PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение PRGTX с VGT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между PRGTX и VGT составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Сравнение PRGTX с VGT

Последнее обновление 31 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Global Technology Fund (PRGTX) и Vanguard Information Technology ETF (VGT).

PRGTX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 28 сент. 2000 г.. VGT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Information Technology 25/50 Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PRGTX или VGT.

Доходность

Сравнение доходности PRGTX и VGT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Global Technology Fund (PRGTX) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PRGTX:

0.40

VGT:

0.47

Коэф-т Сортино

PRGTX:

0.64

VGT:

0.71

Коэф-т Омега

PRGTX:

1.09

VGT:

1.10

Коэф-т Кальмара

PRGTX:

0.23

VGT:

0.40

Коэф-т Мартина

PRGTX:

1.11

VGT:

1.29

Индекс Язвы

PRGTX:

8.56%

VGT:

8.45%

Дневная вол-ть

PRGTX:

30.77%

VGT:

30.25%

Макс. просадка

PRGTX:

-72.11%

VGT:

-54.63%

Текущая просадка

PRGTX:

-24.48%

VGT:

-6.19%

Доходность по периодам

С начала года, PRGTX показывает доходность -0.29%, что значительно выше, чем у VGT с доходностью -2.36%. За последние 10 лет акции PRGTX уступали акциям VGT по среднегодовой доходности: 13.72% против 19.78% соответственно.

PRGTX

С начала года

-0.29%

1 месяц

10.34%

6 месяцев

-0.48%

1 год

12.19%

3 года

20.11%

5 лет

8.78%

10 лет

13.72%

VGT

С начала года

-2.36%

1 месяц

10.36%

6 месяцев

-2.31%

1 год

13.93%

3 года

19.73%

5 лет

19.26%

10 лет

19.78%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Global Technology Fund

Vanguard Information Technology ETF

Сравнение комиссий PRGTX и VGT

PRGTX берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии VGT в 0.10%.

PRGTX
T. Rowe Price Global Technology Fund
VGT
Vanguard Information Technology ETF
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PRGTX и VGT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
PRGTX
Ранг риск-скорректированной доходности PRGTX, с текущим значением в 2828
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PRGTX, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRGTX, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRGTX, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRGTX, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRGTX, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Мартина
VGT
Ранг риск-скорректированной доходности VGT, с текущим значением в 4040
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VGT, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGT, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGT, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGT, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGT, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PRGTX c VGT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Global Technology Fund (PRGTX) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа PRGTX на текущий момент составляет 0.40, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VGT равному 0.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRGTX и VGT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRGTX и VGT

PRGTX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VGT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.53%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PRGTX
T. Rowe Price Global Technology Fund		0.00%0.00%0.00%3.28%27.71%5.05%0.07%24.67%15.81%9.46%10.03%26.70%
VGT
Vanguard Information Technology ETF		0.53%0.60%0.65%0.91%0.64%0.82%1.11%1.29%0.99%1.31%1.28%1.12%

Просадки

Сравнение просадок PRGTX и VGT

Максимальная просадка PRGTX за все время составила -72.11%, что больше максимальной просадки VGT в -54.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRGTX и VGT.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности PRGTX и VGT

T. Rowe Price Global Technology Fund (PRGTX) и Vanguard Information Technology ETF (VGT) имеют волатильность 6.65% и 6.70% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...