PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение TRRDX с SCHD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между TRRDX и SCHD составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Сравнение TRRDX с SCHD

Последнее обновление 3 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Retirement 2040 Fund (TRRDX) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD).

TRRDX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 29 сент. 2002 г.. SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TRRDX или SCHD.

Доходность

Сравнение доходности TRRDX и SCHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Retirement 2040 Fund (TRRDX) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TRRDX:

0.61

SCHD:

0.25

Коэф-т Сортино

TRRDX:

1.00

SCHD:

0.71

Коэф-т Омега

TRRDX:

1.14

SCHD:

1.10

Коэф-т Кальмара

TRRDX:

0.49

SCHD:

0.43

Коэф-т Мартина

TRRDX:

2.91

SCHD:

1.30

Индекс Язвы

TRRDX:

3.31%

SCHD:

5.39%

Дневная вол-ть

TRRDX:

14.96%

SCHD:

16.31%

Макс. просадка

TRRDX:

-56.43%

SCHD:

-33.37%

Текущая просадка

TRRDX:

-7.17%

SCHD:

-9.47%

Доходность по периодам

С начала года, TRRDX показывает доходность 4.78%, что значительно выше, чем у SCHD с доходностью -3.05%. За последние 10 лет акции TRRDX уступали акциям SCHD по среднегодовой доходности: 3.79% против 10.79% соответственно.

TRRDX

С начала года

4.78%

1 месяц

3.16%

6 месяцев

0.07%

1 год

8.99%

3 года

5.96%

5 лет

5.36%

10 лет

3.79%

SCHD

С начала года

-3.05%

1 месяц

0.73%

6 месяцев

-8.88%

1 год

4.08%

3 года

4.05%

5 лет

11.62%

10 лет

10.79%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Retirement 2040 Fund

Schwab US Dividend Equity ETF

Сравнение комиссий TRRDX и SCHD

TRRDX берет комиссию в 0.61%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%.

TRRDX
T. Rowe Price Retirement 2040 Fund
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TRRDX и SCHD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
TRRDX
Ранг риск-скорректированной доходности TRRDX, с текущим значением в 5050
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TRRDX, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRRDX, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRRDX, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRRDX, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRRDX, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина
SCHD
Ранг риск-скорректированной доходности SCHD, с текущим значением в 3737
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SCHD, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHD, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHD, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHD, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHD, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TRRDX c SCHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Retirement 2040 Fund (TRRDX) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа TRRDX на текущий момент составляет 0.61, что выше коэффициента Шарпа SCHD равного 0.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TRRDX и SCHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов TRRDX и SCHD

Дивидендная доходность TRRDX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.15%, что меньше доходности SCHD в 3.96%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
TRRDX
T. Rowe Price Retirement 2040 Fund		2.15%2.26%5.60%8.92%7.92%4.96%6.10%9.51%3.96%4.74%6.02%3.93%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF		3.96%3.64%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%2.63%

Просадки

Сравнение просадок TRRDX и SCHD

Максимальная просадка TRRDX за все время составила -56.43%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRRDX и SCHD.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности TRRDX и SCHD

Текущая волатильность для T. Rowe Price Retirement 2040 Fund (TRRDX) составляет 3.31%, в то время как у Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) волатильность равна 4.88%. Это указывает на то, что TRRDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...