Сравнение TRNO с VGT

С начала года, TRNO показывает доходность 6.76%, что значительно выше, чем у VGT с доходностью -5.36%. За последние 10 лет акции TRNO уступали акциям VGT по среднегодовой доходности: 13.20% против 21.67% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Terreno Realty Corporation (TRNO) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа TRNO на текущий момент составляет 0.03, что ниже коэффициента Шарпа VGT равного 1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TRNO и VGT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между TRNO и VGT составляет 0.40 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивидендная доходность TRNO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.30%, что больше доходности VGT в 0.43%

Максимальная просадка TRNO за все время составила -41.45%, что меньше максимальной просадки VGT в -54.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRNO и VGT.

Текущая волатильность для Terreno Realty Corporation (TRNO) составляет 5.33%, в то время как у Vanguard Information Technology ETF (VGT) волатильность равна 7.96%. Это указывает на то, что TRNO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VGT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.