PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение PRGTX с PREFX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


PRGTXPREFX
Дох-ть с нач. г.31.78%30.47%
Дох-ть за 1 год45.83%41.51%
Дох-ть за 3 года-15.60%5.59%
Дох-ть за 5 лет6.21%15.41%
Дох-ть за 10 лет2.87%13.21%
Коэф-т Шарпа2.122.57
Коэф-т Сортино2.733.35
Коэф-т Омега1.371.47
Коэф-т Кальмара0.782.36
Коэф-т Мартина9.6214.65
Индекс Язвы4.97%2.92%
Дневная вол-ть22.50%16.65%
Макс. просадка-73.10%-56.70%
Текущая просадка-43.02%0.00%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между PRGTX и PREFX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности PRGTX и PREFX

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: PRGTX показывает доходность 31.78%, а PREFX немного ниже – 30.47%. За последние 10 лет акции PRGTX уступали акциям PREFX по среднегодовой доходности: 2.87% против 13.21% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
16.93%
16.45%
PRGTX
PREFX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий PRGTX и PREFX

PRGTX берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии PREFX в 0.76%.


PRGTX
T. Rowe Price Global Technology Fund
График комиссии PRGTX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.95%
График комиссии PREFX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.76%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение PRGTX c PREFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Global Technology Fund (PRGTX) и T. Rowe Price Tax-Efficient Equity Fund (PREFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PRGTX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PRGTX, с текущим значением в 2.12, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.12
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино PRGTX, с текущим значением в 2.73, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.73
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега PRGTX, с текущим значением в 1.37, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.37
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара PRGTX, с текущим значением в 0.78, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.78
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина PRGTX, с текущим значением в 9.62, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.009.62
PREFX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PREFX, с текущим значением в 2.57, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.57
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино PREFX, с текущим значением в 3.35, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.35
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега PREFX, с текущим значением в 1.47, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.47
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара PREFX, с текущим значением в 2.36, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.002.36
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина PREFX, с текущим значением в 14.65, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0014.65

Сравнение коэффициента Шарпа PRGTX и PREFX

Показатель коэффициента Шарпа PRGTX на текущий момент составляет 2.12, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PREFX равному 2.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRGTX и PREFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.12
2.57
PRGTX
PREFX

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRGTX и PREFX

Ни PRGTX, ни PREFX не выплачивали дивиденды акционерам.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
PRGTX
T. Rowe Price Global Technology Fund
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.08%
PREFX
T. Rowe Price Tax-Efficient Equity Fund
0.00%0.00%0.00%0.00%0.04%0.16%0.18%0.26%0.22%0.04%0.05%0.30%

Просадки

Сравнение просадок PRGTX и PREFX

Максимальная просадка PRGTX за все время составила -73.10%, что больше максимальной просадки PREFX в -56.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRGTX и PREFX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-43.02%
0
PRGTX
PREFX

Волатильность

Сравнение волатильности PRGTX и PREFX

T. Rowe Price Global Technology Fund (PRGTX) имеет более высокую волатильность в 5.92% по сравнению с T. Rowe Price Tax-Efficient Equity Fund (PREFX) с волатильностью 4.78%. Это указывает на то, что PRGTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PREFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.92%
4.78%
PRGTX
PREFX