Сравнение PRGTX с VGT

С начала года, PRGTX показывает доходность 0.77%, что значительно выше, чем у VGT с доходностью -0.31%. За последние 10 лет акции PRGTX уступали акциям VGT по среднегодовой доходности: 5.37% против 21.11% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PRGTX берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии VGT в 0.10%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Global Technology Fund (PRGTX) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа PRGTX на текущий момент составляет 1.06, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VGT равному 1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRGTX и VGT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

PRGTX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VGT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.60%.

Максимальная просадка PRGTX за все время составила -73.10%, что больше максимальной просадки VGT в -54.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRGTX и VGT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

T. Rowe Price Global Technology Fund (PRGTX) и Vanguard Information Technology ETF (VGT) имеют волатильность 8.95% и 8.57% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.