Сравнение TRRDX с PRWCX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Retirement 2040 Fund (TRRDX) и T. Rowe Price Capital Appreciation Fund (PRWCX).
TRRDX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 29 сент. 2002 г.. PRWCX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 30 июн. 1986 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TRRDX или PRWCX.
Доходность
Сравнение доходности TRRDX и PRWCX
Доходность по периодам
С начала года, TRRDX показывает доходность 15.71%, что значительно выше, чем у PRWCX с доходностью 13.86%. За последние 10 лет акции TRRDX уступали акциям PRWCX по среднегодовой доходности: 8.91% против 10.65% соответственно.
TRRDX
15.71%
0.47%
7.28%
22.22%
9.91%
8.91%
PRWCX
13.86%
0.65%
7.85%
19.17%
11.35%
10.65%
Основные характеристики
| TRRDX | PRWCX | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.21 | 2.60 |
| Коэф-т Сортино | 3.05 | 3.59 |
| Коэф-т Омега | 1.40 | 1.49 |
| Коэф-т Кальмара | 2.21 | 5.89 |
| Коэф-т Мартина | 14.28 | 20.66 |
| Индекс Язвы | 1.58% | 0.95% |
| Дневная вол-ть | 10.22% | 7.55% |
| Макс. просадка | -53.50% | -41.77% |
| Текущая просадка | -1.05% | -0.85% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TRRDX и PRWCX
TRRDX берет комиссию в 0.61%, что меньше комиссии PRWCX в 0.68%.
Корреляция
Корреляция между TRRDX и PRWCX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение TRRDX c PRWCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Retirement 2040 Fund (TRRDX) и T. Rowe Price Capital Appreciation Fund (PRWCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TRRDX и PRWCX
Дивидендная доходность TRRDX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.30%, что меньше доходности PRWCX в 1.85%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRRDX T. Rowe Price Retirement 2040 Fund | 1.30% | 1.50% | 1.53% | 0.74% | 0.82% | 1.66% | 1.69% | 1.32% | 1.38% | 1.42% | 5.27% | 1.07% |
PRWCX T. Rowe Price Capital Appreciation Fund | 1.85% | 2.11% | 1.57% | 0.95% | 1.17% | 1.54% | 2.53% | 1.31% | 1.57% | 1.52% | 1.42% | 1.13% |
Просадки
Сравнение просадок TRRDX и PRWCX
Максимальная просадка TRRDX за все время составила -53.50%, что больше максимальной просадки PRWCX в -41.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRRDX и PRWCX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности TRRDX и PRWCX
T. Rowe Price Retirement 2040 Fund (TRRDX) и T. Rowe Price Capital Appreciation Fund (PRWCX) имеют волатильность 2.71% и 2.60% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.