PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PRGTX с VITAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PRGTX с VITAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Global Technology Fund (PRGTX) и Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares (VITAX).

PRGTX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 28 сент. 2000 г.. VITAX - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US IMI Info Technology 25/50. Фонд был запущен 25 мар. 2004 г..

Доходность

Сравнение доходности PRGTX и VITAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Global Technology Fund (PRGTX) и Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares (VITAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PRGTX и VITAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PRGTX
T. Rowe Price Global Technology Fund		-2.98%27.28%33.12%55.92%-55.53%8.85%75.77%34.22%-10.07%47.09%
VITAX
Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares		-7.30%21.78%29.26%52.69%-29.67%30.36%45.93%48.72%2.51%37.07%

Доходность по периодам

С начала года, PRGTX показывает доходность -2.98%, что значительно выше, чем у VITAX с доходностью -7.30%. За последние 10 лет акции PRGTX уступали акциям VITAX по среднегодовой доходности: 15.61% против 21.35% соответственно.

PRGTX

1 день
4.55%
1 месяц
-6.22%
С начала года
-2.98%
6 месяцев
-1.87%
1 год
37.61%
3 года*
27.49%
5 лет*
3.68%
10 лет*
15.61%

VITAX

1 день
4.32%
1 месяц
-4.86%
С начала года
-7.30%
6 месяцев
-7.06%
1 год
28.08%
3 года*
22.58%
5 лет*
14.54%
10 лет*
21.35%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Global Technology Fund

Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с PRGTX:
PRGTX с PRSCXPRGTX с VGTPRGTX с PRMTXPRGTX с PRHSXPRGTX с PREFXPRGTX с PRNEXPRGTX с VTI
Часто сравнивают с VITAX:
VITAX с VGTVITAX с FSELXVITAX с VFIAXVITAX с QQQVITAX с VOOVITAX с VTSAXVITAX с VTWAX

Сравнение комиссий PRGTX и VITAX

PRGTX берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии VITAX в 0.10%.

PRGTX
T. Rowe Price Global Technology Fund
VITAX
Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares

Доходность на риск

PRGTX vs. VITAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PRGTX
Ранг доходности на риск PRGTX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRGTX: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRGTX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRGTX: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRGTX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRGTX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
VITAX
Ранг доходности на риск VITAX: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VITAX: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VITAX: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VITAX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VITAX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VITAX: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PRGTX c VITAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Global Technology Fund (PRGTX) и Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares (VITAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PRGTXVITAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.39

1.06

+0.33

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.01

1.64

+0.36

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.23

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.72

1.77

+0.95

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.49

5.48

+3.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PRGTX vs. VITAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PRGTX на текущий момент составляет 1.39, что выше коэффициента Шарпа VITAX равного 1.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRGTX и VITAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PRGTXVITAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.39

1.06

+0.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.12

0.58

-0.46

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

0.87

-0.31

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.59

-0.19

Корреляция

Корреляция между PRGTX и VITAX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRGTX и VITAX

PRGTX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VITAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.44%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PRGTX
T. Rowe Price Global Technology Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%3.28%27.71%5.05%0.15%24.67%15.81%9.46%10.03%
VITAX
Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares		0.44%0.40%0.60%0.65%0.91%0.63%0.82%1.11%1.29%0.99%1.31%1.28%

Просадки

Сравнение просадок PRGTX и VITAX

Максимальная просадка PRGTX за все время составила -71.18%, что больше максимальной просадки VITAX в -54.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRGTX и VITAX.

Загрузка...

Показатели просадок

PRGTXVITAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.18%

-54.81%

-16.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.95%

-16.38%

+2.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-65.29%

-35.10%

-30.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-65.29%

-35.10%

-30.19%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.10%

-12.77%

+3.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.68%

-8.06%

-13.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.47%

5.30%

-0.83%

Волатильность

Сравнение волатильности PRGTX и VITAX

T. Rowe Price Global Technology Fund (PRGTX) имеет более высокую волатильность в 10.21% по сравнению с Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares (VITAX) с волатильностью 8.04%. Это указывает на то, что PRGTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VITAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PRGTXVITAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.21%

8.04%

+2.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.23%

16.41%

+1.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.07%

27.65%

+0.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.79%

25.29%

+6.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.20%

24.72%

+3.48%