Сравнение TRRCX с VWINX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Retirement 2030 Fund (TRRCX) и Vanguard Wellesley Income Fund Investor Shares (VWINX).
TRRCX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 29 сент. 2002 г.. VWINX управляется Vanguard. Фонд был запущен 1 июл. 1970 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TRRCX или VWINX.
Доходность
Сравнение доходности TRRCX и VWINX
Доходность по периодам
С начала года, TRRCX показывает доходность 12.16%, что значительно выше, чем у VWINX с доходностью 7.13%. За последние 10 лет акции TRRCX превзошли акции VWINX по среднегодовой доходности: 7.81% против 3.24% соответственно.
TRRCX
12.16%
-0.26%
5.38%
18.38%
8.12%
7.81%
VWINX
7.13%
-0.50%
4.64%
14.28%
2.51%
3.24%
Основные характеристики
| TRRCX | VWINX | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.29 | 2.18 |
| Коэф-т Сортино | 3.22 | 3.33 |
| Коэф-т Омега | 1.42 | 1.45 |
| Коэф-т Кальмара | 1.84 | 0.97 |
| Коэф-т Мартина | 14.75 | 13.55 |
| Индекс Язвы | 1.24% | 1.05% |
| Дневная вол-ть | 7.97% | 6.53% |
| Макс. просадка | -52.28% | -24.01% |
| Текущая просадка | -1.25% | -2.57% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TRRCX и VWINX
TRRCX берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии VWINX в 0.23%.
Корреляция
Корреляция между TRRCX и VWINX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение TRRCX c VWINX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Retirement 2030 Fund (TRRCX) и Vanguard Wellesley Income Fund Investor Shares (VWINX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TRRCX и VWINX
Дивидендная доходность TRRCX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.75%, что меньше доходности VWINX в 5.79%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRRCX T. Rowe Price Retirement 2030 Fund | 1.75% | 1.96% | 1.98% | 1.09% | 1.09% | 1.89% | 1.97% | 1.54% | 1.60% | 1.70% | 5.65% | 1.28% |
VWINX Vanguard Wellesley Income Fund Investor Shares | 5.79% | 5.71% | 3.17% | 2.48% | 2.65% | 2.90% | 3.30% | 2.85% | 2.94% | 3.11% | 3.16% | 3.05% |
Просадки
Сравнение просадок TRRCX и VWINX
Максимальная просадка TRRCX за все время составила -52.28%, что больше максимальной просадки VWINX в -24.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRRCX и VWINX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности TRRCX и VWINX
T. Rowe Price Retirement 2030 Fund (TRRCX) имеет более высокую волатильность в 2.12% по сравнению с Vanguard Wellesley Income Fund Investor Shares (VWINX) с волатильностью 1.45%. Это указывает на то, что TRRCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VWINX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.