PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение PRGTX с VITAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


PRGTXVITAX
Дох-ть с нач. г.34.14%29.35%
Дох-ть за 1 год45.37%41.43%
Дох-ть за 3 года-16.18%12.39%
Дох-ть за 5 лет6.50%23.00%
Дох-ть за 10 лет2.72%20.95%
Коэф-т Шарпа2.011.92
Коэф-т Сортино2.612.48
Коэф-т Омега1.351.34
Коэф-т Кальмара0.752.67
Коэф-т Мартина9.079.62
Индекс Язвы4.97%4.23%
Дневная вол-ть22.43%21.17%
Макс. просадка-73.10%-54.81%
Текущая просадка-42.00%-0.39%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между PRGTX и VITAX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности PRGTX и VITAX

С начала года, PRGTX показывает доходность 34.14%, что значительно выше, чем у VITAX с доходностью 29.35%. За последние 10 лет акции PRGTX уступали акциям VITAX по среднегодовой доходности: 2.72% против 20.95% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
15.18%
16.48%
PRGTX
VITAX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий PRGTX и VITAX

PRGTX берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии VITAX в 0.10%.


PRGTX
T. Rowe Price Global Technology Fund
График комиссии PRGTX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.95%
График комиссии VITAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.10%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение PRGTX c VITAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Global Technology Fund (PRGTX) и Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares (VITAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PRGTX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PRGTX, с текущим значением в 2.01, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.01
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино PRGTX, с текущим значением в 2.61, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.61
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега PRGTX, с текущим значением в 1.35, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.35
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара PRGTX, с текущим значением в 0.75, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.75
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина PRGTX, с текущим значением в 9.07, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.009.07
VITAX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VITAX, с текущим значением в 1.92, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.92
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VITAX, с текущим значением в 2.48, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.48
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VITAX, с текущим значением в 1.34, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.34
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VITAX, с текущим значением в 2.67, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.002.67
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VITAX, с текущим значением в 9.62, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.009.62

Сравнение коэффициента Шарпа PRGTX и VITAX

Показатель коэффициента Шарпа PRGTX на текущий момент составляет 2.01, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VITAX равному 1.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRGTX и VITAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.01
1.92
PRGTX
VITAX

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRGTX и VITAX

PRGTX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VITAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.60%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
PRGTX
T. Rowe Price Global Technology Fund
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.08%
VITAX
Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares
0.60%0.65%0.91%0.64%0.82%1.11%1.30%0.99%1.31%1.28%1.12%1.04%

Просадки

Сравнение просадок PRGTX и VITAX

Максимальная просадка PRGTX за все время составила -73.10%, что больше максимальной просадки VITAX в -54.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRGTX и VITAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-42.00%
-0.39%
PRGTX
VITAX

Волатильность

Сравнение волатильности PRGTX и VITAX

T. Rowe Price Global Technology Fund (PRGTX) и Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares (VITAX) имеют волатильность 6.11% и 6.26% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
6.11%
6.26%
PRGTX
VITAX