PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TRMCX с VMFVX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TRMCX с VMFVX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TRMCX (T. Rowe Price Mid-Cap Value Fund) and VMFVX (Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value Index Fund Institutional Shares) are both Mid Cap Value Equities funds. Over the past 10 years, TRMCX returned 11.33%/yr vs 10.51%/yr for VMFVX. Their correlation of 0.95 suggests significant overlap in exposure. TRMCX charges 0.77%/yr vs 0.08%/yr for VMFVX.

Доходность

Сравнение доходности TRMCX и VMFVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Mid-Cap Value Fund (TRMCX) и Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value Index Fund Institutional Shares (VMFVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TRMCX показывает доходность 15.05%, что значительно выше, чем у VMFVX с доходностью 9.01%. За последние 10 лет акции TRMCX превзошли акции VMFVX по среднегодовой доходности: 11.33% против 10.51% соответственно.

TRMCX

1 день
-0.32%
1 месяц
2.29%
С начала года
15.05%
6 месяцев
14.66%
1 год
26.70%
3 года*
17.56%
5 лет*
10.15%
10 лет*
11.33%

VMFVX

1 день
-0.35%
1 месяц
0.72%
С начала года
9.01%
6 месяцев
9.08%
1 год
21.48%
3 года*
14.00%
5 лет*
7.58%
10 лет*
10.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TRMCX и VMFVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TRMCX
T. Rowe Price Mid-Cap Value Fund		15.05%6.16%16.21%18.99%-4.16%24.51%9.84%19.59%-10.66%11.59%
VMFVX
Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value Index Fund Institutional Shares		9.01%7.57%10.59%16.49%-7.03%30.54%3.68%26.18%-11.90%12.27%

Correlation

The correlation between TRMCX and VMFVX is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2011 г.

0.95

The correlation between TRMCX and VMFVX has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Mid-Cap Value Fund

Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value Index Fund Institutional Shares

Часто сравнивают с TRMCX:
TRMCX с RPMGXTRMCX с FSMDXTRMCX с PRWAXTRMCX с VWNDXTRMCX с VOOTRMCX с PRDMXTRMCX с FLPSX
Часто сравнивают с VMFVX:
VMFVX с SCHDVMFVX с VOOVMFVX с MINTVMFVX с VTVVMFVX с VBVMFVX с VTIVXVMFVX с VUSUX

Доходность на риск

TRMCX vs. VMFVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TRMCX
Ранг доходности на риск TRMCX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRMCX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRMCX: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRMCX: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRMCX: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRMCX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
VMFVX
Ранг доходности на риск VMFVX: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VMFVX: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VMFVX: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VMFVX: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VMFVX: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VMFVX: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TRMCX c VMFVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Mid-Cap Value Fund (TRMCX) и Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value Index Fund Institutional Shares (VMFVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TRMCXVMFVXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.88
1.39

+0.49

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.77
2.10

+0.67

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.24

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.82

1.99

+0.83

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.65

6.85

+3.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TRMCX vs. VMFVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TRMCX на текущий момент составляет 1.88, что выше коэффициента Шарпа VMFVX равного 1.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TRMCX и VMFVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TRMCXVMFVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.88

1.39

+0.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

0.39

+0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

0.48

+0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.52

+0.11

Просадки

Сравнение просадок TRMCX и VMFVX

Максимальная просадка TRMCX за все время составила -55.28%, что больше максимальной просадки VMFVX в -45.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRMCX и VMFVX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TRMCXVMFVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.28%

-45.79%

-9.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.41%

-10.52%

+1.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.60%

-22.46%

-7.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.60%

-22.46%

-7.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.41%

-45.79%

+6.38%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.40%

-0.35%

-0.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.64%

-5.48%

-1.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.48%

3.05%

-0.57%

Волатильность

Сравнение волатильности TRMCX и VMFVX

Текущая волатильность для T. Rowe Price Mid-Cap Value Fund (TRMCX) составляет 3.59%, в то время как у Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value Index Fund Institutional Shares (VMFVX) волатильность равна 3.87%. Это указывает на то, что TRMCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VMFVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TRMCXVMFVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.59%

3.87%

-0.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.54%

10.50%

+0.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.15%

15.13%

-0.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.28%

19.47%

-0.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.64%

21.88%

-2.24%

Сравнение комиссий TRMCX и VMFVX

TRMCX берет комиссию в 0.77%, что несколько больше комиссии VMFVX в 0.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TRMCX и VMFVX

Дивидендная доходность TRMCX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.72%, что больше доходности VMFVX в 1.73%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
TRMCX
T. Rowe Price Mid-Cap Value Fund		4.72%5.43%14.20%7.65%13.92%9.22%3.79%4.25%12.13%6.58%6.74%11.39%
VMFVX
Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value Index Fund Institutional Shares		1.73%1.88%1.81%1.58%2.04%1.81%2.48%1.94%2.01%1.56%1.42%1.73%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, TRMCX and VMFVX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

VMFVX has higher volatility (3.87%) compared to TRMCX (3.59%). In terms of maximum drawdown, TRMCX dropped -55.28% vs VMFVX's -45.79%.

TRMCX currently has the higher Sharpe Ratio (1.88 vs 1.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TRMCX и VMFVX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор