PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение TRMCX с PRGTX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TRMCX с PRGTX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

TRMCX (T. Rowe Price Mid-Cap Value Fund) and PRGTX (T. Rowe Price Global Technology Fund) are both mutual funds - TRMCX is a Mid Cap Value Equities fund managed by T. Rowe Price, while PRGTX is a Technology Equities fund managed by T. Rowe Price. Over the past 10 years, TRMCX returned 11.47%/yr vs 18.64%/yr for PRGTX. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TRMCX charges 0.77%/yr vs 0.93%/yr for PRGTX.

Доходность

Сравнение доходности TRMCX и PRGTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Mid-Cap Value Fund (TRMCX) и T. Rowe Price Global Technology Fund (PRGTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TRMCX показывает доходность 19.06%, что значительно ниже, чем у PRGTX с доходностью 32.47%. За последние 10 лет акции TRMCX уступали акциям PRGTX по среднегодовой доходности: 11.47% против 18.64% соответственно.

TRMCX

1 день
-0.31%
1 месяц
1.30%
6 месяцев
13.01%
С начала года
19.06%
1 год
27.71%
3 года*
16.37%
5 лет*
12.50%
10 лет*
11.47%

PRGTX

1 день
-0.23%
1 месяц
-2.47%
6 месяцев
28.55%
С начала года
32.47%
1 год
49.15%
3 года*
33.81%
5 лет*
8.64%
10 лет*
18.64%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TRMCX и PRGTX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TRMCX
T. Rowe Price Mid-Cap Value Fund		19.06%6.16%16.21%18.99%-4.16%24.51%9.84%19.59%-10.66%11.59%
PRGTX
T. Rowe Price Global Technology Fund		32.47%27.28%33.12%55.92%-55.53%8.85%75.77%34.22%-10.07%47.09%

Correlation

The correlation between TRMCX and PRGTX is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.46

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.52

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.55

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.52

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2001 г.

0.69

Over the past year, the correlation between TRMCX and PRGTX has dropped to 0.46 - well below their long-term average of 0.69, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Mid-Cap Value Fund

T. Rowe Price Global Technology Fund

Часто сравнивают с TRMCX:
TRMCX с RPMGXTRMCX с FSMDXTRMCX с PRWAXTRMCX с PRDMXTRMCX с VWNDXTRMCX с VOOTRMCX с FLPSX
Часто сравнивают с PRGTX:
PRGTX с PRSCXPRGTX с VGTPRGTX с PRMTXPRGTX с PRHSXPRGTX с VITAXPRGTX с PREFXPRGTX с PRNEX

Доходность на риск

TRMCX vs. PRGTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TRMCX
Ранг доходности на риск TRMCX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRMCX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRMCX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRMCX: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRMCX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRMCX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
PRGTX
Ранг доходности на риск PRGTX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRGTX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRGTX: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRGTX: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRGTX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRGTX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TRMCX c PRGTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Mid-Cap Value Fund (TRMCX) и T. Rowe Price Global Technology Fund (PRGTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TRMCXPRGTXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.96
1.80

+0.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.89
2.27

+0.61

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.32

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.01

3.82

-0.80

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.42

10.48

+0.94

TRMCX vs. PRGTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TRMCX на текущий момент составляет 1.96, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PRGTX равному 1.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TRMCX и PRGTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TRMCX и PRGTX

Максимальная просадка TRMCX за все время составила -55.28%, что меньше максимальной просадки PRGTX в -71.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRMCX и PRGTX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TRMCXPRGTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.28%

-71.18%

+15.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.41%

-13.06%

+3.65%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.60%

-26.67%

-2.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.60%

-65.29%

+35.69%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.41%

-65.29%

+25.88%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.91%

-8.12%

+7.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.62%

-21.47%

+14.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.48%

4.75%

-2.27%

Волатильность

Сравнение волатильности TRMCX и PRGTX

Текущая волатильность для T. Rowe Price Mid-Cap Value Fund (TRMCX) составляет 3.60%, в то время как у T. Rowe Price Global Technology Fund (PRGTX) волатильность равна 12.43%. Это указывает на то, что TRMCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PRGTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TRMCXPRGTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.60%

12.43%

-8.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.97%

24.14%

-13.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.57%

27.69%

-13.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.28%

32.46%

-13.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.56%

28.71%

-9.15%

Сравнение комиссий TRMCX и PRGTX

TRMCX берет комиссию в 0.77%, что меньше комиссии PRGTX в 0.93%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TRMCX и PRGTX

Дивидендная доходность TRMCX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.56%, тогда как PRGTX не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PRGTX
T. Rowe Price Global Technology Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%3.28%27.71%5.05%0.15%24.67%15.81%9.46%10.03%
TRMCX
T. Rowe Price Mid-Cap Value Fund		4.56%5.43%14.20%7.65%13.92%9.22%3.79%4.25%12.13%6.58%6.74%11.39%

Часто задаваемые вопросы

TRMCX and PRGTX have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PRGTX has higher volatility (12.43%) compared to TRMCX (3.60%). In terms of maximum drawdown, TRMCX dropped -55.28% vs PRGTX's -71.18%.

TRMCX currently has the higher Sharpe Ratio (1.96 vs 1.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TRMCX и PRGTX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор