Сравнение TRRCX с VWINX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Retirement 2030 Fund (TRRCX) и Vanguard Wellesley Income Fund Investor Shares (VWINX).
TRRCX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 29 сент. 2002 г.. VWINX управляется Vanguard. Фонд был запущен 1 июл. 1970 г..
Доходность
Сравнение доходности TRRCX и VWINX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TRRCX и VWINX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRRCX T. Rowe Price Retirement 2030 Fund | -0.72% | 8.23% | 10.73% | 16.36% | -16.89% | 13.70% | 15.90% | 22.50% | -6.36% | 19.46% |
VWINX Vanguard Wellesley Income Fund Investor Shares | 0.26% | 10.98% | 5.86% | 6.99% | -9.09% | 8.48% | 8.44% | 16.39% | -2.54% | 9.29% |
Доходность по периодам
С начала года, TRRCX показывает доходность -0.72%, что значительно ниже, чем у VWINX с доходностью 0.26%. За последние 10 лет акции TRRCX превзошли акции VWINX по среднегодовой доходности: 8.12% против 5.67% соответственно.
TRRCX
- 1 день
- 1.85%
- 1 месяц
- -4.64%
- С начала года
- -0.72%
- 6 месяцев
- -4.27%
- 1 год
- 6.29%
- 3 года*
- 9.55%
- 5 лет*
- 4.41%
- 10 лет*
- 8.12%
VWINX
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- -2.79%
- С начала года
- 0.26%
- 6 месяцев
- 1.91%
- 1 год
- 8.13%
- 3 года*
- 7.55%
- 5 лет*
- 4.12%
- 10 лет*
- 5.67%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TRRCX и VWINX
TRRCX берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии VWINX в 0.23%.
Доходность на риск
TRRCX vs. VWINX — Ранг доходности на риск
TRRCX
VWINX
Сравнение TRRCX c VWINX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Retirement 2030 Fund (TRRCX) и Vanguard Wellesley Income Fund Investor Shares (VWINX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TRRCX | VWINX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.57 | 1.23 | -0.66 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.82 | 1.73 | -0.91 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.24 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.63 | 1.73 | -1.11 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.17 | 6.81 | -4.64 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TRRCX | VWINX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.57 | 1.23 | -0.66 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 | 0.60 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 | 0.82 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 1.08 | -0.52 |
Корреляция
Корреляция между TRRCX и VWINX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TRRCX и VWINX
TRRCX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VWINX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.93%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRRCX T. Rowe Price Retirement 2030 Fund | 0.00% | 0.00% | 3.38% | 6.16% | 12.05% | 9.43% | 5.45% | 5.44% | 8.83% | 3.82% | 2.66% | 3.76% |
VWINX Vanguard Wellesley Income Fund Investor Shares | 7.93% | 7.86% | 6.61% | 4.73% | 7.67% | 6.03% | 4.30% | 3.94% | 7.56% | 3.20% | 4.00% | 5.60% |
Просадки
Сравнение просадок TRRCX и VWINX
Максимальная просадка TRRCX за все время составила -52.28%, что больше максимальной просадки VWINX в -21.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRRCX и VWINX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TRRCX | VWINX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.28% | -21.72% | -30.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.15% | -5.01% | -3.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.07% | -15.30% | -8.77% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.55% | -17.43% | -11.12% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.23% | -3.13% | -3.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.11% | -2.64% | -3.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.60% | 1.27% | +1.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности TRRCX и VWINX
T. Rowe Price Retirement 2030 Fund (TRRCX) имеет более высокую волатильность в 4.14% по сравнению с Vanguard Wellesley Income Fund Investor Shares (VWINX) с волатильностью 2.25%. Это указывает на то, что TRRCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VWINX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TRRCX | VWINX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.14% | 2.25% | +1.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.00% | 3.74% | +4.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.93% | 6.70% | +5.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.33% | 6.96% | +4.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.23% | 6.90% | +5.33% |