Сравнение SWYGX с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Target 2040 Index Fund (SWYGX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
SWYGX управляется Schwab Funds. Фонд был запущен 24 авг. 2016 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SWYGX или VOO.
Доходность
Сравнение доходности SWYGX и VOO
Доходность по периодам
С начала года, SWYGX показывает доходность 14.35%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 25.52%.
SWYGX
14.35%
-0.33%
7.36%
21.47%
9.08%
N/A
VOO
25.52%
1.19%
12.21%
32.23%
15.58%
13.15%
Основные характеристики
| SWYGX | VOO | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.17 | 2.62 |
| Коэф-т Сортино | 2.97 | 3.50 |
| Коэф-т Омега | 1.44 | 1.49 |
| Коэф-т Кальмара | 2.88 | 3.78 |
| Коэф-т Мартина | 14.41 | 17.12 |
| Индекс Язвы | 1.47% | 1.86% |
| Дневная вол-ть | 9.73% | 12.19% |
| Макс. просадка | -28.74% | -33.99% |
| Текущая просадка | -1.47% | -1.36% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWYGX и VOO
SWYGX берет комиссию в 0.04%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Корреляция
Корреляция между SWYGX и VOO составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SWYGX c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Target 2040 Index Fund (SWYGX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWYGX и VOO
Дивидендная доходность SWYGX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.81%, что больше доходности VOO в 1.25%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWYGX Schwab Target 2040 Index Fund | 1.81% | 2.07% | 2.03% | 1.73% | 1.68% | 1.94% | 2.21% | 1.44% | 1.13% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.25% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок SWYGX и VOO
Максимальная просадка SWYGX за все время составила -28.74%, что меньше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWYGX и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SWYGX и VOO
Текущая волатильность для Schwab Target 2040 Index Fund (SWYGX) составляет 2.50%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 4.10%. Это указывает на то, что SWYGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.