PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение TRRDX с PRWCX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между TRRDX и PRWCX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.00.9

Доходность

Сравнение доходности TRRDX и PRWCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Retirement 2040 Fund (TRRDX) и T. Rowe Price Capital Appreciation Fund (PRWCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-4.00%-2.00%0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.59%
6.57%
TRRDX
PRWCX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TRRDX:

1.15

PRWCX:

1.89

Коэф-т Сортино

TRRDX:

1.60

PRWCX:

2.57

Коэф-т Омега

TRRDX:

1.21

PRWCX:

1.35

Коэф-т Кальмара

TRRDX:

1.67

PRWCX:

1.11

Коэф-т Мартина

TRRDX:

6.91

PRWCX:

14.26

Индекс Язвы

TRRDX:

1.73%

PRWCX:

1.01%

Дневная вол-ть

TRRDX:

10.40%

PRWCX:

7.64%

Макс. просадка

TRRDX:

-53.50%

PRWCX:

-45.33%

Текущая просадка

TRRDX:

-5.95%

PRWCX:

-1.63%

Доходность по периодам

С начала года, TRRDX показывает доходность 11.07%, что значительно ниже, чем у PRWCX с доходностью 13.90%. За последние 10 лет акции TRRDX превзошли акции PRWCX по среднегодовой доходности: 8.39% против 5.32% соответственно.


TRRDX

С начала года

11.07%

1 месяц

-4.36%

6 месяцев

1.76%

1 год

11.72%

5 лет

8.28%

10 лет

8.39%

PRWCX

С начала года

13.90%

1 месяц

-0.10%

6 месяцев

6.57%

1 год

14.44%

5 лет

5.49%

10 лет

5.32%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий TRRDX и PRWCX

TRRDX берет комиссию в 0.61%, что меньше комиссии PRWCX в 0.68%.


PRWCX
T. Rowe Price Capital Appreciation Fund
График комиссии PRWCX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.68%
График комиссии TRRDX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.61%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение TRRDX c PRWCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Retirement 2040 Fund (TRRDX) и T. Rowe Price Capital Appreciation Fund (PRWCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа TRRDX, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.131.89
Коэффициент Сортино TRRDX, с текущим значением в 1.57, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.001.572.57
Коэффициент Омега TRRDX, с текущим значением в 1.21, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.501.211.35
Коэффициент Кальмара TRRDX, с текущим значением в 1.65, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.0014.001.651.11
Коэффициент Мартина TRRDX, с текущим значением в 6.64, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.006.6414.26
TRRDX
PRWCX

Показатель коэффициента Шарпа TRRDX на текущий момент составляет 1.15, что ниже коэффициента Шарпа PRWCX равного 1.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TRRDX и PRWCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.13
1.89
TRRDX
PRWCX

Дивиденды

Сравнение дивидендов TRRDX и PRWCX

TRRDX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PRWCX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.25%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
TRRDX
T. Rowe Price Retirement 2040 Fund
0.00%1.50%1.53%0.74%0.82%1.66%1.69%1.32%1.38%1.42%5.27%1.07%
PRWCX
T. Rowe Price Capital Appreciation Fund
10.25%2.11%1.57%0.95%1.17%1.54%2.53%1.31%1.57%1.52%1.42%1.13%

Просадки

Сравнение просадок TRRDX и PRWCX

Максимальная просадка TRRDX за все время составила -53.50%, что больше максимальной просадки PRWCX в -45.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRRDX и PRWCX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-7.00%-6.00%-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-5.95%
-1.63%
TRRDX
PRWCX

Волатильность

Сравнение волатильности TRRDX и PRWCX

T. Rowe Price Retirement 2040 Fund (TRRDX) имеет более высокую волатильность в 3.22% по сравнению с T. Rowe Price Capital Appreciation Fund (PRWCX) с волатильностью 2.35%. Это указывает на то, что TRRDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PRWCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
3.22%
2.35%
TRRDX
PRWCX
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab