PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TRNO с SPY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TRNO с SPY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Terreno Realty Corporation (TRNO) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).

SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности TRNO и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Terreno Realty Corporation (TRNO) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TRNO и SPY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TRNO
Terreno Realty Corporation		6.11%2.70%-2.77%13.39%-31.61%48.55%10.42%57.19%2.87%26.24%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		-3.65%17.72%24.89%26.18%-18.18%28.73%18.33%31.22%-4.57%21.71%

Доходность по периодам

С начала года, TRNO показывает доходность 6.11%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -3.65%. За последние 10 лет акции TRNO уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 13.04% против 14.06% соответственно.

TRNO

1 день
0.57%
1 месяц
-6.15%
С начала года
6.11%
6 месяцев
8.92%
1 год
0.94%
3 года*
1.67%
5 лет*
3.72%
10 лет*
13.04%

SPY

1 день
0.75%
1 месяц
-4.28%
С начала года
-3.65%
6 месяцев
-1.42%
1 год
18.14%
3 года*
18.48%
5 лет*
11.86%
10 лет*
14.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Terreno Realty Corporation

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с TRNO:
TRNO с EGPTRNO с REXRTRNO с PLDTRNO с OTRNO с NNNTRNO с MCDTRNO с VGT
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Доходность на риск

TRNO vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TRNO
Ранг доходности на риск TRNO: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRNO: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRNO: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRNO: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRNO: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRNO: 4242
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TRNO c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Terreno Realty Corporation (TRNO) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TRNOSPYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.04

0.96

-0.92

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.23

1.49

-1.26

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.03

1.23

-0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.06

1.53

-1.47

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.14

7.27

-7.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TRNO vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TRNO на текущий момент составляет 0.04, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TRNO и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TRNOSPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.04

0.96

-0.92

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.15

0.70

-0.55

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

0.79

-0.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.56

-0.12

Корреляция

Корреляция между TRNO и SPY составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TRNO и SPY

Дивидендная доходность TRNO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.32%, что больше доходности SPY в 1.13%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TRNO
Terreno Realty Corporation		3.32%3.44%3.18%2.71%2.60%1.48%1.91%1.88%2.62%2.40%2.67%2.92%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		1.13%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Просадки

Сравнение просадок TRNO и SPY

Максимальная просадка TRNO за все время составила -41.45%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRNO и SPY.

Загрузка...

Показатели просадок

TRNOSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.45%

-55.19%

+13.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.89%

-12.05%

-7.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.06%

-24.50%

-14.56%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.06%

-33.72%

-5.34%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.84%

-5.53%

-12.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.29%

-9.09%

-3.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.26%

2.54%

+5.72%

Волатильность

Сравнение волатильности TRNO и SPY

Terreno Realty Corporation (TRNO) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) имеют волатильность 5.29% и 5.35% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TRNOSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.29%

5.35%

-0.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.31%

9.50%

+4.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.35%

19.06%

+7.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.72%

17.06%

+7.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.49%

17.92%

+6.57%