PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TRMCX с VMFVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TRMCX с VMFVX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Mid-Cap Value Fund (TRMCX) и Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value Index Fund Institutional Shares (VMFVX).

TRMCX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 28 июн. 1996 г.. VMFVX управляется Vanguard. Фонд был запущен 2 нояб. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности TRMCX и VMFVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Mid-Cap Value Fund (TRMCX) и Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value Index Fund Institutional Shares (VMFVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TRMCX и VMFVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TRMCX
T. Rowe Price Mid-Cap Value Fund		3.51%10.55%16.21%18.99%-4.16%24.51%9.84%19.59%-10.66%11.59%
VMFVX
Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value Index Fund Institutional Shares		1.00%7.57%10.59%16.49%-7.03%30.54%3.68%26.18%-11.90%12.27%

Доходность по периодам

С начала года, TRMCX показывает доходность 3.51%, что значительно выше, чем у VMFVX с доходностью 1.00%. За последние 10 лет акции TRMCX превзошли акции VMFVX по среднегодовой доходности: 11.17% против 10.07% соответственно.

TRMCX

1 день
2.68%
1 месяц
-6.54%
С начала года
3.51%
6 месяцев
9.26%
1 год
17.90%
3 года*
15.35%
5 лет*
10.24%
10 лет*
11.17%

VMFVX

1 день
2.29%
1 месяц
-5.52%
С начала года
1.00%
6 месяцев
2.62%
1 год
12.45%
3 года*
10.94%
5 лет*
7.21%
10 лет*
10.07%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Mid-Cap Value Fund

Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value Index Fund Institutional Shares

Часто сравнивают с TRMCX:
TRMCX с RPMGXTRMCX с FSMDXTRMCX с PRWAXTRMCX с VOOTRMCX с PRDMXTRMCX с VWNDXTRMCX с FLPSX
Часто сравнивают с VMFVX:
VMFVX с SCHDVMFVX с VOOVMFVX с VTVVMFVX с MINTVMFVX с VBVMFVX с VTIVXVMFVX с SPY

Сравнение комиссий TRMCX и VMFVX

TRMCX берет комиссию в 0.77%, что несколько больше комиссии VMFVX в 0.08%.

TRMCX
T. Rowe Price Mid-Cap Value Fund
VMFVX
Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value Index Fund Institutional Shares

Доходность на риск

TRMCX vs. VMFVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TRMCX
Ранг доходности на риск TRMCX: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRMCX: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRMCX: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRMCX: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRMCX: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRMCX: 4141
Ранг коэф-та Мартина
VMFVX
Ранг доходности на риск VMFVX: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VMFVX: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VMFVX: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VMFVX: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VMFVX: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VMFVX: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TRMCX c VMFVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Mid-Cap Value Fund (TRMCX) и Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value Index Fund Institutional Shares (VMFVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TRMCXVMFVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.91

0.63

+0.29

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.38

1.03

+0.36

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.14

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.09

0.91

+0.18

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.35

3.44

+0.91

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TRMCX vs. VMFVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TRMCX на текущий момент составляет 0.91, что выше коэффициента Шарпа VMFVX равного 0.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TRMCX и VMFVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TRMCXVMFVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

0.63

+0.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

0.37

+0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

0.46

+0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

0.50

+0.12

Корреляция

Корреляция между TRMCX и VMFVX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TRMCX и VMFVX

Дивидендная доходность TRMCX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.17%, что больше доходности VMFVX в 1.86%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TRMCX
T. Rowe Price Mid-Cap Value Fund		9.17%9.49%14.20%7.65%13.92%9.22%3.79%4.25%12.13%6.58%6.74%11.39%
VMFVX
Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value Index Fund Institutional Shares		1.86%1.88%1.81%1.58%2.04%1.81%2.48%1.94%2.01%1.56%1.42%1.73%

Просадки

Сравнение просадок TRMCX и VMFVX

Максимальная просадка TRMCX за все время составила -55.28%, что больше максимальной просадки VMFVX в -45.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRMCX и VMFVX.

Загрузка...

Показатели просадок

TRMCXVMFVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.28%

-45.79%

-9.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.82%

-14.52%

-0.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.60%

-22.46%

-7.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.41%

-45.79%

+6.38%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.98%

-7.59%

+0.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.65%

-5.52%

-1.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.71%

3.84%

-0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности TRMCX и VMFVX

T. Rowe Price Mid-Cap Value Fund (TRMCX) имеет более высокую волатильность в 5.95% по сравнению с Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value Index Fund Institutional Shares (VMFVX) с волатильностью 5.31%. Это указывает на то, что TRMCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VMFVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TRMCXVMFVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.95%

5.31%

+0.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.05%

11.35%

-0.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.85%

20.59%

-0.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.30%

19.55%

-0.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.65%

21.88%

-2.23%