Сравнение TRRDX с SCHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Retirement 2040 Fund (TRRDX) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD).
TRRDX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 29 сент. 2002 г.. SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TRRDX или SCHD.
Основные характеристики
| TRRDX | SCHD | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 14.80% | 13.54% |
| Дох-ть за 1 год | 23.91% | 20.48% |
| Дох-ть за 3 года | 4.99% | 8.20% |
| Дох-ть за 5 лет | 10.30% | 13.03% |
| Дох-ть за 10 лет | 9.06% | 11.57% |
| Коэф-т Шарпа | 2.12 | 1.69 |
| Дневная вол-ть | 10.95% | 11.82% |
| Макс. просадка | -53.50% | -33.37% |
| Текущая просадка | 0.00% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между TRRDX и SCHD составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности TRRDX и SCHD
С начала года, TRRDX показывает доходность 14.80%, что значительно выше, чем у SCHD с доходностью 13.54%. За последние 10 лет акции TRRDX уступали акциям SCHD по среднегодовой доходности: 9.06% против 11.57% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TRRDX и SCHD
TRRDX берет комиссию в 0.61%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение TRRDX c SCHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Retirement 2040 Fund (TRRDX) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TRRDX и SCHD
Дивидендная доходность TRRDX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.88%, что больше доходности SCHD в 2.57%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRRDX T. Rowe Price Retirement 2040 Fund | 4.88% | 5.60% | 8.92% | 7.92% | 4.96% | 6.10% | 9.51% | 3.96% | 4.74% | 6.02% | 5.27% | 2.65% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 2.57% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% | 2.63% | 2.47% |
Просадки
Сравнение просадок TRRDX и SCHD
Максимальная просадка TRRDX за все время составила -53.50%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRRDX и SCHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности TRRDX и SCHD
T. Rowe Price Retirement 2040 Fund (TRRDX) имеет более высокую волатильность в 3.61% по сравнению с Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 3.15%. Это указывает на то, что TRRDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.