PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение TRNO с MCD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение TRNO с MCD

Последнее обновление 25 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Terreno Realty Corporation (TRNO) и McDonald's Corporation (MCD).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TRNO или MCD.

Корреляция

Корреляция между TRNO и MCD составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности TRNO и MCD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Terreno Realty Corporation (TRNO) и McDonald's Corporation (MCD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
300.00%400.00%500.00%600.00%700.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
346.28%
660.64%
TRNO
MCD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TRNO:

0.25

MCD:

0.87

Коэф-т Сортино

TRNO:

0.54

MCD:

1.32

Коэф-т Омега

TRNO:

1.07

MCD:

1.17

Коэф-т Кальмара

TRNO:

0.20

MCD:

1.02

Коэф-т Мартина

TRNO:

0.73

MCD:

3.21

Индекс Язвы

TRNO:

9.23%

MCD:

5.47%

Дневная вол-ть

TRNO:

27.21%

MCD:

20.13%

Макс. просадка

TRNO:

-41.45%

MCD:

-73.62%

Текущая просадка

TRNO:

-26.74%

MCD:

-1.58%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TRNO:

$5.87B

MCD:

$228.17B

EPS

TRNO:

$1.92

MCD:

$11.40

Коэффициент P/E

TRNO:

29.66

MCD:

27.94

Коэффициент PEG

TRNO:

7.70

MCD:

2.82

Коэффициент P/S

TRNO:

15.33

MCD:

8.80

Коэффициент P/B

TRNO:

1.60

MCD:

0.00

Общая выручка (12 мес.)

TRNO:

$297.59M

MCD:

$19.75B

Валовая прибыль (12 мес.)

TRNO:

$197.38M

MCD:

$11.27B

EBITDA (12 мес.)

TRNO:

$195.88M

MCD:

$10.66B

Доходность по периодам

С начала года, TRNO показывает доходность -2.84%, что значительно ниже, чем у MCD с доходностью 9.71%. За последние 10 лет акции TRNO уступали акциям MCD по среднегодовой доходности: 12.64% против 15.52% соответственно.

TRNO

С начала года

-2.84%

1 месяц

-8.82%

6 месяцев

-8.52%

1 год

6.28%

5 лет

4.44%

10 лет

12.64%

MCD

С начала года

9.71%

1 месяц

3.03%

6 месяцев

6.09%

1 год

17.05%

5 лет

14.08%

10 лет

15.52%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TRNO и MCD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
TRNO
Ранг риск-скорректированной доходности TRNO, с текущим значением в 5959
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TRNO, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRNO, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRNO, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRNO, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRNO, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Мартина
MCD
Ранг риск-скорректированной доходности MCD, с текущим значением в 7979
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MCD, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MCD, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MCD, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MCD, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MCD, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TRNO c MCD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Terreno Realty Corporation (TRNO) и McDonald's Corporation (MCD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа TRNO, с текущим значением в 0.25, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
TRNO: 0.25
MCD: 0.87
Коэффициент Сортино TRNO, с текущим значением в 0.54, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
TRNO: 0.54
MCD: 1.32
Коэффициент Омега TRNO, с текущим значением в 1.07, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
TRNO: 1.07
MCD: 1.17
Коэффициент Кальмара TRNO, с текущим значением в 0.20, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
TRNO: 0.20
MCD: 1.02
Коэффициент Мартина TRNO, с текущим значением в 0.73, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
TRNO: 0.73
MCD: 3.21

Показатель коэффициента Шарпа TRNO на текущий момент составляет 0.25, что ниже коэффициента Шарпа MCD равного 0.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TRNO и MCD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.25
0.87
TRNO
MCD

Дивиденды

Сравнение дивидендов TRNO и MCD

Дивидендная доходность TRNO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.37%, что больше доходности MCD в 2.18%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
TRNO
Terreno Realty Corporation		3.37%3.18%2.71%2.60%1.48%1.91%1.88%2.62%2.40%2.67%2.92%2.76%
MCD
McDonald's Corporation		2.18%2.34%2.10%2.15%1.96%2.35%2.39%2.36%2.23%2.97%2.91%3.50%

Просадки

Сравнение просадок TRNO и MCD

Максимальная просадка TRNO за все время составила -41.45%, что меньше максимальной просадки MCD в -73.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRNO и MCD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-26.74%
-1.58%
TRNO
MCD

Волатильность

Сравнение волатильности TRNO и MCD

Terreno Realty Corporation (TRNO) имеет более высокую волатильность в 16.52% по сравнению с McDonald's Corporation (MCD) с волатильностью 8.74%. Это указывает на то, что TRNO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MCD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
16.52%
8.74%
TRNO
MCD

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TRNO и MCD

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Terreno Realty Corporation и McDonald's Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию