PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TRRDX с OIEJX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TRRDX с OIEJX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Retirement 2040 Fund (TRRDX) и JPMorgan Equity Income Fund R6 (OIEJX).

TRRDX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 29 сент. 2002 г.. OIEJX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 2 июл. 1987 г..

Доходность

Сравнение доходности TRRDX и OIEJX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Retirement 2040 Fund (TRRDX) и JPMorgan Equity Income Fund R6 (OIEJX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TRRDX и OIEJX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TRRDX
T. Rowe Price Retirement 2040 Fund		-0.09%12.53%13.15%19.60%-18.77%16.52%18.10%24.71%-7.41%22.03%
OIEJX
JPMorgan Equity Income Fund R6		1.88%14.95%19.97%5.05%-1.63%25.41%3.87%26.61%-4.23%17.85%

Доходность по периодам

С начала года, TRRDX показывает доходность -0.09%, что значительно ниже, чем у OIEJX с доходностью 1.88%. За последние 10 лет акции TRRDX уступали акциям OIEJX по среднегодовой доходности: 9.76% против 11.69% соответственно.

TRRDX

1 день
0.82%
1 месяц
-3.37%
С начала года
-0.09%
6 месяцев
-2.11%
1 год
11.12%
3 года*
12.78%
5 лет*
6.14%
10 лет*
9.76%

OIEJX

1 день
0.24%
1 месяц
-3.26%
С начала года
1.88%
6 месяцев
4.92%
1 год
13.40%
3 года*
14.71%
5 лет*
10.55%
10 лет*
11.69%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Retirement 2040 Fund

JPMorgan Equity Income Fund R6

Часто сравнивают с TRRDX:
TRRDX с TRRJXTRRDX с TRRCXTRRDX с VOOTRRDX с VTITRRDX с SCHDTRRDX с PRWCXTRRDX с EPGAX
Часто сравнивают с OIEJX:
OIEJX с VIIIXOIEJX с FXAIXOIEJX с VOOOIEJX с SCHDOIEJX с VEIPXOIEJX с VIVIXOIEJX с JEPI

Сравнение комиссий TRRDX и OIEJX

TRRDX берет комиссию в 0.61%, что несколько больше комиссии OIEJX в 0.45%.

TRRDX
T. Rowe Price Retirement 2040 Fund
OIEJX
JPMorgan Equity Income Fund R6

Доходность на риск

TRRDX vs. OIEJX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TRRDX
Ранг доходности на риск TRRDX: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRRDX: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRRDX: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRRDX: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRRDX: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRRDX: 2828
Ранг коэф-та Мартина
OIEJX
Ранг доходности на риск OIEJX: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OIEJX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OIEJX: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OIEJX: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OIEJX: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OIEJX: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TRRDX c OIEJX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Retirement 2040 Fund (TRRDX) и JPMorgan Equity Income Fund R6 (OIEJX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TRRDXOIEJXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.80

0.93

-0.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.20

1.34

-0.15

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.21

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.92

1.23

-0.31

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.95

5.22

-1.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TRRDX vs. OIEJX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TRRDX на текущий момент составляет 0.80, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа OIEJX равному 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TRRDX и OIEJX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TRRDXOIEJXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

0.93

-0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.44

0.74

-0.30

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.67

0.70

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.76

-0.20

Корреляция

Корреляция между TRRDX и OIEJX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TRRDX и OIEJX

TRRDX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность OIEJX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.91%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TRRDX
T. Rowe Price Retirement 2040 Fund		0.00%0.00%2.26%5.60%8.92%7.92%4.96%6.10%9.51%3.96%3.36%4.61%
OIEJX
JPMorgan Equity Income Fund R6		10.91%11.06%14.67%3.01%3.93%3.57%2.04%3.01%5.37%2.70%2.71%3.03%

Просадки

Сравнение просадок TRRDX и OIEJX

Максимальная просадка TRRDX за все время составила -53.50%, что больше максимальной просадки OIEJX в -36.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRRDX и OIEJX.

Загрузка...

Показатели просадок

TRRDXOIEJXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.50%

-36.88%

-16.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.88%

-7.39%

-1.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.26%

-14.74%

-12.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.46%

-36.88%

+5.42%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.84%

-5.08%

-0.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.58%

-3.03%

-3.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.76%

2.67%

+0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности TRRDX и OIEJX

T. Rowe Price Retirement 2040 Fund (TRRDX) имеет более высокую волатильность в 5.30% по сравнению с JPMorgan Equity Income Fund R6 (OIEJX) с волатильностью 3.96%. Это указывает на то, что TRRDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OIEJX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TRRDXOIEJXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.30%

3.96%

+1.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.19%

7.87%

+1.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.05%

15.22%

-0.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.11%

14.29%

-0.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.60%

16.77%

-2.17%