PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TRNO с O
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение TRNO с O

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

TRNO (Terreno Realty Corporation) and O (Realty Income Corporation) are both stocks. Both are in the Real Estate sector — TRNO in REIT - Industrial, O in REIT - Retail. Over the past 10 years, TRNO returned 12.93%/yr vs 4.54%/yr for O. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности TRNO и O

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Terreno Realty Corporation (TRNO) и Realty Income Corporation (O). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: TRNO показывает доходность 12.41%, а O немного ниже – 12.37%. За последние 10 лет акции TRNO превзошли акции O по среднегодовой доходности: 12.93% против 4.54% соответственно.

TRNO

1 день
-0.32%
1 месяц
-0.92%
С начала года
12.41%
6 месяцев
9.08%
1 год
15.50%
3 года*
8.30%
5 лет*
2.61%
10 лет*
12.93%

O

1 день
0.75%
1 месяц
0.39%
С начала года
12.37%
6 месяцев
12.31%
1 год
12.88%
3 года*
7.62%
5 лет*
3.92%
10 лет*
4.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TRNO и O

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TRNO
Terreno Realty Corporation		12.41%2.70%-2.77%13.39%-31.61%48.55%10.42%57.19%2.87%26.24%
O
Realty Income Corporation		12.37%12.20%-2.11%-4.55%-7.38%23.95%-11.60%21.27%15.94%3.67%

Correlation

The correlation between TRNO and O is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.41

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.49

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.56

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.57

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 февр. 2010 г.

0.52

The correlation between TRNO and O shifts across timeframes, from 0.41 (1 year) to 0.57 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

EPS

TRNO:

$4.09

O:

$1.17

Коэффициент P/E

TRNO:

16.00

O:

52.79

Коэффициент PEG

TRNO:

0.23

O:

4.30

Коэффициент P/S

TRNO:

13.84

O:

7.13

Общая выручка (12 мес.)

TRNO:

$490.40M

O:

$5.92B

Валовая прибыль (12 мес.)

TRNO:

$279.63M

O:

$3.89B

EBITDA (12 мес.)

TRNO:

$503.94M

O:

$3.93B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Terreno Realty Corporation

Realty Income Corporation

Часто сравнивают с TRNO:
TRNO с REXRTRNO с EGPTRNO с PLDTRNO с NNNTRNO с SPYTRNO с MCDTRNO с VGT
Часто сравнивают с O:
O с SCHDO с AGNCO с JEPIO с NNNO с WPCO с MOO с ADC

Доходность на риск

TRNO vs. O — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TRNO
Ранг доходности на риск TRNO: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRNO: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRNO: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRNO: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRNO: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRNO: 7575
Ранг коэф-та Мартина
O
Ранг доходности на риск O: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа O: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино O: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега O: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара O: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина O: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TRNO c O - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Terreno Realty Corporation (TRNO) и Realty Income Corporation (O). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TRNOODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.72
0.79

-0.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.14
1.13

+0.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

1.14

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.72

1.17

+0.55

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.52

2.71

+1.81

TRNO vs. O - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TRNO на текущий момент составляет 0.72, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа O равному 0.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TRNO и O, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TRNO и O

Максимальная просадка TRNO за все время составила -41.45%, что меньше максимальной просадки O в -48.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRNO и O.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TRNOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.45%

-48.45%

+7.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.05%

-11.10%

+2.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.27%

-26.49%

+0.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.06%

-34.48%

-4.58%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.06%

-48.28%

+9.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.96%

-7.03%

-5.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.30%

-9.20%

-3.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.50%

4.77%

-1.27%

Волатильность

Сравнение волатильности TRNO и O

Terreno Realty Corporation (TRNO) имеет более высокую волатильность в 8.06% по сравнению с Realty Income Corporation (O) с волатильностью 6.01%. Это указывает на то, что TRNO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с O. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TRNOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.06%

6.01%

+2.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.11%

12.15%

+1.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.66%

16.39%

+5.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.85%

18.92%

+5.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.54%

25.66%

-1.12%

Дивиденды

Сравнение дивидендов TRNO и O

Дивидендная доходность TRNO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.13%, что меньше доходности O в 5.22%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
O
Realty Income Corporation		5.22%6.19%5.37%5.33%4.68%3.87%4.51%3.69%4.19%4.45%4.18%4.41%
TRNO
Terreno Realty Corporation		3.13%3.44%3.18%2.71%2.60%1.48%1.91%1.88%2.62%2.40%2.67%2.92%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TRNO и O

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Terreno Realty Corporation и Realty Income Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00M1.00B1.50B20222023202420252026
124.44M
1.55B
(TRNO) Общая выручка
(O) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности TRNO и O

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Terreno Realty Corporation и Realty Income Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%2022202320242025202600
Активы портфеля
TRNO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Terreno Realty Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 124.44M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

O - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Realty Income Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.55B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

TRNO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Terreno Realty Corporation сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 124.44M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.

O - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Realty Income Corporation сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 1.55B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.

TRNO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Terreno Realty Corporation сообщила о чистой прибыли в 69.43M при выручке в 124.44M, что соответствует чистой рентабельности 55.8%.

O - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Realty Income Corporation сообщила о чистой прибыли в -9.17M при выручке в 1.55B, что соответствует чистой рентабельности -0.6%.

Часто задаваемые вопросы

TRNO and O have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TRNO has higher volatility (8.06%) compared to O (6.01%). In terms of maximum drawdown, TRNO dropped -41.45% vs O's -48.45%.

O currently has the higher Sharpe Ratio (0.79 vs 0.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TRNO и O

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор