PortfoliosLab logo
Сравнение TRNO с VGT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между TRNO и VGT составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности TRNO и VGT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Terreno Realty Corporation (TRNO) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

400.00%600.00%800.00%1,000.00%1,200.00%1,400.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
346.28%
1,131.04%
TRNO
VGT

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TRNO:

0.25

VGT:

0.38

Коэф-т Сортино

TRNO:

0.54

VGT:

0.72

Коэф-т Омега

TRNO:

1.07

VGT:

1.10

Коэф-т Кальмара

TRNO:

0.20

VGT:

0.41

Коэф-т Мартина

TRNO:

0.73

VGT:

1.44

Индекс Язвы

TRNO:

9.23%

VGT:

7.84%

Дневная вол-ть

TRNO:

27.21%

VGT:

29.92%

Макс. просадка

TRNO:

-41.45%

VGT:

-54.63%

Текущая просадка

TRNO:

-26.74%

VGT:

-16.71%

Доходность по периодам

С начала года, TRNO показывает доходность -2.84%, что значительно выше, чем у VGT с доходностью -13.30%. За последние 10 лет акции TRNO уступали акциям VGT по среднегодовой доходности: 12.64% против 18.48% соответственно.


TRNO

С начала года

-2.84%

1 месяц

-8.82%

6 месяцев

-8.52%

1 год

6.28%

5 лет

4.44%

10 лет

12.64%

VGT

С начала года

-13.30%

1 месяц

-6.70%

6 месяцев

-9.91%

1 год

9.30%

5 лет

19.11%

10 лет

18.48%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TRNO и VGT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

TRNO
Ранг риск-скорректированной доходности TRNO, с текущим значением в 5959
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TRNO, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRNO, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRNO, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRNO, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRNO, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Мартина

VGT
Ранг риск-скорректированной доходности VGT, с текущим значением в 5454
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VGT, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGT, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGT, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGT, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGT, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TRNO c VGT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Terreno Realty Corporation (TRNO) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа TRNO, с текущим значением в 0.25, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
TRNO: 0.25
VGT: 0.38
Коэффициент Сортино TRNO, с текущим значением в 0.54, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
TRNO: 0.54
VGT: 0.72
Коэффициент Омега TRNO, с текущим значением в 1.07, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
TRNO: 1.07
VGT: 1.10
Коэффициент Кальмара TRNO, с текущим значением в 0.20, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
TRNO: 0.20
VGT: 0.41
Коэффициент Мартина TRNO, с текущим значением в 0.73, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
TRNO: 0.73
VGT: 1.44

Показатель коэффициента Шарпа TRNO на текущий момент составляет 0.25, что ниже коэффициента Шарпа VGT равного 0.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TRNO и VGT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.25
0.38
TRNO
VGT

Дивиденды

Сравнение дивидендов TRNO и VGT

Дивидендная доходность TRNO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.37%, что больше доходности VGT в 0.59%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
TRNO
Terreno Realty Corporation
3.37%3.18%2.71%2.60%1.48%1.91%1.88%2.62%2.40%2.67%2.92%2.76%
VGT
Vanguard Information Technology ETF
0.59%0.60%0.65%0.91%0.64%0.82%1.11%1.29%0.99%1.31%1.28%1.12%

Просадки

Сравнение просадок TRNO и VGT

Максимальная просадка TRNO за все время составила -41.45%, что меньше максимальной просадки VGT в -54.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRNO и VGT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-26.74%
-16.71%
TRNO
VGT

Волатильность

Сравнение волатильности TRNO и VGT

Текущая волатильность для Terreno Realty Corporation (TRNO) составляет 16.52%, в то время как у Vanguard Information Technology ETF (VGT) волатильность равна 19.21%. Это указывает на то, что TRNO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VGT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
16.52%
19.21%
TRNO
VGT