Сравнение PRGTX с PREFX

С начала года, PRGTX показывает доходность 0.77%, что значительно ниже, чем у PREFX с доходностью 3.08%. За последние 10 лет акции PRGTX уступали акциям PREFX по среднегодовой доходности: 5.37% против 13.87% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PRGTX берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии PREFX в 0.76%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Global Technology Fund (PRGTX) и T. Rowe Price Tax-Efficient Equity Fund (PREFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа PRGTX на текущий момент составляет 1.06, что ниже коэффициента Шарпа PREFX равного 1.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRGTX и PREFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Ни PRGTX, ни PREFX не выплачивали дивиденды акционерам.

Максимальная просадка PRGTX за все время составила -73.10%, что больше максимальной просадки PREFX в -56.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRGTX и PREFX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

T. Rowe Price Global Technology Fund (PRGTX) имеет более высокую волатильность в 8.95% по сравнению с T. Rowe Price Tax-Efficient Equity Fund (PREFX) с волатильностью 6.18%. Это указывает на то, что PRGTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PREFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.