PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TRRHX с VTTVX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TRRHX с VTTVX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TRRHX (T. Rowe Price Retirement 2025 Fund) and VTTVX (Vanguard Target Retirement 2025 Fund) are both mutual funds - TRRHX is a Target Retirement Date fund managed by T. Rowe Price, while VTTVX is a Diversified Portfolio fund managed by Vanguard. Over the past 10 years, TRRHX returned 7.83%/yr vs 7.94%/yr for VTTVX. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. TRRHX charges 0.55%/yr vs 0.08%/yr for VTTVX.

Доходность

Сравнение доходности TRRHX и VTTVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Retirement 2025 Fund (TRRHX) и Vanguard Target Retirement 2025 Fund (VTTVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: TRRHX показывает доходность 6.46%, а VTTVX немного ниже – 6.32%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции TRRHX имеют среднегодовую доходность 7.83%, а акции VTTVX немного впереди с 7.94%.

TRRHX

1 день
-0.42%
1 месяц
1.84%
С начала года
6.46%
6 месяцев
0.70%
1 год
8.93%
3 года*
10.27%
5 лет*
4.53%
10 лет*
7.83%

VTTVX

1 день
-0.47%
1 месяц
2.02%
С начала года
6.32%
6 месяцев
6.73%
1 год
16.09%
3 года*
12.70%
5 лет*
5.91%
10 лет*
7.94%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TRRHX и VTTVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TRRHX
T. Rowe Price Retirement 2025 Fund		6.46%6.59%9.71%14.63%-15.59%12.02%14.68%20.96%-5.68%17.69%
VTTVX
Vanguard Target Retirement 2025 Fund		6.32%14.63%9.23%14.76%-15.57%9.78%13.31%19.63%-5.14%13.68%

Correlation

The correlation between TRRHX and VTTVX is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 мар. 2004 г.

0.98

The correlation between TRRHX and VTTVX has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.98 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Retirement 2025 Fund

Vanguard Target Retirement 2025 Fund

Часто сравнивают с TRRHX:
TRRHX с TRRCXTRRHX с FFFEXTRRHX с VOOTRRHX с AABTXTRRHX с TRVLXTRRHX с DFUSXTRRHX с TRLAX
Часто сравнивают с VTTVX:
VTTVX с VTSAXVTTVX с FFTWXVTTVX с VOOVTTVX с VFIAXVTTVX с VTWNXVTTVX с SCHDVTTVX с FQIFX

Доходность на риск

TRRHX vs. VTTVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TRRHX
Ранг доходности на риск TRRHX: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRRHX: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRRHX: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRRHX: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRRHX: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRRHX: 1313
Ранг коэф-та Мартина
VTTVX
Ранг доходности на риск VTTVX: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTTVX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTTVX: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTTVX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTTVX: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTTVX: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TRRHX c VTTVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Retirement 2025 Fund (TRRHX) и Vanguard Target Retirement 2025 Fund (VTTVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TRRHXVTTVXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.08
2.41

-1.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.38
3.47

-2.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.46

-0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.21

2.97

-1.75

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.67

12.96

-9.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TRRHX vs. VTTVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TRRHX на текущий момент составляет 1.08, что ниже коэффициента Шарпа VTTVX равного 2.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TRRHX и VTTVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TRRHXVTTVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.08

2.41

-1.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

0.65

-0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.73

0.80

-0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.56

-0.05

Просадки

Сравнение просадок TRRHX и VTTVX

Максимальная просадка TRRHX за все время составила -50.04%, что больше максимальной просадки VTTVX в -46.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRRHX и VTTVX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TRRHXVTTVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.04%

-46.03%

-4.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.80%

-5.57%

-2.23%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-8.69%

-7.84%

-0.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.00%

-21.52%

-0.48%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-26.42%

-22.51%

-3.91%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.42%

-0.47%

+0.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.77%

-5.05%

-0.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.54%

1.27%

+1.27%

Волатильность

Сравнение волатильности TRRHX и VTTVX

T. Rowe Price Retirement 2025 Fund (TRRHX) и Vanguard Target Retirement 2025 Fund (VTTVX) имеют волатильность 2.24% и 2.29% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TRRHXVTTVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.24%

2.29%

-0.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.82%

5.54%

+2.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.75%

6.85%

+1.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.96%

9.09%

+0.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.83%

9.94%

+0.89%

Сравнение комиссий TRRHX и VTTVX

TRRHX берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии VTTVX в 0.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TRRHX и VTTVX

TRRHX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VTTVX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.95%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
TRRHX
T. Rowe Price Retirement 2025 Fund		0.00%0.00%4.13%6.58%12.69%10.87%5.21%4.95%7.52%3.70%2.00%3.11%
VTTVX
Vanguard Target Retirement 2025 Fund		6.95%7.38%7.63%3.96%2.96%16.28%4.35%2.57%3.14%0.47%2.68%4.98%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, TRRHX and VTTVX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

VTTVX has higher volatility (2.29%) compared to TRRHX (2.24%). In terms of maximum drawdown, TRRHX dropped -50.04% vs VTTVX's -46.03%.

VTTVX currently has the higher Sharpe Ratio (2.41 vs 1.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TRRHX и VTTVX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор