Сравнение TRRCX с VWIAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Retirement 2030 Fund (TRRCX) и Vanguard Wellesley Income Fund Admiral Shares (VWIAX).
TRRCX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 29 сент. 2002 г.. VWIAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 14 мая 2001 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TRRCX или VWIAX.
Доходность
Сравнение доходности TRRCX и VWIAX
Доходность по периодам
С начала года, TRRCX показывает доходность 12.95%, что значительно выше, чем у VWIAX с доходностью 7.83%. За последние 10 лет акции TRRCX превзошли акции VWIAX по среднегодовой доходности: 7.84% против 3.37% соответственно.
TRRCX
12.95%
1.20%
6.29%
18.92%
8.26%
7.84%
VWIAX
7.83%
0.35%
5.89%
14.84%
2.70%
3.37%
Основные характеристики
| TRRCX | VWIAX | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.37 | 2.26 |
| Коэф-т Сортино | 3.34 | 3.45 |
| Коэф-т Омега | 1.44 | 1.46 |
| Коэф-т Кальмара | 1.98 | 1.02 |
| Коэф-т Мартина | 15.28 | 14.12 |
| Индекс Язвы | 1.24% | 1.05% |
| Дневная вол-ть | 7.98% | 6.56% |
| Макс. просадка | -52.28% | -23.93% |
| Текущая просадка | -0.55% | -1.78% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TRRCX и VWIAX
TRRCX берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии VWIAX в 0.16%.
Корреляция
Корреляция между TRRCX и VWIAX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение TRRCX c VWIAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Retirement 2030 Fund (TRRCX) и Vanguard Wellesley Income Fund Admiral Shares (VWIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TRRCX и VWIAX
Дивидендная доходность TRRCX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.73%, что меньше доходности VWIAX в 5.84%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRRCX T. Rowe Price Retirement 2030 Fund | 1.73% | 1.96% | 1.98% | 1.09% | 1.09% | 1.89% | 1.97% | 1.54% | 1.60% | 1.70% | 5.65% | 1.28% |
VWIAX Vanguard Wellesley Income Fund Admiral Shares | 5.84% | 5.80% | 3.25% | 2.55% | 2.72% | 2.97% | 3.38% | 2.92% | 3.02% | 3.18% | 3.23% | 3.13% |
Просадки
Сравнение просадок TRRCX и VWIAX
Максимальная просадка TRRCX за все время составила -52.28%, что больше максимальной просадки VWIAX в -23.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRRCX и VWIAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности TRRCX и VWIAX
T. Rowe Price Retirement 2030 Fund (TRRCX) имеет более высокую волатильность в 2.09% по сравнению с Vanguard Wellesley Income Fund Admiral Shares (VWIAX) с волатильностью 1.50%. Это указывает на то, что TRRCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VWIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.