PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TRMCX с VFMFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TRMCX с VFMFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Mid-Cap Value Fund (TRMCX) и Vanguard U.S. Multifactor Fund Admiral Shares (VFMFX).

TRMCX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 28 июн. 1996 г.. VFMFX управляется Vanguard. Фонд был запущен 15 февр. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности TRMCX и VFMFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Mid-Cap Value Fund (TRMCX) и Vanguard U.S. Multifactor Fund Admiral Shares (VFMFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TRMCX и VFMFX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
TRMCX
T. Rowe Price Mid-Cap Value Fund		3.51%10.55%16.21%18.99%-4.16%24.51%9.84%19.59%-13.64%
VFMFX
Vanguard U.S. Multifactor Fund Admiral Shares		3.18%14.50%17.21%17.89%-5.78%30.78%3.58%21.81%-14.83%

Доходность по периодам

С начала года, TRMCX показывает доходность 3.51%, что значительно выше, чем у VFMFX с доходностью 3.18%.

TRMCX

1 день
2.68%
1 месяц
-6.54%
С начала года
3.51%
6 месяцев
9.26%
1 год
17.90%
3 года*
15.35%
5 лет*
10.24%
10 лет*
11.17%

VFMFX

1 день
2.26%
1 месяц
-4.20%
С начала года
3.18%
6 месяцев
7.82%
1 год
22.29%
3 года*
17.60%
5 лет*
11.31%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Mid-Cap Value Fund

Vanguard U.S. Multifactor Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с TRMCX:
TRMCX с RPMGXTRMCX с FSMDXTRMCX с PRWAXTRMCX с VOOTRMCX с PRDMXTRMCX с VWNDXTRMCX с FLPSX
Часто сравнивают с VFMFX:
VFMFX с VFMFVFMFX с VSEQXVFMFX с ROUSVFMFX с VOOVFMFX с SCHGVFMFX с VUGVFMFX с PRWAX

Сравнение комиссий TRMCX и VFMFX

TRMCX берет комиссию в 0.77%, что несколько больше комиссии VFMFX в 0.18%.

TRMCX
T. Rowe Price Mid-Cap Value Fund
VFMFX
Vanguard U.S. Multifactor Fund Admiral Shares

Доходность на риск

TRMCX vs. VFMFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TRMCX
Ранг доходности на риск TRMCX: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRMCX: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRMCX: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRMCX: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRMCX: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRMCX: 4141
Ранг коэф-та Мартина
VFMFX
Ранг доходности на риск VFMFX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFMFX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFMFX: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFMFX: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFMFX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFMFX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TRMCX c VFMFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Mid-Cap Value Fund (TRMCX) и Vanguard U.S. Multifactor Fund Admiral Shares (VFMFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TRMCXVFMFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.91

1.22

-0.31

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.38

1.78

-0.40

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.26

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.09

1.81

-0.73

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.35

8.15

-3.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TRMCX vs. VFMFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TRMCX на текущий момент составляет 0.91, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VFMFX равному 1.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TRMCX и VFMFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TRMCXVFMFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

1.22

-0.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

0.63

-0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

0.49

+0.13

Корреляция

Корреляция между TRMCX и VFMFX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TRMCX и VFMFX

Дивидендная доходность TRMCX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.17%, что больше доходности VFMFX в 3.04%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TRMCX
T. Rowe Price Mid-Cap Value Fund		9.17%9.49%14.20%7.65%13.92%9.22%3.79%4.25%12.13%6.58%6.74%11.39%
VFMFX
Vanguard U.S. Multifactor Fund Admiral Shares		3.04%2.69%3.29%1.66%2.09%1.37%1.48%1.63%1.45%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TRMCX и VFMFX

Максимальная просадка TRMCX за все время составила -55.28%, что больше максимальной просадки VFMFX в -41.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRMCX и VFMFX.

Загрузка...

Показатели просадок

TRMCXVFMFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.28%

-41.18%

-14.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.82%

-13.05%

-1.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.60%

-21.18%

-8.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.41%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.98%

-5.02%

-1.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.65%

-6.00%

-0.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.71%

2.90%

+0.81%

Волатильность

Сравнение волатильности TRMCX и VFMFX

T. Rowe Price Mid-Cap Value Fund (TRMCX) имеет более высокую волатильность в 5.95% по сравнению с Vanguard U.S. Multifactor Fund Admiral Shares (VFMFX) с волатильностью 4.99%. Это указывает на то, что TRMCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VFMFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TRMCXVFMFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.95%

4.99%

+0.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.05%

10.15%

+0.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.85%

18.79%

+1.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.30%

18.20%

+1.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.65%

21.42%

-1.77%