Сравнение TRRDX с OIEJX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Retirement 2040 Fund (TRRDX) и JPMorgan Equity Income Fund R6 (OIEJX).
TRRDX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 29 сент. 2002 г.. OIEJX управляется JPMorgan Chase. Фонд был запущен 2 июл. 1987 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TRRDX или OIEJX.
Доходность
Сравнение доходности TRRDX и OIEJX
Доходность по периодам
С начала года, TRRDX показывает доходность 16.14%, что значительно ниже, чем у OIEJX с доходностью 20.78%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции TRRDX имеют среднегодовую доходность 8.95%, а акции OIEJX немного отстают с 8.90%.
TRRDX
16.14%
1.55%
7.07%
22.68%
9.98%
8.95%
OIEJX
20.78%
3.40%
13.99%
26.66%
9.88%
8.90%
Основные характеристики
| TRRDX | OIEJX | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.22 | 2.59 |
| Коэф-т Сортино | 3.06 | 3.66 |
| Коэф-т Омега | 1.40 | 1.47 |
| Коэф-т Кальмара | 2.23 | 4.59 |
| Коэф-т Мартина | 14.31 | 16.80 |
| Индекс Язвы | 1.59% | 1.59% |
| Дневная вол-ть | 10.22% | 10.30% |
| Макс. просадка | -53.50% | -36.88% |
| Текущая просадка | -0.68% | 0.00% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TRRDX и OIEJX
TRRDX берет комиссию в 0.61%, что несколько больше комиссии OIEJX в 0.45%.
Корреляция
Корреляция между TRRDX и OIEJX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение TRRDX c OIEJX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Retirement 2040 Fund (TRRDX) и JPMorgan Equity Income Fund R6 (OIEJX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TRRDX и OIEJX
Дивидендная доходность TRRDX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.29%, что меньше доходности OIEJX в 1.95%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRRDX T. Rowe Price Retirement 2040 Fund | 1.29% | 1.50% | 1.53% | 0.74% | 0.82% | 1.66% | 1.69% | 1.32% | 1.38% | 1.42% | 5.27% | 1.07% |
OIEJX JPMorgan Equity Income Fund R6 | 1.95% | 2.30% | 2.21% | 1.75% | 2.05% | 2.01% | 2.46% | 1.83% | 2.11% | 2.26% | 2.16% | 2.06% |
Просадки
Сравнение просадок TRRDX и OIEJX
Максимальная просадка TRRDX за все время составила -53.50%, что больше максимальной просадки OIEJX в -36.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRRDX и OIEJX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности TRRDX и OIEJX
Текущая волатильность для T. Rowe Price Retirement 2040 Fund (TRRDX) составляет 2.73%, в то время как у JPMorgan Equity Income Fund R6 (OIEJX) волатильность равна 3.95%. Это указывает на то, что TRRDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OIEJX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.