-52.28%
Текущая просадка0.00%-0.18%

Корреляция

-0.50.00.51.01.0

Корреляция между TRRDX и TRRCX составляет 1.00 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности TRRDX и TRRCX

С начала года, TRRDX показывает доходность 16.07%, что значительно выше, чем у TRRCX с доходностью 12.78%. За последние 10 лет акции TRRDX превзошли акции TRRCX по среднегодовой доходности: 9.13% против 7.99% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-2.00%0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
8.64%
7.40%
TRRDX
TRRCX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий TRRDX и TRRCX

TRRDX берет комиссию в 0.61%, что несколько больше комиссии TRRCX в 0.59%.


TRRDX
T. Rowe Price Retirement 2040 Fund
График комиссии TRRDX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.61%
График комиссии TRRCX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.59%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение TRRDX c TRRCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Retirement 2040 Fund (TRRDX) и T. Rowe Price Retirement 2030 Fund (TRRCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


TRRDX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа TRRDX, с текущим значением в 2.60, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.60
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино TRRDX, с текущим значением в 3.61, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.61
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега TRRDX, с текущим значением в 1.48, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.48
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара TRRDX, с текущим значением в 1.93, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.93
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина TRRDX, с текущим значением в 17.30, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0017.30
TRRCX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа TRRCX, с текущим значением в 2.75, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.75
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино TRRCX, с текущим значением в 3.93, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.93
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега TRRCX, с текущим значением в 1.52, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.52
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара TRRCX, с текущим значением в 1.74, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.74
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина TRRCX, с текущим значением в 18.38, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0018.38

Сравнение коэффициента Шарпа TRRDX и TRRCX

Показатель коэффициента Шарпа TRRDX на текущий момент составляет 2.60, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TRRCX равному 2.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TRRDX и TRRCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.60
2.75
TRRDX
TRRCX

Дивиденды

Сравнение дивидендов TRRDX и TRRCX

Дивидендная доходность TRRDX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.29%, что меньше доходности TRRCX в 1.74%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
TRRDX
T. Rowe Price Retirement 2040 Fund
1.29%1.50%1.53%0.74%0.82%1.66%1.69%1.32%1.38%1.42%5.27%1.07%
TRRCX
T. Rowe Price Retirement 2030 Fund
1.74%1.96%1.98%1.09%1.09%1.89%1.97%1.54%1.60%1.70%5.65%1.28%

Просадки

Сравнение просадок TRRDX и TRRCX

Максимальная просадка TRRDX за все время составила -53.50%, примерно равная максимальной просадке TRRCX в -52.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRRDX и TRRCX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-7.00%-6.00%-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember0
-0.18%
TRRDX
TRRCX

Волатильность

Сравнение волатильности TRRDX и TRRCX

T. Rowe Price Retirement 2040 Fund (TRRDX) имеет более высокую волатильность в 2.70% по сравнению с T. Rowe Price Retirement 2030 Fund (TRRCX) с волатильностью 2.01%. Это указывает на то, что TRRDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TRRCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.70%
2.01%
TRRDX
TRRCX