Сравнение PRGTX с VITAX
PRGTX (T. Rowe Price Global Technology Fund) and VITAX (Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares) are both Technology Equities funds. Over the past 10 years, PRGTX returned 19.61%/yr vs 25.97%/yr for VITAX. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. PRGTX charges 0.95%/yr vs 0.09%/yr for VITAX.
Доходность
Сравнение доходности PRGTX и VITAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PRGTX показывает доходность 44.18%, что значительно выше, чем у VITAX с доходностью 33.66%. За последние 10 лет акции PRGTX уступали акциям VITAX по среднегодовой доходности: 19.61% против 25.97% соответственно.
PRGTX
- 1 день
- 1.35%
- 1 месяц
- 20.72%
- С начала года
- 44.18%
- 6 месяцев
- 43.53%
- 1 год
- 79.97%
- 3 года*
- 40.07%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 19.61%
VITAX
- 1 день
- 1.27%
- 1 месяц
- 19.87%
- С начала года
- 33.66%
- 6 месяцев
- 32.51%
- 1 год
- 62.61%
- 3 года*
- 34.15%
- 5 лет*
- 23.05%
- 10 лет*
- 25.97%
Сравнение доходности по годам PRGTX и VITAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRGTX T. Rowe Price Global Technology Fund | 44.18% | 27.28% | 33.12% | 55.92% | -55.53% | 8.85% | 75.77% | 34.22% | -10.07% | 47.09% |
VITAX Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares | 33.66% | 21.78% | 29.26% | 52.69% | -29.67% | 30.36% | 45.93% | 48.72% | 2.51% | 37.07% |
Correlation
The correlation between PRGTX and VITAX is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.94 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.90 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.89 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 февр. 2004 г. | 0.91 |
The correlation between PRGTX and VITAX has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.94 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PRGTX vs. VITAX — Ранг доходности на риск
PRGTX
VITAX
Сравнение PRGTX c VITAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Global Technology Fund (PRGTX) и Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares (VITAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PRGTX | VITAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.39 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.32 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.58 | 1.51 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.32 | 4.00 | +2.32 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.93 | 12.75 | +7.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PRGTX | VITAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.57 | 3.18 | +0.39 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 | 0.91 | -0.52 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.69 | 1.05 | -0.36 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.67 | -0.20 |
Просадки
Сравнение просадок PRGTX и VITAX
Максимальная просадка PRGTX за все время составила -71.18%, что больше максимальной просадки VITAX в -54.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRGTX и VITAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PRGTX | VITAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.18% | -54.81% | -16.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.06% | -16.38% | +3.32% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.67% | -27.38% | +0.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -65.29% | -35.10% | -30.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -65.29% | -35.10% | -30.19% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.54% | -8.02% | -13.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.13% | 5.13% | -1.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности PRGTX и VITAX
T. Rowe Price Global Technology Fund (PRGTX) имеет более высокую волатильность в 8.26% по сравнению с Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares (VITAX) с волатильностью 6.01%. Это указывает на то, что PRGTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VITAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PRGTX | VITAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.26% | 6.01% | +2.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.69% | 16.09% | +2.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.11% | 20.61% | +2.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.80% | 25.39% | +6.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.39% | 24.84% | +3.55% |
Сравнение комиссий PRGTX и VITAX
PRGTX берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии VITAX в 0.09%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRGTX и VITAX
PRGTX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VITAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.30%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRGTX T. Rowe Price Global Technology Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 3.28% | 27.71% | 5.05% | 0.15% | 24.67% | 15.81% | 9.46% | 10.03% |
VITAX Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares | 0.30% | 0.40% | 0.60% | 0.65% | 0.91% | 0.63% | 0.82% | 1.11% | 1.29% | 0.99% | 1.31% | 1.28% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.94, PRGTX and VITAX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
PRGTX has higher volatility (8.26%) compared to VITAX (6.01%). In terms of maximum drawdown, PRGTX dropped -71.18% vs VITAX's -54.81%.
PRGTX currently has the higher Sharpe Ratio (3.57 vs 3.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PRGTX и VITAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор