PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение PRGTX с VITAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности PRGTX и VITAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Global Technology Fund (PRGTX) и Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares (VITAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
11.68%
14.31%
PRGTX
VITAX

Доходность по периодам

С начала года, PRGTX показывает доходность 33.63%, что значительно выше, чем у VITAX с доходностью 29.10%. За последние 10 лет акции PRGTX уступали акциям VITAX по среднегодовой доходности: 2.62% против 20.77% соответственно.


PRGTX

С начала года

33.63%

1 месяц

3.31%

6 месяцев

11.68%

1 год

39.14%

5 лет (среднегодовая)

5.97%

10 лет (среднегодовая)

2.62%

VITAX

С начала года

29.10%

1 месяц

4.12%

6 месяцев

14.31%

1 год

35.98%

5 лет (среднегодовая)

22.83%

10 лет (среднегодовая)

20.77%

Основные характеристики


PRGTXVITAX
Коэф-т Шарпа1.741.70
Коэф-т Сортино2.312.23
Коэф-т Омега1.311.30
Коэф-т Кальмара0.662.36
Коэф-т Мартина7.868.47
Индекс Язвы4.98%4.25%
Дневная вол-ть22.45%21.19%
Макс. просадка-73.10%-54.81%
Текущая просадка-42.22%-0.58%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий PRGTX и VITAX

PRGTX берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии VITAX в 0.10%.


PRGTX
T. Rowe Price Global Technology Fund
График комиссии PRGTX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.95%
График комиссии VITAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.10%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между PRGTX и VITAX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение PRGTX c VITAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Global Technology Fund (PRGTX) и Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares (VITAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PRGTX, с текущим значением в 1.74, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.001.741.70
Коэффициент Сортино PRGTX, с текущим значением в 2.31, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.312.23
Коэффициент Омега PRGTX, с текущим значением в 1.31, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.311.30
Коэффициент Кальмара PRGTX, с текущим значением в 0.66, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.662.36
Коэффициент Мартина PRGTX, с текущим значением в 7.86, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.007.868.47
PRGTX
VITAX

Показатель коэффициента Шарпа PRGTX на текущий момент составляет 1.74, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VITAX равному 1.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRGTX и VITAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.74
1.70
PRGTX
VITAX

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRGTX и VITAX

PRGTX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VITAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.60%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
PRGTX
T. Rowe Price Global Technology Fund
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.08%
VITAX
Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares
0.60%0.65%0.91%0.64%0.82%1.11%1.30%0.99%1.31%1.28%1.12%1.04%

Просадки

Сравнение просадок PRGTX и VITAX

Максимальная просадка PRGTX за все время составила -73.10%, что больше максимальной просадки VITAX в -54.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRGTX и VITAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-42.22%
-0.58%
PRGTX
VITAX

Волатильность

Сравнение волатильности PRGTX и VITAX

Текущая волатильность для T. Rowe Price Global Technology Fund (PRGTX) составляет 5.74%, в то время как у Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares (VITAX) волатильность равна 6.45%. Это указывает на то, что PRGTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VITAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.74%
6.45%
PRGTX
VITAX