PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TRN с UNP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение TRN с UNP

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TRN (Trinity Industries, Inc.) and UNP (Union Pacific Corporation) are both stocks. Both operate in the Railroads industry within the Industrials sector. Over the past 10 years, TRN returned 12.81%/yr vs 14.25%/yr for UNP. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности TRN и UNP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Trinity Industries, Inc. (TRN) и Union Pacific Corporation (UNP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TRN показывает доходность 25.70%, что значительно выше, чем у UNP с доходностью 15.28%. За последние 10 лет акции TRN уступали акциям UNP по среднегодовой доходности: 12.81% против 14.25% соответственно.

TRN

1 день
1.46%
1 месяц
-9.17%
С начала года
25.70%
6 месяцев
20.29%
1 год
32.87%
3 года*
18.83%
5 лет*
6.80%
10 лет*
12.81%

UNP

1 день
0.68%
1 месяц
0.48%
С начала года
15.28%
6 месяцев
13.03%
1 год
22.20%
3 года*
12.41%
5 лет*
5.49%
10 лет*
14.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TRN и UNP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TRN
Trinity Industries, Inc.		25.70%-21.48%37.18%-6.24%1.48%17.93%23.82%11.09%-22.50%37.18%
UNP
Union Pacific Corporation		15.28%3.86%-5.10%21.61%-15.93%23.31%17.64%33.70%5.26%32.30%

Correlation

The correlation between TRN and UNP is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.39

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.42

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.47

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.50

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 дек. 1987 г.

0.42

The correlation between TRN and UNP shifts across timeframes, from 0.39 (1 year) to 0.50 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TRN:

$2.67B

UNP:

$156.65B

EPS

TRN:

$3.13

UNP:

$9.29

Коэффициент P/E

TRN:

10.41

UNP:

28.42

Коэффициент PEG

TRN:

0.13

UNP:

5.69

Коэффициент P/S

TRN:

1.30

UNP:

8.48

Коэффициент P/B

TRN:

2.33

UNP:

8.07K

Общая выручка (12 мес.)

TRN:

$2.06B

UNP:

$18.49B

Валовая прибыль (12 мес.)

TRN:

$559.40M

UNP:

$8.47B

EBITDA (12 мес.)

TRN:

$879.00M

UNP:

$9.89B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Trinity Industries, Inc.

Union Pacific Corporation

Часто сравнивают с TRN:
TRN с NJRTRN с MDUTRN с VOOTRN с STRLTRN с CSXTRN с MCKTRN с PCAR
Часто сравнивают с UNP:
UNP с CSXUNP с CPUNP с NSCUNP с WMUNP с VOOUNP с CNR.TOUNP с DE

Доходность на риск

TRN vs. UNP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TRN
Ранг доходности на риск TRN: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRN: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRN: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRN: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRN: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRN: 7575
Ранг коэф-та Мартина
UNP
Ранг доходности на риск UNP: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UNP: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UNP: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UNP: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UNP: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UNP: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TRN c UNP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Trinity Industries, Inc. (TRN) и Union Pacific Corporation (UNP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TRNUNPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.97
1.05

-0.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.69
1.60

+0.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.20

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.75

1.82

-0.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.94

4.41

+0.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TRN vs. UNP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TRN на текущий момент составляет 0.97, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа UNP равному 1.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TRN и UNP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TRNUNPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

1.05

-0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.19

0.24

-0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.35

0.57

-0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.20

0.42

-0.22

Просадки

Сравнение просадок TRN и UNP

Максимальная просадка TRN за все время составила -86.22%, что больше максимальной просадки UNP в -67.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRN и UNP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TRNUNPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-86.22%

-67.49%

-18.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.86%

-12.28%

-6.58%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-39.58%

-17.75%

-21.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.58%

-31.83%

-7.75%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.21%

-38.72%

-6.49%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.89%

-5.05%

-7.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-31.70%

-17.08%

-14.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.67%

5.04%

+1.63%

Волатильность

Сравнение волатильности TRN и UNP

Trinity Industries, Inc. (TRN) имеет более высокую волатильность в 8.35% по сравнению с Union Pacific Corporation (UNP) с волатильностью 7.53%. Это указывает на то, что TRN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UNP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TRNUNPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.35%

7.53%

+0.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.70%

17.06%

+9.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

33.91%

21.27%

+12.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.75%

22.75%

+13.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

36.77%

25.30%

+11.47%

Дивиденды

Сравнение дивидендов TRN и UNP

Дивидендная доходность TRN за последние двенадцать месяцев составляет около 3.75%, что больше доходности UNP в 2.09%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
TRN
Trinity Industries, Inc.		3.75%4.54%3.19%3.91%3.11%2.78%2.88%2.89%1.82%1.28%1.59%1.75%
UNP
Union Pacific Corporation		2.09%2.35%2.32%2.12%2.45%1.70%1.86%2.05%2.21%1.85%2.17%2.81%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TRN и UNP

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Trinity Industries, Inc. и Union Pacific Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00B5.00B6.00B7.00B20222023202420252026
492.00M
6.22M
(TRN) Общая выручка
(UNP) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности TRN и UNP

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Trinity Industries, Inc. и Union Pacific Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%20222023202420252026
26.2%
69.9%
Активы портфеля
TRN - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Trinity Industries, Inc. сообщила о валовой прибыли в 128.90M при выручке в 492.00M, что соответствует валовой рентабельности в 26.2%.

UNP - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Union Pacific Corporation сообщила о валовой прибыли в 4.35M при выручке в 6.22M, что соответствует валовой рентабельности в 69.9%.

TRN - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Trinity Industries, Inc. сообщила об операционной прибыли в 101.10M при выручке в 492.00M, что соответствует операционной рентабельности 20.6%.

UNP - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Union Pacific Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.46M при выручке в 6.22M, что соответствует операционной рентабельности 39.5%.

TRN - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Trinity Industries, Inc. сообщила о чистой прибыли в 26.60M при выручке в 492.00M, что соответствует чистой рентабельности 5.4%.

UNP - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Union Pacific Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.70M при выручке в 6.22M, что соответствует чистой рентабельности 27.4%.

Часто задаваемые вопросы

TRN and UNP have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TRN has higher volatility (8.35%) compared to UNP (7.53%). In terms of maximum drawdown, TRN dropped -86.22% vs UNP's -67.49%.

UNP currently has the higher Sharpe Ratio (1.05 vs 0.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TRN и UNP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор