PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение PRGTX с PREFX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности PRGTX и PREFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Global Technology Fund (PRGTX) и T. Rowe Price Tax-Efficient Equity Fund (PREFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
12.85%
14.13%
PRGTX
PREFX

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: PRGTX показывает доходность 32.29%, а PREFX немного ниже – 31.33%. За последние 10 лет акции PRGTX уступали акциям PREFX по среднегодовой доходности: 2.64% против 13.09% соответственно.


PRGTX

С начала года

32.29%

1 месяц

0.48%

6 месяцев

12.85%

1 год

38.02%

5 лет (среднегодовая)

5.76%

10 лет (среднегодовая)

2.64%

PREFX

С начала года

31.33%

1 месяц

2.04%

6 месяцев

14.13%

1 год

36.39%

5 лет (среднегодовая)

15.13%

10 лет (среднегодовая)

13.09%

Основные характеристики


PRGTXPREFX
Коэф-т Шарпа1.652.16
Коэф-т Сортино2.212.85
Коэф-т Омега1.291.40
Коэф-т Кальмара0.632.47
Коэф-т Мартина7.4512.27
Индекс Язвы4.98%2.94%
Дневная вол-ть22.46%16.67%
Макс. просадка-73.10%-56.70%
Текущая просадка-42.80%-1.70%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий PRGTX и PREFX

PRGTX берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии PREFX в 0.76%.


PRGTX
T. Rowe Price Global Technology Fund
График комиссии PRGTX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.95%
График комиссии PREFX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.76%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между PRGTX и PREFX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение PRGTX c PREFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Global Technology Fund (PRGTX) и T. Rowe Price Tax-Efficient Equity Fund (PREFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PRGTX, с текущим значением в 1.65, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.001.652.16
Коэффициент Сортино PRGTX, с текущим значением в 2.21, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.212.85
Коэффициент Омега PRGTX, с текущим значением в 1.29, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.291.40
Коэффициент Кальмара PRGTX, с текущим значением в 0.63, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.000.632.47
Коэффициент Мартина PRGTX, с текущим значением в 7.45, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.007.4512.27
PRGTX
PREFX

Показатель коэффициента Шарпа PRGTX на текущий момент составляет 1.65, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PREFX равному 2.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRGTX и PREFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.65
2.16
PRGTX
PREFX

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRGTX и PREFX

Ни PRGTX, ни PREFX не выплачивали дивиденды акционерам.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
PRGTX
T. Rowe Price Global Technology Fund
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.08%
PREFX
T. Rowe Price Tax-Efficient Equity Fund
0.00%0.00%0.00%0.00%0.04%0.16%0.18%0.26%0.22%0.04%0.05%0.30%

Просадки

Сравнение просадок PRGTX и PREFX

Максимальная просадка PRGTX за все время составила -73.10%, что больше максимальной просадки PREFX в -56.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRGTX и PREFX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-42.80%
-1.70%
PRGTX
PREFX

Волатильность

Сравнение волатильности PRGTX и PREFX

T. Rowe Price Global Technology Fund (PRGTX) имеет более высокую волатильность в 5.95% по сравнению с T. Rowe Price Tax-Efficient Equity Fund (PREFX) с волатильностью 5.48%. Это указывает на то, что PRGTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PREFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.95%
5.48%
PRGTX
PREFX