PortfoliosLab logo
Сравнение TRNO с O
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между TRNO и O составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности TRNO и O

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Terreno Realty Corporation (TRNO) и Realty Income Corporation (O). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

300.00%320.00%340.00%360.00%380.00%400.00%420.00%440.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
346.28%
384.77%
TRNO
O

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TRNO:

0.25

O:

0.72

Коэф-т Сортино

TRNO:

0.54

O:

1.09

Коэф-т Омега

TRNO:

1.07

O:

1.14

Коэф-т Кальмара

TRNO:

0.20

O:

0.53

Коэф-т Мартина

TRNO:

0.73

O:

1.47

Индекс Язвы

TRNO:

9.23%

O:

9.05%

Дневная вол-ть

TRNO:

27.21%

O:

18.52%

Макс. просадка

TRNO:

-41.45%

O:

-48.45%

Текущая просадка

TRNO:

-26.74%

O:

-11.80%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TRNO:

$5.87B

O:

$52.19B

EPS

TRNO:

$1.92

O:

$0.97

Коэффициент P/E

TRNO:

29.66

O:

59.85

Коэффициент PEG

TRNO:

7.70

O:

5.63

Коэффициент P/S

TRNO:

15.33

O:

9.89

Коэффициент P/B

TRNO:

1.60

O:

1.33

Общая выручка (12 мес.)

TRNO:

$297.59M

O:

$4.02B

Валовая прибыль (12 мес.)

TRNO:

$197.38M

O:

$3.22B

EBITDA (12 мес.)

TRNO:

$195.88M

O:

$3.25B

Доходность по периодам

С начала года, TRNO показывает доходность -2.84%, что значительно ниже, чем у O с доходностью 9.07%. За последние 10 лет акции TRNO превзошли акции O по среднегодовой доходности: 12.64% против 6.99% соответственно.


TRNO

С начала года

-2.84%

1 месяц

-8.82%

6 месяцев

-8.52%

1 год

6.28%

5 лет

4.44%

10 лет

12.64%

O

С начала года

9.07%

1 месяц

3.17%

6 месяцев

-7.15%

1 год

12.60%

5 лет

9.34%

10 лет

6.99%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TRNO и O

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

TRNO
Ранг риск-скорректированной доходности TRNO, с текущим значением в 5959
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TRNO, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRNO, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRNO, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRNO, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRNO, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Мартина

O
Ранг риск-скорректированной доходности O, с текущим значением в 7171
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа O, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино O, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега O, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара O, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина O, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TRNO c O - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Terreno Realty Corporation (TRNO) и Realty Income Corporation (O). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа TRNO, с текущим значением в 0.25, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
TRNO: 0.25
O: 0.72
Коэффициент Сортино TRNO, с текущим значением в 0.54, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
TRNO: 0.54
O: 1.09
Коэффициент Омега TRNO, с текущим значением в 1.07, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
TRNO: 1.07
O: 1.14
Коэффициент Кальмара TRNO, с текущим значением в 0.20, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
TRNO: 0.20
O: 0.53
Коэффициент Мартина TRNO, с текущим значением в 0.73, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
TRNO: 0.73
O: 1.47

Показатель коэффициента Шарпа TRNO на текущий момент составляет 0.25, что ниже коэффициента Шарпа O равного 0.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TRNO и O, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.25
0.72
TRNO
O

Дивиденды

Сравнение дивидендов TRNO и O

Дивидендная доходность TRNO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.37%, что меньше доходности O в 5.54%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
TRNO
Terreno Realty Corporation
3.37%3.18%2.71%2.60%1.48%1.91%1.88%2.62%2.40%2.67%2.92%2.76%
O
Realty Income Corporation
5.54%5.37%5.33%4.68%6.95%4.65%3.69%4.19%4.45%4.19%4.42%4.59%

Просадки

Сравнение просадок TRNO и O

Максимальная просадка TRNO за все время составила -41.45%, что меньше максимальной просадки O в -48.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRNO и O. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-26.74%
-11.80%
TRNO
O

Волатильность

Сравнение волатильности TRNO и O

Terreno Realty Corporation (TRNO) имеет более высокую волатильность в 16.52% по сравнению с Realty Income Corporation (O) с волатильностью 8.44%. Это указывает на то, что TRNO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с O. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
16.52%
8.44%
TRNO
O

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TRNO и O

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Terreno Realty Corporation и Realty Income Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию