Сравнение TRNO с MCD
TRNO (Terreno Realty Corporation) and MCD (McDonald's Corporation) are both stocks. TRNO operates in REIT - Industrial (Real Estate), while MCD operates in Restaurants (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, TRNO returned 13.30%/yr vs 11.02%/yr for MCD. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TRNO и MCD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TRNO показывает доходность 10.78%, что значительно выше, чем у MCD с доходностью -9.66%. За последние 10 лет акции TRNO превзошли акции MCD по среднегодовой доходности: 13.30% против 11.02% соответственно.
TRNO
- 1 день
- 0.61%
- 1 месяц
- -0.78%
- С начала года
- 10.78%
- 6 месяцев
- 5.08%
- 1 год
- 16.44%
- 3 года*
- 4.84%
- 5 лет*
- 2.78%
- 10 лет*
- 13.30%
MCD
- 1 день
- -0.21%
- 1 месяц
- -3.72%
- С начала года
- -9.66%
- 6 месяцев
- -10.51%
- 1 год
- -10.35%
- 3 года*
- 0.49%
- 5 лет*
- 5.56%
- 10 лет*
- 11.02%
Сравнение доходности по годам TRNO и MCD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRNO Terreno Realty Corporation | 10.78% | 2.70% | -2.77% | 13.39% | -31.61% | 48.55% | 10.42% | 57.19% | 2.87% | 26.24% |
MCD McDonald's Corporation | -9.66% | 7.89% | 0.14% | 15.06% | 0.51% | 27.79% | 11.30% | 13.97% | 5.78% | 45.05% |
Correlation
The correlation between TRNO and MCD is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.25 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 февр. 2010 г. | 0.32 |
The correlation between TRNO and MCD shifts across timeframes, from 0.22 (1 year) to 0.34 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
TRNO:
$6.79B
MCD:
$194.59B
TRNO:
$4.09
MCD:
$12.13
TRNO:
15.77
MCD:
22.48
TRNO:
0.23
MCD:
3.62
TRNO:
13.64
MCD:
7.11
TRNO:
$490.40M
MCD:
$27.45B
TRNO:
$279.63M
MCD:
$12.10B
TRNO:
$503.94M
MCD:
$14.46B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TRNO vs. MCD — Ранг доходности на риск
TRNO
MCD
Сравнение TRNO c MCD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Terreno Realty Corporation (TRNO) и McDonald's Corporation (MCD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TRNO | MCD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.42 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 0.91 | +0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.52 | -0.55 | +2.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.14 | -1.44 | +5.57 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TRNO | MCD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 | -0.63 | +1.42 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 | 0.32 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 | 0.54 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.53 | -0.08 |
Просадки
Сравнение просадок TRNO и MCD
Максимальная просадка TRNO за все время составила -41.45%, что меньше максимальной просадки MCD в -73.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRNO и MCD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TRNO | MCD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.45% | -73.20% | +31.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.85% | -19.05% | +8.20% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.27% | -19.05% | -7.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.06% | -19.05% | -20.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.06% | -36.90% | -2.16% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.22% | -19.05% | +4.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.30% | -14.89% | +2.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.98% | 7.30% | -3.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности TRNO и MCD
Terreno Realty Corporation (TRNO) имеет более высокую волатильность в 5.77% по сравнению с McDonald's Corporation (MCD) с волатильностью 4.76%. Это указывает на то, что TRNO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MCD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TRNO | MCD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.77% | 4.76% | +1.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.98% | 12.03% | +0.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.87% | 16.41% | +4.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.73% | 17.24% | +7.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.46% | 20.38% | +4.08% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TRNO и MCD
Дивидендная доходность TRNO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.18%, что больше доходности MCD в 2.70%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MCD McDonald's Corporation | 2.70% | 2.35% | 2.34% | 2.10% | 2.15% | 1.96% | 2.35% | 2.39% | 2.36% | 2.23% | 2.97% | 2.91% |
TRNO Terreno Realty Corporation | 3.18% | 3.44% | 3.18% | 2.71% | 2.60% | 1.48% | 1.91% | 1.88% | 2.62% | 2.40% | 2.67% | 2.92% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TRNO и MCD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Terreno Realty Corporation и McDonald's Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TRNO и MCD
TRNO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Terreno Realty Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 124.44M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
MCD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., McDonald's Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 6.52B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
TRNO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Terreno Realty Corporation сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 124.44M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
MCD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., McDonald's Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.95B при выручке в 6.52B, что соответствует операционной рентабельности 45.3%.
TRNO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Terreno Realty Corporation сообщила о чистой прибыли в 69.43M при выручке в 124.44M, что соответствует чистой рентабельности 55.8%.
MCD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., McDonald's Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.98B при выручке в 6.52B, что соответствует чистой рентабельности 30.4%.
Часто задаваемые вопросы
TRNO and MCD have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TRNO has higher volatility (5.77%) compared to MCD (4.76%). In terms of maximum drawdown, TRNO dropped -41.45% vs MCD's -73.20%.
TRNO currently has the higher Sharpe Ratio (0.79 vs -0.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TRNO и MCD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор