PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение PRGTX с PRHSX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


PRGTXPRHSX
Дох-ть с нач. г.31.78%10.92%
Дох-ть за 1 год45.83%14.34%
Дох-ть за 3 года-15.60%-5.24%
Дох-ть за 5 лет6.21%4.33%
Дох-ть за 10 лет2.87%3.06%
Коэф-т Шарпа2.121.03
Коэф-т Сортино2.731.41
Коэф-т Омега1.371.19
Коэф-т Кальмара0.780.50
Коэф-т Мартина9.625.08
Индекс Язвы4.97%2.90%
Дневная вол-ть22.50%14.26%
Макс. просадка-73.10%-47.79%
Текущая просадка-43.02%-16.77%

Корреляция

-0.50.00.51.00.7

Корреляция между PRGTX и PRHSX составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности PRGTX и PRHSX

С начала года, PRGTX показывает доходность 31.78%, что значительно выше, чем у PRHSX с доходностью 10.92%. За последние 10 лет акции PRGTX уступали акциям PRHSX по среднегодовой доходности: 2.87% против 3.06% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
16.94%
5.89%
PRGTX
PRHSX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий PRGTX и PRHSX

PRGTX берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии PRHSX в 0.80%.


PRGTX
T. Rowe Price Global Technology Fund
График комиссии PRGTX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.95%
График комиссии PRHSX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.80%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение PRGTX c PRHSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Global Technology Fund (PRGTX) и T. Rowe Price Health Sciences Fund (PRHSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PRGTX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PRGTX, с текущим значением в 2.12, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.12
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино PRGTX, с текущим значением в 2.73, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.73
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега PRGTX, с текущим значением в 1.37, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.37
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара PRGTX, с текущим значением в 0.78, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.78
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина PRGTX, с текущим значением в 9.62, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.009.62
PRHSX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PRHSX, с текущим значением в 1.03, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.03
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино PRHSX, с текущим значением в 1.41, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.41
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега PRHSX, с текущим значением в 1.19, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.19
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара PRHSX, с текущим значением в 0.50, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.50
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина PRHSX, с текущим значением в 5.08, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.005.08

Сравнение коэффициента Шарпа PRGTX и PRHSX

Показатель коэффициента Шарпа PRGTX на текущий момент составляет 2.12, что выше коэффициента Шарпа PRHSX равного 1.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRGTX и PRHSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.12
1.03
PRGTX
PRHSX

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRGTX и PRHSX

Ни PRGTX, ни PRHSX не выплачивали дивиденды акционерам.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
PRGTX
T. Rowe Price Global Technology Fund
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.08%
PRHSX
T. Rowe Price Health Sciences Fund
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.06%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PRGTX и PRHSX

Максимальная просадка PRGTX за все время составила -73.10%, что больше максимальной просадки PRHSX в -47.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRGTX и PRHSX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-43.02%
-16.77%
PRGTX
PRHSX

Волатильность

Сравнение волатильности PRGTX и PRHSX

T. Rowe Price Global Technology Fund (PRGTX) имеет более высокую волатильность в 5.92% по сравнению с T. Rowe Price Health Sciences Fund (PRHSX) с волатильностью 3.88%. Это указывает на то, что PRGTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PRHSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.92%
3.88%
PRGTX
PRHSX