PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение POMIX с TRRNX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


POMIXTRRNX
Дох-ть с нач. г.24.60%17.55%
Дох-ть за 1 год37.53%29.13%
Дох-ть за 3 года8.20%4.21%
Дох-ть за 5 лет14.79%10.83%
Дох-ть за 10 лет12.56%9.38%
Коэф-т Шарпа2.902.55
Коэф-т Сортино3.923.51
Коэф-т Омега1.541.47
Коэф-т Кальмара4.072.07
Коэф-т Мартина19.2516.93
Индекс Язвы1.97%1.71%
Дневная вол-ть13.11%11.34%
Макс. просадка-55.54%-53.59%
Текущая просадка0.00%0.00%

Корреляция

-0.50.00.51.01.0

Корреляция между POMIX и TRRNX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности POMIX и TRRNX

С начала года, POMIX показывает доходность 24.60%, что значительно выше, чем у TRRNX с доходностью 17.55%. За последние 10 лет акции POMIX превзошли акции TRRNX по среднегодовой доходности: 12.56% против 9.38% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
14.86%
9.29%
POMIX
TRRNX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий POMIX и TRRNX

POMIX берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии TRRNX в 0.65%.


TRRNX
T. Rowe Price Retirement 2055 Fund
График комиссии TRRNX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.65%
График комиссии POMIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.20%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение POMIX c TRRNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Total Equity Market Index Fund (POMIX) и T. Rowe Price Retirement 2055 Fund (TRRNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


POMIX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа POMIX, с текущим значением в 2.90, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.90
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино POMIX, с текущим значением в 3.92, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.92
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега POMIX, с текущим значением в 1.54, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.54
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара POMIX, с текущим значением в 4.07, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.004.07
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина POMIX, с текущим значением в 19.25, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0019.25
TRRNX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа TRRNX, с текущим значением в 2.55, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.55
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино TRRNX, с текущим значением в 3.51, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.51
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега TRRNX, с текущим значением в 1.47, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.47
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара TRRNX, с текущим значением в 2.07, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.002.07
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина TRRNX, с текущим значением в 16.93, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0016.93

Сравнение коэффициента Шарпа POMIX и TRRNX

Показатель коэффициента Шарпа POMIX на текущий момент составляет 2.90, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TRRNX равному 2.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа POMIX и TRRNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.90
2.55
POMIX
TRRNX

Дивиденды

Сравнение дивидендов POMIX и TRRNX

Дивидендная доходность POMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.96%, что меньше доходности TRRNX в 1.08%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
POMIX
T. Rowe Price Total Equity Market Index Fund
0.96%1.20%1.46%1.02%1.17%1.52%1.77%1.43%1.62%1.78%1.41%1.27%
TRRNX
T. Rowe Price Retirement 2055 Fund
1.08%1.28%1.20%0.65%0.71%1.57%1.42%1.28%1.37%1.34%1.28%1.08%

Просадки

Сравнение просадок POMIX и TRRNX

Максимальная просадка POMIX за все время составила -55.54%, примерно равная максимальной просадке TRRNX в -53.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок POMIX и TRRNX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember00
POMIX
TRRNX

Волатильность

Сравнение волатильности POMIX и TRRNX

T. Rowe Price Total Equity Market Index Fund (POMIX) имеет более высокую волатильность в 4.07% по сравнению с T. Rowe Price Retirement 2055 Fund (TRRNX) с волатильностью 2.99%. Это указывает на то, что POMIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TRRNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.07%
2.99%
POMIX
TRRNX