PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TRRDX с SCHD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TRRDX с SCHD

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Retirement 2040 Fund (TRRDX) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD).

TRRDX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 29 сент. 2002 г.. SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности TRRDX и SCHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Retirement 2040 Fund (TRRDX) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TRRDX и SCHD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TRRDX
T. Rowe Price Retirement 2040 Fund		-0.90%12.53%13.15%19.60%-18.77%16.52%18.10%24.71%-7.41%22.03%
SCHD
Schwab U.S. Dividend Equity ETF		12.35%4.34%11.66%4.54%-3.26%29.87%15.03%27.29%-5.56%20.85%

Доходность по периодам

С начала года, TRRDX показывает доходность -0.90%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью 12.35%. За последние 10 лет акции TRRDX уступали акциям SCHD по среднегодовой доходности: 9.67% против 12.30% соответственно.

TRRDX

1 день
2.50%
1 месяц
-5.91%
С начала года
-0.90%
6 месяцев
-2.82%
1 год
10.75%
3 года*
12.47%
5 лет*
5.97%
10 лет*
9.67%

SCHD

1 день
0.16%
1 месяц
-2.44%
С начала года
12.35%
6 месяцев
13.88%
1 год
13.89%
3 года*
11.70%
5 лет*
8.35%
10 лет*
12.30%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Retirement 2040 Fund

Schwab U.S. Dividend Equity ETF

Часто сравнивают с TRRDX:
TRRDX с TRRJXTRRDX с TRRCXTRRDX с VOOTRRDX с VTITRRDX с PRWCXTRRDX с EPGAXTRRDX с OIEJX
Часто сравнивают с SCHD:
SCHD с VOOSCHD с VYMSCHD с SPYSCHD с SCHGSCHD с JEPISCHD с FDVVSCHD с VIG

Сравнение комиссий TRRDX и SCHD

TRRDX берет комиссию в 0.61%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%.

TRRDX
T. Rowe Price Retirement 2040 Fund
SCHD
Schwab U.S. Dividend Equity ETF

Доходность на риск

TRRDX vs. SCHD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TRRDX
Ранг доходности на риск TRRDX: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRRDX: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRRDX: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRRDX: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRRDX: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRRDX: 3232
Ранг коэф-та Мартина
SCHD
Ранг доходности на риск SCHD: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHD: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHD: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHD: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHD: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHD: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TRRDX c SCHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Retirement 2040 Fund (TRRDX) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TRRDXSCHDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.76

0.89

-0.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.14

1.34

-0.19

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.19

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.82

1.09

-0.27

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.55

3.69

-0.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TRRDX vs. SCHD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TRRDX на текущий момент составляет 0.76, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCHD равному 0.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TRRDX и SCHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TRRDXSCHDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

0.89

-0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.43

0.58

-0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.67

0.74

-0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.84

-0.28

Корреляция

Корреляция между TRRDX и SCHD составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TRRDX и SCHD

TRRDX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SCHD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.45%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TRRDX
T. Rowe Price Retirement 2040 Fund		0.00%0.00%2.26%5.60%8.92%7.92%4.96%6.10%9.51%3.96%3.36%4.61%
SCHD
Schwab U.S. Dividend Equity ETF		3.45%3.82%3.64%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%

Просадки

Сравнение просадок TRRDX и SCHD

Максимальная просадка TRRDX за все время составила -53.50%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRRDX и SCHD.

Загрузка...

Показатели просадок

TRRDXSCHDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.50%

-33.37%

-20.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.64%

-9.02%

-1.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.26%

-16.85%

-10.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.46%

-33.37%

+1.91%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.60%

-3.27%

-3.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.58%

-3.34%

-3.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.74%

3.76%

-1.02%

Волатильность

Сравнение волатильности TRRDX и SCHD

T. Rowe Price Retirement 2040 Fund (TRRDX) имеет более высокую волатильность в 5.44% по сравнению с Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 2.35%. Это указывает на то, что TRRDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TRRDXSCHDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.44%

2.35%

+3.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.15%

7.93%

+1.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.03%

15.69%

-0.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.11%

14.40%

-0.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.60%

16.69%

-2.09%