Сравнение TRNO с MCD
TRNO (Terreno Realty Corporation) and MCD (McDonald's Corporation) are both stocks. TRNO operates in REIT - Industrial (Real Estate), while MCD operates in Restaurants (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, TRNO returned 12.83%/yr vs 11.33%/yr for MCD. Their 0.32 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности TRNO и MCD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TRNO показывает доходность 20.25%, что значительно выше, чем у MCD с доходностью -9.24%. За последние 10 лет акции TRNO превзошли акции MCD по среднегодовой доходности: 12.83% против 11.33% соответственно.
TRNO
- 1 день
- -1.29%
- 1 месяц
- 1.55%
- 6 месяцев
- 9.56%
- С начала года
- 20.25%
- 1 год
- 29.51%
- 3 года*
- 8.74%
- 5 лет*
- 3.29%
- 10 лет*
- 12.83%
- Всё время*
- 11.07%
MCD
- 1 день
- 2.11%
- 1 месяц
- -1.97%
- 6 месяцев
- -14.30%
- С начала года
- -9.24%
- 1 год
- -6.07%
- 3 года*
- 0.81%
- 5 лет*
- 5.40%
- 10 лет*
- 11.33%
- Всё время*
- 14.00%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $1.38B | $1.24B | $1.28B | |
| $48.69M | $59.39M | $62.10M |
Сравнение доходности по годам TRNO и MCD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRNO Terreno Realty Corporation | 20.25% | 2.70% | -2.77% | 13.39% | -31.61% | 48.55% | 10.42% | 57.19% | 2.87% | 26.24% |
MCD McDonald's Corporation | -9.24% | 7.89% | 0.14% | 15.06% | 0.51% | 27.79% | 11.30% | 13.97% | 5.78% | 45.05% |
Correlation
The correlation between TRNO and MCD is 0.19, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.19 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.24 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.31 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 февр. 2010 г. | 0.32 |
The correlation between TRNO and MCD shifts across timeframes, from 0.19 (1 year) to 0.33 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
TRNO:
$7.38B
MCD:
$194.68B
TRNO:
$3.71
MCD:
$12.14
TRNO:
18.70
MCD:
22.56
TRNO:
0.27
MCD:
3.63
TRNO:
14.45
MCD:
7.13
TRNO:
$502.88M
MCD:
$27.45B
TRNO:
$228.97M
MCD:
$12.10B
TRNO:
$483.18M
MCD:
$14.46B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TRNO vs. MCD — Ранг доходности на риск
TRNO
MCD
Сравнение TRNO c MCD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Terreno Realty Corporation (TRNO) и McDonald's Corporation (MCD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TRNO | MCD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.71 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.40 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 0.96 | +0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.27 | -0.28 | +3.55 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.39 | -0.58 | +9.97 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TRNO и MCD
Максимальная просадка TRNO за все время составила -41.45%, что меньше максимальной просадки MCD в -73.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRNO и MCD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TRNO | MCD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.45% | -73.20% | +31.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.05% | -21.99% | +12.94% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.27% | -21.99% | -4.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.06% | -21.99% | -17.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.06% | -36.90% | -2.16% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.50% | -18.67% | +11.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.25% | -14.91% | +2.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.18% | 10.43% | -7.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности TRNO и MCD
Terreno Realty Corporation (TRNO) имеет более высокую волатильность в 7.33% по сравнению с McDonald's Corporation (MCD) с волатильностью 6.63%. Это указывает на то, что TRNO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MCD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TRNO | MCD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.33% | 6.63% | +0.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.97% | 14.57% | +0.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.50% | 18.31% | +3.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.00% | 17.62% | +7.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.61% | 20.51% | +4.10% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TRNO и MCD
Дивидендная доходность TRNO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.99%, что больше доходности MCD в 2.68%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MCD McDonald's Corporation | 2.68% | 2.35% | 2.34% | 2.10% | 2.15% | 1.96% | 2.35% | 2.39% | 2.36% | 2.23% | 2.97% | 2.91% |
TRNO Terreno Realty Corporation | 2.99% | 3.44% | 3.18% | 2.71% | 2.60% | 1.48% | 1.91% | 1.88% | 2.62% | 2.40% | 2.67% | 2.92% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TRNO и MCD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Terreno Realty Corporation и McDonald's Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TRNO и MCD
TRNO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Terreno Realty Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 124.71M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
MCD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., McDonald's Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 6.52B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
TRNO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Terreno Realty Corporation сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 124.71M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
MCD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., McDonald's Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.95B при выручке в 6.52B, что соответствует операционной рентабельности 45.3%.
TRNO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Terreno Realty Corporation сообщила о чистой прибыли в 57.57M при выручке в 124.71M, что соответствует чистой рентабельности 46.2%.
MCD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., McDonald's Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.98B при выручке в 6.52B, что соответствует чистой рентабельности 30.4%.
Часто задаваемые вопросы
TRNO and MCD have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TRNO has higher volatility (7.33%) compared to MCD (6.63%). In terms of maximum drawdown, TRNO dropped -41.45% vs MCD's -73.20%.
TRNO currently has the higher Sharpe Ratio (1.38 vs -0.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TRNO и MCD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор