PortfoliosLab logo
Сравнение TRNO с EGP
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между TRNO и EGP составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности TRNO и EGP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Terreno Realty Corporation (TRNO) и EastGroup Properties, Inc. (EGP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

300.00%400.00%500.00%600.00%700.00%800.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
346.28%
687.06%
TRNO
EGP

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TRNO:

0.25

EGP:

0.13

Коэф-т Сортино

TRNO:

0.54

EGP:

0.34

Коэф-т Омега

TRNO:

1.07

EGP:

1.04

Коэф-т Кальмара

TRNO:

0.20

EGP:

0.10

Коэф-т Мартина

TRNO:

0.73

EGP:

0.37

Индекс Язвы

TRNO:

9.23%

EGP:

7.89%

Дневная вол-ть

TRNO:

27.21%

EGP:

23.46%

Макс. просадка

TRNO:

-41.45%

EGP:

-59.56%

Текущая просадка

TRNO:

-26.74%

EGP:

-21.12%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TRNO:

$5.87B

EGP:

$8.52B

EPS

TRNO:

$1.92

EGP:

$4.57

Коэффициент P/E

TRNO:

29.66

EGP:

35.65

Коэффициент PEG

TRNO:

7.70

EGP:

5.78

Коэффициент P/S

TRNO:

15.33

EGP:

12.93

Коэффициент P/B

TRNO:

1.60

EGP:

2.55

Общая выручка (12 мес.)

TRNO:

$297.59M

EGP:

$661.11M

Валовая прибыль (12 мес.)

TRNO:

$197.38M

EGP:

$437.47M

EBITDA (12 мес.)

TRNO:

$195.88M

EGP:

$340.25M

Доходность по периодам

С начала года, TRNO показывает доходность -2.84%, что значительно ниже, чем у EGP с доходностью 2.33%. За последние 10 лет акции TRNO уступали акциям EGP по среднегодовой доходности: 12.64% против 14.14% соответственно.


TRNO

С начала года

-2.84%

1 месяц

-8.82%

6 месяцев

-8.52%

1 год

6.28%

5 лет

4.44%

10 лет

12.64%

EGP

С начала года

2.33%

1 месяц

-6.27%

6 месяцев

-7.21%

1 год

6.44%

5 лет

12.32%

10 лет

14.14%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TRNO и EGP

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

TRNO
Ранг риск-скорректированной доходности TRNO, с текущим значением в 5959
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TRNO, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRNO, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRNO, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRNO, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRNO, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Мартина

EGP
Ранг риск-скорректированной доходности EGP, с текущим значением в 5353
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EGP, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EGP, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EGP, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EGP, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EGP, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TRNO c EGP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Terreno Realty Corporation (TRNO) и EastGroup Properties, Inc. (EGP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа TRNO, с текущим значением в 0.25, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
TRNO: 0.25
EGP: 0.13
Коэффициент Сортино TRNO, с текущим значением в 0.54, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
TRNO: 0.54
EGP: 0.34
Коэффициент Омега TRNO, с текущим значением в 1.07, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
TRNO: 1.07
EGP: 1.04
Коэффициент Кальмара TRNO, с текущим значением в 0.20, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
TRNO: 0.20
EGP: 0.10
Коэффициент Мартина TRNO, с текущим значением в 0.73, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
TRNO: 0.73
EGP: 0.37

Показатель коэффициента Шарпа TRNO на текущий момент составляет 0.25, что выше коэффициента Шарпа EGP равного 0.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TRNO и EGP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.25
0.13
TRNO
EGP

Дивиденды

Сравнение дивидендов TRNO и EGP

Дивидендная доходность TRNO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.37%, что сопоставимо с доходностью EGP в 3.36%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
TRNO
Terreno Realty Corporation
3.37%3.18%2.71%2.60%1.48%1.91%1.88%2.62%2.40%2.67%2.92%2.76%
EGP
EastGroup Properties, Inc.
3.36%3.33%2.75%3.17%1.57%2.23%2.22%2.97%2.85%3.30%5.23%3.51%

Просадки

Сравнение просадок TRNO и EGP

Максимальная просадка TRNO за все время составила -41.45%, что меньше максимальной просадки EGP в -59.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRNO и EGP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-26.74%
-21.12%
TRNO
EGP

Волатильность

Сравнение волатильности TRNO и EGP

Terreno Realty Corporation (TRNO) имеет более высокую волатильность в 16.52% по сравнению с EastGroup Properties, Inc. (EGP) с волатильностью 13.56%. Это указывает на то, что TRNO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EGP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
16.52%
13.56%
TRNO
EGP

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TRNO и EGP

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Terreno Realty Corporation и EastGroup Properties, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию