Сравнение TRNO с O
TRNO (Terreno Realty Corporation) and O (Realty Income Corporation) are both stocks. Both are in the Real Estate sector — TRNO in REIT - Industrial, O in REIT - Retail. Over the past 10 years, TRNO returned 13.30%/yr vs 4.67%/yr for O. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности TRNO и O
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TRNO показывает доходность 10.78%, что значительно выше, чем у O с доходностью 8.31%. За последние 10 лет акции TRNO превзошли акции O по среднегодовой доходности: 13.30% против 4.67% соответственно.
TRNO
- 1 день
- 0.61%
- 1 месяц
- -0.78%
- С начала года
- 10.78%
- 6 месяцев
- 5.08%
- 1 год
- 16.44%
- 3 года*
- 4.84%
- 5 лет*
- 2.78%
- 10 лет*
- 13.30%
O
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- -5.60%
- С начала года
- 8.31%
- 6 месяцев
- 5.39%
- 1 год
- 12.81%
- 3 года*
- 5.58%
- 5 лет*
- 2.48%
- 10 лет*
- 4.67%
Сравнение доходности по годам TRNO и O
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRNO Terreno Realty Corporation | 10.78% | 2.70% | -2.77% | 13.39% | -31.61% | 48.55% | 10.42% | 57.19% | 2.87% | 26.24% |
O Realty Income Corporation | 8.31% | 12.20% | -2.11% | -4.55% | -7.38% | 23.95% | -11.60% | 21.27% | 15.94% | 3.67% |
Correlation
The correlation between TRNO and O is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.48 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 февр. 2010 г. | 0.52 |
The correlation between TRNO and O shifts across timeframes, from 0.40 (1 year) to 0.57 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
TRNO:
$4.09
O:
$1.17
TRNO:
15.77
O:
50.88
TRNO:
0.23
O:
4.14
TRNO:
13.64
O:
6.88
TRNO:
$490.40M
O:
$5.92B
TRNO:
$279.63M
O:
$3.89B
TRNO:
$503.94M
O:
$3.93B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TRNO vs. O — Ранг доходности на риск
TRNO
O
Сравнение TRNO c O - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Terreno Realty Corporation (TRNO) и Realty Income Corporation (O). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TRNO | O | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.14 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.52 | 1.16 | +0.36 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.14 | 2.91 | +1.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TRNO | O | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 | 0.81 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 | 0.13 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 | 0.18 | +0.36 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.48 | -0.04 |
Просадки
Сравнение просадок TRNO и O
Максимальная просадка TRNO за все время составила -41.45%, что меньше максимальной просадки O в -48.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRNO и O.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TRNO | O | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.45% | -48.45% | +7.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.85% | -11.10% | +0.25% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.27% | -26.49% | +0.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.06% | -34.48% | -4.58% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.06% | -48.28% | +9.22% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.22% | -10.39% | -3.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.30% | -9.21% | -3.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.98% | 4.42% | -0.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности TRNO и O
Terreno Realty Corporation (TRNO) имеет более высокую волатильность в 5.77% по сравнению с Realty Income Corporation (O) с волатильностью 5.47%. Это указывает на то, что TRNO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с O. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TRNO | O | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.77% | 5.47% | +0.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.98% | 11.72% | +1.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.87% | 15.92% | +4.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.73% | 18.87% | +5.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.46% | 25.62% | -1.16% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TRNO и O
Дивидендная доходность TRNO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.18%, что меньше доходности O в 5.42%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
O Realty Income Corporation | 5.42% | 6.19% | 5.37% | 5.33% | 4.68% | 3.87% | 4.51% | 3.69% | 4.19% | 4.45% | 4.18% | 4.41% |
TRNO Terreno Realty Corporation | 3.18% | 3.44% | 3.18% | 2.71% | 2.60% | 1.48% | 1.91% | 1.88% | 2.62% | 2.40% | 2.67% | 2.92% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TRNO и O
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Terreno Realty Corporation и Realty Income Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TRNO и O
TRNO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Terreno Realty Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 124.44M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
O - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Realty Income Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.55B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
TRNO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Terreno Realty Corporation сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 124.44M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
O - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Realty Income Corporation сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 1.55B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
TRNO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Terreno Realty Corporation сообщила о чистой прибыли в 69.43M при выручке в 124.44M, что соответствует чистой рентабельности 55.8%.
O - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Realty Income Corporation сообщила о чистой прибыли в -9.17M при выручке в 1.55B, что соответствует чистой рентабельности -0.6%.
Часто задаваемые вопросы
TRNO and O have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TRNO has higher volatility (5.77%) compared to O (5.47%). In terms of maximum drawdown, TRNO dropped -41.45% vs O's -48.45%.
O currently has the higher Sharpe Ratio (0.81 vs 0.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TRNO и O
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор