PortfoliosLab logo
Сравнение POMIX с TRRNX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между POMIX и TRRNX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 1.0

Доходность

Сравнение доходности POMIX и TRRNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Total Equity Market Index Fund (POMIX) и T. Rowe Price Retirement 2055 Fund (TRRNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
398.98%
146.61%
POMIX
TRRNX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

POMIX:

0.43

TRRNX:

0.41

Коэф-т Сортино

POMIX:

0.73

TRRNX:

0.69

Коэф-т Омега

POMIX:

1.11

TRRNX:

1.10

Коэф-т Кальмара

POMIX:

0.43

TRRNX:

0.44

Коэф-т Мартина

POMIX:

1.72

TRRNX:

1.94

Индекс Язвы

POMIX:

4.89%

TRRNX:

3.52%

Дневная вол-ть

POMIX:

19.80%

TRRNX:

16.52%

Макс. просадка

POMIX:

-55.54%

TRRNX:

-55.03%

Текущая просадка

POMIX:

-10.60%

TRRNX:

-6.38%

Доходность по периодам

С начала года, POMIX показывает доходность -6.30%, что значительно ниже, чем у TRRNX с доходностью -1.01%. За последние 10 лет акции POMIX превзошли акции TRRNX по среднегодовой доходности: 10.69% против 4.63% соответственно.


POMIX

С начала года

-6.30%

1 месяц

-3.05%

6 месяцев

-5.29%

1 год

7.86%

5 лет

14.51%

10 лет

10.69%

TRRNX

С начала года

-1.01%

1 месяц

-2.67%

6 месяцев

-2.61%

1 год

6.37%

5 лет

8.45%

10 лет

4.63%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий POMIX и TRRNX

POMIX берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии TRRNX в 0.65%.


График комиссии TRRNX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
TRRNX: 0.65%
График комиссии POMIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
POMIX: 0.20%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности POMIX и TRRNX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

POMIX
Ранг риск-скорректированной доходности POMIX, с текущим значением в 5454
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа POMIX, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино POMIX, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега POMIX, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара POMIX, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина POMIX, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Мартина

TRRNX
Ранг риск-скорректированной доходности TRRNX, с текущим значением в 5454
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TRRNX, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRRNX, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRRNX, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRRNX, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRRNX, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение POMIX c TRRNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Total Equity Market Index Fund (POMIX) и T. Rowe Price Retirement 2055 Fund (TRRNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа POMIX, с текущим значением в 0.43, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
POMIX: 0.43
TRRNX: 0.41
Коэффициент Сортино POMIX, с текущим значением в 0.73, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
POMIX: 0.73
TRRNX: 0.69
Коэффициент Омега POMIX, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
POMIX: 1.11
TRRNX: 1.10
Коэффициент Кальмара POMIX, с текущим значением в 0.43, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
POMIX: 0.43
TRRNX: 0.44
Коэффициент Мартина POMIX, с текущим значением в 1.72, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
POMIX: 1.72
TRRNX: 1.94

Показатель коэффициента Шарпа POMIX на текущий момент составляет 0.43, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TRRNX равному 0.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа POMIX и TRRNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.43
0.41
POMIX
TRRNX

Дивиденды

Сравнение дивидендов POMIX и TRRNX

Дивидендная доходность POMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.14%, что меньше доходности TRRNX в 1.31%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
POMIX
T. Rowe Price Total Equity Market Index Fund
1.14%1.07%1.20%1.46%1.02%1.17%1.52%1.77%1.43%1.62%1.78%1.41%
TRRNX
T. Rowe Price Retirement 2055 Fund
1.31%1.30%1.28%1.20%0.65%0.71%1.57%1.42%1.28%1.37%1.34%1.28%

Просадки

Сравнение просадок POMIX и TRRNX

Максимальная просадка POMIX за все время составила -55.54%, примерно равная максимальной просадке TRRNX в -55.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок POMIX и TRRNX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-10.60%
-6.38%
POMIX
TRRNX

Волатильность

Сравнение волатильности POMIX и TRRNX

T. Rowe Price Total Equity Market Index Fund (POMIX) имеет более высокую волатильность в 14.38% по сравнению с T. Rowe Price Retirement 2055 Fund (TRRNX) с волатильностью 11.92%. Это указывает на то, что POMIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TRRNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.38%
11.92%
POMIX
TRRNX