PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TRRDX с EPGAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TRRDX с EPGAX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Retirement 2040 Fund (TRRDX) и Fidelity Advisor Equity Growth Fund Class A (EPGAX).

TRRDX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 29 сент. 2002 г.. EPGAX управляется Fidelity. Фонд был запущен 3 сент. 1996 г..

Доходность

Сравнение доходности TRRDX и EPGAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Retirement 2040 Fund (TRRDX) и Fidelity Advisor Equity Growth Fund Class A (EPGAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TRRDX и EPGAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TRRDX
T. Rowe Price Retirement 2040 Fund		-0.09%12.53%13.15%19.60%-18.77%16.52%18.10%24.71%-7.41%22.03%
EPGAX
Fidelity Advisor Equity Growth Fund Class A		-4.24%14.27%15.57%35.25%-24.67%22.66%43.38%33.69%-0.04%34.83%

Доходность по периодам

С начала года, TRRDX показывает доходность -0.09%, что значительно выше, чем у EPGAX с доходностью -4.24%. За последние 10 лет акции TRRDX уступали акциям EPGAX по среднегодовой доходности: 9.76% против 15.56% соответственно.

TRRDX

1 день
0.82%
1 месяц
-3.37%
С начала года
-0.09%
6 месяцев
-2.11%
1 год
11.12%
3 года*
12.78%
5 лет*
6.14%
10 лет*
9.76%

EPGAX

1 день
1.27%
1 месяц
-2.72%
С начала года
-4.24%
6 месяцев
-4.16%
1 год
17.65%
3 года*
15.83%
5 лет*
8.59%
10 лет*
15.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Retirement 2040 Fund

Fidelity Advisor Equity Growth Fund Class A

Часто сравнивают с TRRDX:
TRRDX с TRRJXTRRDX с TRRCXTRRDX с VOOTRRDX с VTITRRDX с SCHDTRRDX с PRWCXTRRDX с OIEJX
Часто сравнивают с EPGAX:
EPGAX с FAGAXEPGAX с FKDNXEPGAX с FATEXEPGAX с AGTHXEPGAX с FXAIXEPGAX с SPYEPGAX с FBGRX

Сравнение комиссий TRRDX и EPGAX

TRRDX берет комиссию в 0.61%, что меньше комиссии EPGAX в 0.97%.

EPGAX
Fidelity Advisor Equity Growth Fund Class A
TRRDX
T. Rowe Price Retirement 2040 Fund

Доходность на риск

TRRDX vs. EPGAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TRRDX
Ранг доходности на риск TRRDX: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRRDX: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRRDX: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRRDX: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRRDX: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRRDX: 2828
Ранг коэф-та Мартина
EPGAX
Ранг доходности на риск EPGAX: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EPGAX: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EPGAX: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EPGAX: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EPGAX: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EPGAX: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TRRDX c EPGAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Retirement 2040 Fund (TRRDX) и Fidelity Advisor Equity Growth Fund Class A (EPGAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TRRDXEPGAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.80

0.85

-0.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.20

1.34

-0.14

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.19

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.92

1.52

-0.60

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.95

5.26

-1.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TRRDX vs. EPGAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TRRDX на текущий момент составляет 0.80, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EPGAX равному 0.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TRRDX и EPGAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TRRDXEPGAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

0.85

-0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.44

0.42

+0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.67

0.75

-0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.49

+0.08

Корреляция

Корреляция между TRRDX и EPGAX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TRRDX и EPGAX

TRRDX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EPGAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.65%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TRRDX
T. Rowe Price Retirement 2040 Fund		0.00%0.00%2.26%5.60%8.92%7.92%4.96%6.10%9.51%3.96%3.36%4.61%
EPGAX
Fidelity Advisor Equity Growth Fund Class A		0.65%0.62%0.00%0.56%2.26%12.86%12.06%9.56%7.10%12.35%6.39%2.37%

Просадки

Сравнение просадок TRRDX и EPGAX

Максимальная просадка TRRDX за все время составила -53.50%, что меньше максимальной просадки EPGAX в -63.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRRDX и EPGAX.

Загрузка...

Показатели просадок

TRRDXEPGAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.50%

-63.20%

+9.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.88%

-12.67%

+3.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.26%

-30.60%

+3.34%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.46%

-31.17%

-0.29%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.84%

-7.73%

+1.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.58%

-16.32%

+9.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.76%

3.69%

-0.93%

Волатильность

Сравнение волатильности TRRDX и EPGAX

Текущая волатильность для T. Rowe Price Retirement 2040 Fund (TRRDX) составляет 5.30%, в то время как у Fidelity Advisor Equity Growth Fund Class A (EPGAX) волатильность равна 7.84%. Это указывает на то, что TRRDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EPGAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TRRDXEPGAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.30%

7.84%

-2.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.19%

13.41%

-4.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.05%

21.91%

-6.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.11%

20.75%

-6.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.60%

20.77%

-6.17%