Сравнение PRGTX с VGT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Global Technology Fund (PRGTX) и Vanguard Information Technology ETF (VGT).
PRGTX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 28 сент. 2000 г.. VGT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Information Technology 25/50 Index. Фонд был запущен 25 мар. 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности PRGTX и VGT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PRGTX и VGT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRGTX T. Rowe Price Global Technology Fund | -2.98% | 27.28% | 33.12% | 55.92% | -55.53% | 8.85% | 75.77% | 34.22% | -10.07% | 47.09% |
VGT Vanguard Information Technology ETF | -6.16% | 21.77% | 29.30% | 52.66% | -29.70% | 30.45% | 46.04% | 48.62% | 2.46% | 37.08% |
Доходность по периодам
С начала года, PRGTX показывает доходность -2.98%, что значительно выше, чем у VGT с доходностью -6.16%. За последние 10 лет акции PRGTX уступали акциям VGT по среднегодовой доходности: 15.61% против 21.51% соответственно.
PRGTX
- 1 день
- 4.55%
- 1 месяц
- -6.22%
- С начала года
- -2.98%
- 6 месяцев
- -1.87%
- 1 год
- 37.61%
- 3 года*
- 27.49%
- 5 лет*
- 3.68%
- 10 лет*
- 15.61%
VGT
- 1 день
- 1.28%
- 1 месяц
- -3.61%
- С начала года
- -6.16%
- 6 месяцев
- -5.90%
- 1 год
- 29.76%
- 3 года*
- 23.10%
- 5 лет*
- 14.83%
- 10 лет*
- 21.51%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PRGTX и VGT
PRGTX берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии VGT в 0.09%.
Доходность на риск
PRGTX vs. VGT — Ранг доходности на риск
PRGTX
VGT
Сравнение PRGTX c VGT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Global Technology Fund (PRGTX) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PRGTX | VGT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.39 | 1.10 | +0.29 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.01 | 1.67 | +0.33 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.23 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.72 | 1.88 | +0.84 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.49 | 5.77 | +2.72 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PRGTX | VGT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.39 | 1.10 | +0.29 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 | 0.59 | -0.48 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 | 0.88 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.61 | -0.20 |
Корреляция
Корреляция между PRGTX и VGT составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRGTX и VGT
PRGTX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VGT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.43%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRGTX T. Rowe Price Global Technology Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 3.28% | 27.71% | 5.05% | 0.15% | 24.67% | 15.81% | 9.46% | 10.03% |
VGT Vanguard Information Technology ETF | 0.43% | 0.40% | 0.60% | 0.65% | 0.91% | 0.64% | 0.82% | 1.11% | 1.29% | 0.99% | 1.31% | 1.28% |
Просадки
Сравнение просадок PRGTX и VGT
Максимальная просадка PRGTX за все время составила -71.18%, что больше максимальной просадки VGT в -54.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRGTX и VGT.
Загрузка...
Показатели просадок
| PRGTX | VGT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.18% | -54.63% | -16.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.95% | -16.40% | +2.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -65.29% | -35.07% | -30.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -65.29% | -35.07% | -30.22% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.10% | -11.66% | +2.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.68% | -8.00% | -13.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.47% | 5.35% | -0.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности PRGTX и VGT
T. Rowe Price Global Technology Fund (PRGTX) имеет более высокую волатильность в 10.21% по сравнению с Vanguard Information Technology ETF (VGT) с волатильностью 8.03%. Это указывает на то, что PRGTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PRGTX | VGT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.21% | 8.03% | +2.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.23% | 16.35% | +1.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.07% | 27.27% | +0.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.79% | 25.06% | +6.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.20% | 24.48% | +3.72% |