PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение TRRCX с VWIAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между TRRCX и VWIAX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.00.8

Доходность

Сравнение доходности TRRCX и VWIAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Retirement 2030 Fund (TRRCX) и Vanguard Wellesley Income Fund Admiral Shares (VWIAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-2.00%0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
3.20%
-1.20%
TRRCX
VWIAX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TRRCX:

1.37

VWIAX:

0.23

Коэф-т Сортино

TRRCX:

1.90

VWIAX:

0.32

Коэф-т Омега

TRRCX:

1.25

VWIAX:

1.06

Коэф-т Кальмара

TRRCX:

1.67

VWIAX:

0.16

Коэф-т Мартина

TRRCX:

8.61

VWIAX:

1.42

Индекс Язвы

TRRCX:

1.29%

VWIAX:

1.24%

Дневная вол-ть

TRRCX:

8.09%

VWIAX:

7.55%

Макс. просадка

TRRCX:

-52.28%

VWIAX:

-23.93%

Текущая просадка

TRRCX:

-3.75%

VWIAX:

-7.73%

Доходность по периодам

С начала года, TRRCX показывает доходность 10.36%, что значительно выше, чем у VWIAX с доходностью 1.30%. За последние 10 лет акции TRRCX превзошли акции VWIAX по среднегодовой доходности: 7.52% против 2.85% соответственно.


TRRCX

С начала года

10.36%

1 месяц

-1.53%

6 месяцев

3.04%

1 год

12.11%

5 лет

7.13%

10 лет

7.52%

VWIAX

С начала года

1.30%

1 месяц

-5.57%

6 месяцев

-1.27%

1 год

2.15%

5 лет

1.35%

10 лет

2.85%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий TRRCX и VWIAX

TRRCX берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии VWIAX в 0.16%.


TRRCX
T. Rowe Price Retirement 2030 Fund
График комиссии TRRCX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.59%
График комиссии VWIAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.16%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение TRRCX c VWIAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Retirement 2030 Fund (TRRCX) и Vanguard Wellesley Income Fund Admiral Shares (VWIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа TRRCX, с текущим значением в 1.37, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.370.23
Коэффициент Сортино TRRCX, с текущим значением в 1.90, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.001.900.32
Коэффициент Омега TRRCX, с текущим значением в 1.25, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.501.251.06
Коэффициент Кальмара TRRCX, с текущим значением в 1.67, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.0014.001.670.16
Коэффициент Мартина TRRCX, с текущим значением в 8.61, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.008.611.42
TRRCX
VWIAX

Показатель коэффициента Шарпа TRRCX на текущий момент составляет 1.37, что выше коэффициента Шарпа VWIAX равного 0.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TRRCX и VWIAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.003.50JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.37
0.23
TRRCX
VWIAX

Дивиденды

Сравнение дивидендов TRRCX и VWIAX

Дивидендная доходность TRRCX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.78%, что меньше доходности VWIAX в 2.85%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
TRRCX
T. Rowe Price Retirement 2030 Fund
0.00%1.96%1.98%1.09%1.09%1.89%1.97%1.54%1.60%1.70%5.65%1.28%
VWIAX
Vanguard Wellesley Income Fund Admiral Shares
2.85%5.80%3.25%2.55%2.72%2.97%3.38%2.92%3.02%3.18%3.23%3.13%

Просадки

Сравнение просадок TRRCX и VWIAX

Максимальная просадка TRRCX за все время составила -52.28%, что больше максимальной просадки VWIAX в -23.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRRCX и VWIAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-3.75%
-7.73%
TRRCX
VWIAX

Волатильность

Сравнение волатильности TRRCX и VWIAX

Текущая волатильность для T. Rowe Price Retirement 2030 Fund (TRRCX) составляет 2.42%, в то время как у Vanguard Wellesley Income Fund Admiral Shares (VWIAX) волатильность равна 5.40%. Это указывает на то, что TRRCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VWIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
2.42%
5.40%
TRRCX
VWIAX
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab