Сравнение SWYGX с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Target 2040 Index Fund (SWYGX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
SWYGX управляется Schwab Funds. Фонд был запущен 24 авг. 2016 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SWYGX или VOO.
Основные характеристики
| SWYGX | VOO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 13.15% | 19.30% |
| Дох-ть за 1 год | 21.39% | 28.36% |
| Дох-ть за 3 года | 4.88% | 10.06% |
| Дох-ть за 5 лет | 9.45% | 15.26% |
| Коэф-т Шарпа | 2.01 | 2.26 |
| Дневная вол-ть | 10.62% | 12.63% |
| Макс. просадка | -28.74% | -33.99% |
| Текущая просадка | -0.11% | -0.28% |
Корреляция
Корреляция между SWYGX и VOO составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SWYGX и VOO
С начала года, SWYGX показывает доходность 13.15%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 19.30%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWYGX и VOO
SWYGX берет комиссию в 0.04%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SWYGX c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Target 2040 Index Fund (SWYGX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWYGX и VOO
Дивидендная доходность SWYGX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.83%, что больше доходности VOO в 1.28%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWYGX Schwab Target 2040 Index Fund | 1.83% | 2.07% | 2.03% | 1.80% | 1.72% | 1.95% | 2.21% | 1.44% | 1.13% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.28% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок SWYGX и VOO
Максимальная просадка SWYGX за все время составила -28.74%, что меньше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWYGX и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SWYGX и VOO
Текущая волатильность для Schwab Target 2040 Index Fund (SWYGX) составляет 2.51%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 3.92%. Это указывает на то, что SWYGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.