Сравнение TRRDX с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Retirement 2040 Fund (TRRDX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
TRRDX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 29 сент. 2002 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TRRDX или VOO.
Доходность
Сравнение доходности TRRDX и VOO
Доходность по периодам
С начала года, TRRDX показывает доходность 15.71%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 26.16%. За последние 10 лет акции TRRDX уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 8.91% против 13.18% соответственно.
TRRDX
15.71%
0.47%
7.28%
22.22%
9.91%
8.91%
VOO
26.16%
1.77%
13.62%
32.33%
15.68%
13.18%
Основные характеристики
| TRRDX | VOO | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.21 | 2.70 |
| Коэф-т Сортино | 3.05 | 3.60 |
| Коэф-т Омега | 1.40 | 1.50 |
| Коэф-т Кальмара | 2.21 | 3.90 |
| Коэф-т Мартина | 14.28 | 17.65 |
| Индекс Язвы | 1.58% | 1.86% |
| Дневная вол-ть | 10.22% | 12.19% |
| Макс. просадка | -53.50% | -33.99% |
| Текущая просадка | -1.05% | -0.86% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TRRDX и VOO
TRRDX берет комиссию в 0.61%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Корреляция
Корреляция между TRRDX и VOO составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение TRRDX c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Retirement 2040 Fund (TRRDX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TRRDX и VOO
Дивидендная доходность TRRDX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.30%, что больше доходности VOO в 1.24%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRRDX T. Rowe Price Retirement 2040 Fund | 1.30% | 1.50% | 1.53% | 0.74% | 0.82% | 1.66% | 1.69% | 1.32% | 1.38% | 1.42% | 5.27% | 1.07% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок TRRDX и VOO
Максимальная просадка TRRDX за все время составила -53.50%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRRDX и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности TRRDX и VOO
Текущая волатильность для T. Rowe Price Retirement 2040 Fund (TRRDX) составляет 2.71%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 3.99%. Это указывает на то, что TRRDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.