PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
T. Rowe Price Retirement 2040 Fund (TRRDX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о фонде

ISIN

US74149P4081

CUSIP

74149P408

Эмитент

T. Rowe Price

Дата выпуска

29 сент. 2002 г.

Категория

Target Retirement Date

Минимальные инвестиции

$2,500

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия TRRDX составляет 0.61%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.


График комиссии TRRDX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.61%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения:
TRRDX с TRRJX TRRDX с VOO TRRDX с PRWCX TRRDX с VTI TRRDX с TRRCX TRRDX с OIEJX TRRDX с FPURX TRRDX с SCHD TRRDX с FFFFX TRRDX с SCHX
Популярные сравнения:
TRRDX с TRRJX TRRDX с VOO TRRDX с PRWCX TRRDX с VTI TRRDX с TRRCX TRRDX с OIEJX TRRDX с FPURX TRRDX с SCHD TRRDX с FFFFX TRRDX с SCHX

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в T. Rowe Price Retirement 2040 Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


-5.00%0.00%5.00%10.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.76%
8.87%
TRRDX (T. Rowe Price Retirement 2040 Fund)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

T. Rowe Price Retirement 2040 Fund показал доход в 11.07% с начала года и 11.72% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность T. Rowe Price Retirement 2040 Fund составила 8.41%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.06%.


TRRDX

С начала года

11.07%

1 месяц

-4.00%

6 месяцев

1.96%

1 год

11.72%

5 лет

8.29%

10 лет

8.41%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

24.34%

1 месяц

0.23%

6 месяцев

8.53%

1 год

24.95%

5 лет

13.01%

10 лет

11.06%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью TRRDX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20240.00%4.13%3.41%-3.36%3.79%0.97%2.12%2.18%1.49%-2.10%3.87%11.07%
20236.76%-2.72%2.13%1.24%-0.99%5.20%3.37%-2.44%-3.92%-2.68%7.92%5.10%19.60%
2022-5.19%-2.45%0.89%-7.79%0.18%-7.29%6.23%-3.70%-8.36%5.54%7.07%-4.04%-18.77%
2021-0.13%3.49%2.07%3.99%1.20%1.10%0.56%2.39%-3.64%4.49%-2.77%3.01%16.52%
2020-0.59%-6.06%-13.77%10.46%5.03%3.01%4.92%4.87%-2.62%-1.04%10.94%4.34%18.10%
20197.82%2.50%1.26%2.91%-4.79%5.82%0.45%-1.19%1.06%1.57%2.57%2.86%24.71%
20184.85%-3.40%-0.91%0.29%0.62%-0.04%2.10%0.75%-0.18%-6.57%1.74%-6.31%-7.41%
20172.80%2.77%1.18%1.94%2.06%0.66%2.43%0.49%1.53%1.95%1.70%0.62%22.03%
2016-5.80%-0.28%6.60%0.93%0.88%-0.56%4.11%0.59%0.83%-1.74%1.01%1.30%7.63%
2015-0.88%5.10%-0.68%1.49%0.80%-1.82%1.01%-5.77%-3.47%6.74%-0.25%-1.55%0.09%
2014-2.56%4.65%-0.55%-0.04%2.53%2.05%-1.61%2.78%-2.91%1.97%1.33%0.03%7.64%
20134.19%0.40%2.40%1.81%1.15%-2.09%4.90%-2.03%5.05%3.91%1.69%2.23%25.95%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг TRRDX составляет 71, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности TRRDX, с текущим значением в 7171
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TRRDX, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRRDX, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRRDX, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRRDX, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRRDX, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для T. Rowe Price Retirement 2040 Fund (TRRDX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа TRRDX, с текущим значением в 1.27, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.272.10
Коэффициент Сортино TRRDX, с текущим значением в 1.76, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.001.762.80
Коэффициент Омега TRRDX, с текущим значением в 1.23, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.501.231.39
Коэффициент Кальмара TRRDX, с текущим значением в 1.86, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.0014.001.863.09
Коэффициент Мартина TRRDX, с текущим значением в 7.88, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.007.8813.49
TRRDX
^GSPC

T. Rowe Price Retirement 2040 Fund на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.27. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.27
2.10
TRRDX (T. Rowe Price Retirement 2040 Fund)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность T. Rowe Price Retirement 2040 Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.00%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.00 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%$0.00$0.20$0.40$0.60$0.80$1.00$1.2020132014201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$0.00$0.42$0.37$0.24$0.25$0.45$0.39$0.36$0.32$0.32$1.26$0.25

Дивидендный доход

0.00%1.50%1.53%0.74%0.82%1.66%1.69%1.32%1.38%1.42%5.27%1.07%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для T. Rowe Price Retirement 2040 Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.42$0.42
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.37$0.37
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.24$0.24
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.25$0.25
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.45$0.45
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.39$0.39
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.36$0.36
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.32$0.32
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.32$0.32
2014$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.26$1.26
2013$0.25$0.25

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-5.95%
-2.62%
TRRDX (T. Rowe Price Retirement 2040 Fund)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

T. Rowe Price Retirement 2040 Fund показал максимальную просадку в 53.50%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 536 торговых сессий.

Текущая просадка T. Rowe Price Retirement 2040 Fund составляет 5.95%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-53.5%15 окт. 2007 г.3519 мар. 2009 г.53621 апр. 2011 г.887
-31.46%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.9912 авг. 2020 г.122
-27.26%17 нояб. 2021 г.22914 окт. 2022 г.3497 мар. 2024 г.578
-21.04%2 мая 2011 г.1083 окт. 2011 г.11113 мар. 2012 г.219
-17.12%22 мая 2015 г.18311 февр. 2016 г.1436 сент. 2016 г.326

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность T. Rowe Price Retirement 2040 Fund составляет 3.34%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
3.34%
3.79%
TRRDX (T. Rowe Price Retirement 2040 Fund)
Benchmark (^GSPC)
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab