PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SWYGX с VOO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SWYGX с VOO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Target 2040 Index Fund (SWYGX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

SWYGX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 24 авг. 2016 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности SWYGX и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Target 2040 Index Fund (SWYGX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SWYGX и VOO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SWYGX
Schwab Target 2040 Index Fund		-1.09%17.57%12.83%19.45%-16.94%15.68%14.19%23.63%-6.62%19.12%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		-3.66%17.82%24.98%26.32%-18.17%28.79%18.32%31.37%-4.50%21.77%

Доходность по периодам

С начала года, SWYGX показывает доходность -1.09%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -3.66%.

SWYGX

1 день
2.26%
1 месяц
-4.64%
С начала года
-1.09%
6 месяцев
1.00%
1 год
16.15%
3 года*
13.83%
5 лет*
7.47%
10 лет*
—

VOO

1 день
0.79%
1 месяц
-4.29%
С начала года
-3.66%
6 месяцев
-1.41%
1 год
18.17%
3 года*
18.58%
5 лет*
11.93%
10 лет*
14.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab Target 2040 Index Fund

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с SWYGX:
SWYGX с VFORXSWYGX с SWYEXSWYGX с VFIAXSWYGX с SWPPXSWYGX с TRRJXSWYGX с PRWAXSWYGX с SWYLX
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с IVV

Сравнение комиссий SWYGX и VOO

SWYGX берет комиссию в 0.04%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

SWYGX
Schwab Target 2040 Index Fund
VOO
Vanguard S&P 500 ETF

Доходность на риск

SWYGX vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SWYGX
Ранг доходности на риск SWYGX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWYGX: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWYGX: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWYGX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWYGX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWYGX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SWYGX c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Target 2040 Index Fund (SWYGX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SWYGXVOODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.24

1.01

+0.24

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.82

1.53

+0.29

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.23

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.75

1.55

+0.20

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.27

7.31

+0.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SWYGX vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SWYGX на текущий момент составляет 1.24, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VOO равному 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SWYGX и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SWYGXVOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.24

1.01

+0.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

0.71

-0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.79

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

0.83

-0.15

Корреляция

Корреляция между SWYGX и VOO составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SWYGX и VOO

Дивидендная доходность SWYGX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.25%, что больше доходности VOO в 1.18%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SWYGX
Schwab Target 2040 Index Fund		2.25%2.23%2.28%2.06%2.03%1.80%1.72%1.95%2.21%1.44%1.13%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.18%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Просадки

Сравнение просадок SWYGX и VOO

Максимальная просадка SWYGX за все время составила -27.62%, что меньше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWYGX и VOO.

Загрузка...

Показатели просадок

SWYGXVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.62%

-33.99%

+6.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.55%

-11.98%

+2.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.07%

-24.52%

+0.45%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.99%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.41%

-5.55%

+0.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.23%

-3.72%

-0.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.03%

2.55%

-0.52%

Волатильность

Сравнение волатильности SWYGX и VOO

Текущая волатильность для Schwab Target 2040 Index Fund (SWYGX) составляет 4.87%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 5.34%. Это указывает на то, что SWYGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SWYGXVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.87%

5.34%

-0.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.60%

9.47%

-1.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.41%

18.11%

-4.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.14%

16.82%

-3.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.07%

17.99%

-3.92%