Сравнение TRRDX с SCHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Retirement 2040 Fund (TRRDX) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD).
TRRDX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 29 сент. 2002 г.. SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TRRDX или SCHD.
Доходность
Сравнение доходности TRRDX и SCHD
Доходность по периодам
С начала года, TRRDX показывает доходность 16.14%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью 18.85%. За последние 10 лет акции TRRDX уступали акциям SCHD по среднегодовой доходности: 8.95% против 11.69% соответственно.
TRRDX
16.14%
1.55%
7.07%
22.68%
9.98%
8.95%
SCHD
18.85%
3.78%
14.95%
27.79%
13.14%
11.69%
Основные характеристики
| TRRDX | SCHD | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.22 | 2.49 |
| Коэф-т Сортино | 3.06 | 3.58 |
| Коэф-т Омега | 1.40 | 1.44 |
| Коэф-т Кальмара | 2.23 | 3.79 |
| Коэф-т Мартина | 14.31 | 13.58 |
| Индекс Язвы | 1.59% | 2.05% |
| Дневная вол-ть | 10.22% | 11.15% |
| Макс. просадка | -53.50% | -33.37% |
| Текущая просадка | -0.68% | 0.00% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TRRDX и SCHD
TRRDX берет комиссию в 0.61%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%.
Корреляция
Корреляция между TRRDX и SCHD составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение TRRDX c SCHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Retirement 2040 Fund (TRRDX) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TRRDX и SCHD
Дивидендная доходность TRRDX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.29%, что меньше доходности SCHD в 3.33%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRRDX T. Rowe Price Retirement 2040 Fund | 1.29% | 1.50% | 1.53% | 0.74% | 0.82% | 1.66% | 1.69% | 1.32% | 1.38% | 1.42% | 5.27% | 1.07% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 3.33% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% | 2.63% | 2.47% |
Просадки
Сравнение просадок TRRDX и SCHD
Максимальная просадка TRRDX за все время составила -53.50%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRRDX и SCHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности TRRDX и SCHD
Текущая волатильность для T. Rowe Price Retirement 2040 Fund (TRRDX) составляет 2.73%, в то время как у Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) волатильность равна 3.67%. Это указывает на то, что TRRDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.