PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TRMCX с VVOAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TRMCX с VVOAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Mid-Cap Value Fund (TRMCX) и Invesco Value Opportunities Fund (VVOAX).

TRMCX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 28 июн. 1996 г.. VVOAX управляется Invesco. Фонд был запущен 25 июн. 2001 г..

Доходность

Сравнение доходности TRMCX и VVOAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Mid-Cap Value Fund (TRMCX) и Invesco Value Opportunities Fund (VVOAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TRMCX и VVOAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TRMCX
T. Rowe Price Mid-Cap Value Fund		3.51%10.55%16.21%18.99%-4.16%24.51%9.84%19.59%-10.66%11.59%
VVOAX
Invesco Value Opportunities Fund		5.98%20.24%30.01%15.20%1.33%35.60%5.49%29.84%-19.92%17.07%

Доходность по периодам

С начала года, TRMCX показывает доходность 3.51%, что значительно ниже, чем у VVOAX с доходностью 5.98%. За последние 10 лет акции TRMCX уступали акциям VVOAX по среднегодовой доходности: 11.17% против 14.64% соответственно.

TRMCX

1 день
2.68%
1 месяц
-6.54%
С начала года
3.51%
6 месяцев
9.26%
1 год
17.90%
3 года*
15.35%
5 лет*
10.24%
10 лет*
11.17%

VVOAX

1 день
2.69%
1 месяц
-6.69%
С начала года
5.98%
6 месяцев
11.47%
1 год
34.05%
3 года*
25.74%
5 лет*
16.70%
10 лет*
14.64%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Mid-Cap Value Fund

Invesco Value Opportunities Fund

Часто сравнивают с TRMCX:
TRMCX с RPMGXTRMCX с FSMDXTRMCX с PRWAXTRMCX с VOOTRMCX с PRDMXTRMCX с VWNDXTRMCX с FLPSX
Часто сравнивают с VVOAX:
VVOAX с OPPAXVVOAX с SPYVVOAX с SCHDVVOAX с BAVVOAX с VFIAXVVOAX с AADAXVVOAX с VGT

Сравнение комиссий TRMCX и VVOAX

TRMCX берет комиссию в 0.77%, что меньше комиссии VVOAX в 1.22%.

VVOAX
Invesco Value Opportunities Fund
TRMCX
T. Rowe Price Mid-Cap Value Fund

Доходность на риск

TRMCX vs. VVOAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TRMCX
Ранг доходности на риск TRMCX: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRMCX: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRMCX: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRMCX: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRMCX: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRMCX: 4141
Ранг коэф-та Мартина
VVOAX
Ранг доходности на риск VVOAX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VVOAX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VVOAX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VVOAX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VVOAX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VVOAX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TRMCX c VVOAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Mid-Cap Value Fund (TRMCX) и Invesco Value Opportunities Fund (VVOAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TRMCXVVOAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.91

1.51

-0.59

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.38

2.04

-0.66

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.31

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.09

2.09

-1.00

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.35

8.91

-4.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TRMCX vs. VVOAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TRMCX на текущий момент составляет 0.91, что ниже коэффициента Шарпа VVOAX равного 1.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TRMCX и VVOAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TRMCXVVOAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

1.51

-0.59

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

0.80

-0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

0.61

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

0.38

+0.24

Корреляция

Корреляция между TRMCX и VVOAX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TRMCX и VVOAX

Дивидендная доходность TRMCX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.17%, что меньше доходности VVOAX в 9.84%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TRMCX
T. Rowe Price Mid-Cap Value Fund		9.17%9.49%14.20%7.65%13.92%9.22%3.79%4.25%12.13%6.58%6.74%11.39%
VVOAX
Invesco Value Opportunities Fund		9.84%10.43%7.79%2.27%9.79%8.82%0.25%1.95%15.44%5.11%1.10%15.87%

Просадки

Сравнение просадок TRMCX и VVOAX

Максимальная просадка TRMCX за все время составила -55.28%, что меньше максимальной просадки VVOAX в -62.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRMCX и VVOAX.

Загрузка...

Показатели просадок

TRMCXVVOAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.28%

-62.08%

+6.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.82%

-15.08%

+0.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.60%

-24.05%

-5.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.41%

-51.80%

+12.39%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.98%

-6.76%

-0.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.65%

-11.80%

+5.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.71%

3.54%

+0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности TRMCX и VVOAX

Текущая волатильность для T. Rowe Price Mid-Cap Value Fund (TRMCX) составляет 5.95%, в то время как у Invesco Value Opportunities Fund (VVOAX) волатильность равна 7.27%. Это указывает на то, что TRMCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VVOAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TRMCXVVOAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.95%

7.27%

-1.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.05%

14.27%

-3.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.85%

22.91%

-3.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.30%

21.06%

-1.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.65%

24.20%

-4.55%