PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение PRGTX с PRMTX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


PRGTXPRMTX
Дох-ть с нач. г.33.82%37.01%
Дох-ть за 1 год48.30%39.01%
Дох-ть за 3 года-15.78%-8.53%
Дох-ть за 5 лет6.53%6.98%
Дох-ть за 10 лет2.86%8.71%
Коэф-т Шарпа2.112.27
Коэф-т Сортино2.722.80
Коэф-т Омега1.371.43
Коэф-т Кальмара0.780.83
Коэф-т Мартина9.5712.40
Индекс Язвы4.97%3.09%
Дневная вол-ть22.55%16.89%
Макс. просадка-73.10%-75.22%
Текущая просадка-42.14%-24.20%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между PRGTX и PRMTX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности PRGTX и PRMTX

С начала года, PRGTX показывает доходность 33.82%, что значительно ниже, чем у PRMTX с доходностью 37.01%. За последние 10 лет акции PRGTX уступали акциям PRMTX по среднегодовой доходности: 2.86% против 8.71% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
142.61%
457.03%
PRGTX
PRMTX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий PRGTX и PRMTX

PRGTX берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии PRMTX в 0.77%.


PRGTX
T. Rowe Price Global Technology Fund
График комиссии PRGTX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.95%
График комиссии PRMTX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.77%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение PRGTX c PRMTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Global Technology Fund (PRGTX) и T. Rowe Price Communications & Technology Fund (PRMTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PRGTX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PRGTX, с текущим значением в 2.11, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.11
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино PRGTX, с текущим значением в 2.72, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.72
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега PRGTX, с текущим значением в 1.37, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.37
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара PRGTX, с текущим значением в 0.78, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.78
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина PRGTX, с текущим значением в 9.57, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.009.57
PRMTX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PRMTX, с текущим значением в 2.27, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.27
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино PRMTX, с текущим значением в 2.80, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.80
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега PRMTX, с текущим значением в 1.43, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.43
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара PRMTX, с текущим значением в 0.83, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.83
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина PRMTX, с текущим значением в 12.40, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0012.40

Сравнение коэффициента Шарпа PRGTX и PRMTX

Показатель коэффициента Шарпа PRGTX на текущий момент составляет 2.11, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PRMTX равному 2.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRGTX и PRMTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.11
2.27
PRGTX
PRMTX

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRGTX и PRMTX

PRGTX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PRMTX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.14%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
PRGTX
T. Rowe Price Global Technology Fund
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.08%
PRMTX
T. Rowe Price Communications & Technology Fund
0.14%0.19%0.00%0.00%0.00%0.00%0.19%0.01%0.03%0.20%2.46%0.30%

Просадки

Сравнение просадок PRGTX и PRMTX

Максимальная просадка PRGTX за все время составила -73.10%, примерно равная максимальной просадке PRMTX в -75.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRGTX и PRMTX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-45.00%-40.00%-35.00%-30.00%-25.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-42.14%
-24.20%
PRGTX
PRMTX

Волатильность

Сравнение волатильности PRGTX и PRMTX

T. Rowe Price Global Technology Fund (PRGTX) имеет более высокую волатильность в 6.18% по сравнению с T. Rowe Price Communications & Technology Fund (PRMTX) с волатильностью 3.91%. Это указывает на то, что PRGTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PRMTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
6.18%
3.91%
PRGTX
PRMTX