PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение PRGTX с PRMTX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PRGTX с PRMTX

Последнее обновление 10 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Global Technology Fund (PRGTX) и T. Rowe Price Communications & Technology Fund (PRMTX).

PRGTX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 28 сент. 2000 г.. PRMTX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 12 окт. 1993 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PRGTX или PRMTX.

Корреляция

Корреляция между PRGTX и PRMTX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности PRGTX и PRMTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Global Technology Fund (PRGTX) и T. Rowe Price Communications & Technology Fund (PRMTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PRGTX:

0.38

PRMTX:

0.74

Коэф-т Сортино

PRGTX:

0.71

PRMTX:

1.08

Коэф-т Омега

PRGTX:

1.10

PRMTX:

1.16

Коэф-т Кальмара

PRGTX:

0.27

PRMTX:

0.42

Коэф-т Мартина

PRGTX:

1.29

PRMTX:

2.09

Индекс Язвы

PRGTX:

8.47%

PRMTX:

7.65%

Дневная вол-ть

PRGTX:

30.30%

PRMTX:

21.68%

Макс. просадка

PRGTX:

-72.11%

PRMTX:

-75.22%

Текущая просадка

PRGTX:

-28.66%

PRMTX:

-27.32%

Доходность по периодам

С начала года, PRGTX показывает доходность -5.80%, что значительно ниже, чем у PRMTX с доходностью 1.82%. За последние 10 лет акции PRGTX превзошли акции PRMTX по среднегодовой доходности: 13.38% против 8.81% соответственно.

PRGTX

С начала года

-5.80%

1 месяц

6.97%

6 месяцев

-6.29%

1 год

11.46%

5 лет

8.69%

10 лет

13.38%

PRMTX

С начала года

1.82%

1 месяц

7.43%

6 месяцев

-4.13%

1 год

15.91%

5 лет

3.00%

10 лет

8.81%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий PRGTX и PRMTX

PRGTX берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии PRMTX в 0.77%.

PRGTX
T. Rowe Price Global Technology Fund
PRMTX
T. Rowe Price Communications & Technology Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PRGTX и PRMTX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
PRGTX
Ранг риск-скорректированной доходности PRGTX, с текущим значением в 4848
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PRGTX, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRGTX, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRGTX, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRGTX, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRGTX, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Мартина
PRMTX
Ранг риск-скорректированной доходности PRMTX, с текущим значением в 6767
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PRMTX, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRMTX, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRMTX, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRMTX, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRMTX, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PRGTX c PRMTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Global Technology Fund (PRGTX) и T. Rowe Price Communications & Technology Fund (PRMTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа PRGTX на текущий момент составляет 0.38, что ниже коэффициента Шарпа PRMTX равного 0.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRGTX и PRMTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRGTX и PRMTX

Ни PRGTX, ни PRMTX не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PRGTX
T. Rowe Price Global Technology Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PRMTX
T. Rowe Price Communications & Technology Fund		0.00%0.00%0.19%0.00%0.00%0.00%0.00%0.19%0.01%0.03%0.20%2.46%

Просадки

Сравнение просадок PRGTX и PRMTX

Максимальная просадка PRGTX за все время составила -72.11%, примерно равная максимальной просадке PRMTX в -75.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRGTX и PRMTX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности PRGTX и PRMTX

Загрузка...