PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TRMCX с FSMVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TRMCX с FSMVX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Mid-Cap Value Fund (TRMCX) и Fidelity Mid Cap Value Fund (FSMVX).

TRMCX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 28 июн. 1996 г.. FSMVX управляется Fidelity. Фонд был запущен 15 нояб. 2001 г..

Доходность

Сравнение доходности TRMCX и FSMVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Mid-Cap Value Fund (TRMCX) и Fidelity Mid Cap Value Fund (FSMVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TRMCX и FSMVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TRMCX
T. Rowe Price Mid-Cap Value Fund		3.51%10.55%16.21%18.99%-4.16%24.51%9.84%19.59%-10.66%11.59%
FSMVX
Fidelity Mid Cap Value Fund		3.51%13.06%14.53%22.59%-10.64%34.00%0.95%23.57%-18.91%17.06%

Доходность по периодам

С начала года, оба инвестиционных инструмента показали схожую доходность, с TRMCX на уровне 3.51% и FSMVX на уровне 3.51%. За последние 10 лет акции TRMCX превзошли акции FSMVX по среднегодовой доходности: 11.17% против 9.97% соответственно.

TRMCX

1 день
2.68%
1 месяц
-6.54%
С начала года
3.51%
6 месяцев
9.26%
1 год
17.90%
3 года*
15.35%
5 лет*
10.24%
10 лет*
11.17%

FSMVX

1 день
2.91%
1 месяц
-6.69%
С начала года
3.51%
6 месяцев
8.18%
1 год
22.20%
3 года*
17.23%
5 лет*
10.60%
10 лет*
9.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Mid-Cap Value Fund

Fidelity Mid Cap Value Fund

Часто сравнивают с TRMCX:
TRMCX с RPMGXTRMCX с FSMDXTRMCX с PRWAXTRMCX с VOOTRMCX с PRDMXTRMCX с VWNDXTRMCX с FLPSX
Часто сравнивают с FSMVX:
FSMVX с FLPSXFSMVX с FMDEFSMVX с FXAIXFSMVX с SMVLXFSMVX с IDIVXFSMVX с VTIFSMVX с FDMLX

Сравнение комиссий TRMCX и FSMVX

TRMCX берет комиссию в 0.77%, что несколько больше комиссии FSMVX в 0.57%.

TRMCX
T. Rowe Price Mid-Cap Value Fund
FSMVX
Fidelity Mid Cap Value Fund

Доходность на риск

TRMCX vs. FSMVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TRMCX
Ранг доходности на риск TRMCX: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRMCX: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRMCX: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRMCX: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRMCX: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRMCX: 4141
Ранг коэф-та Мартина
FSMVX
Ранг доходности на риск FSMVX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSMVX: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSMVX: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSMVX: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSMVX: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSMVX: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TRMCX c FSMVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Mid-Cap Value Fund (TRMCX) и Fidelity Mid Cap Value Fund (FSMVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TRMCXFSMVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.91

1.06

-0.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.38

1.60

-0.22

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.22

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.09

1.58

-0.49

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.35

6.40

-2.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TRMCX vs. FSMVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TRMCX на текущий момент составляет 0.91, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FSMVX равному 1.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TRMCX и FSMVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TRMCXFSMVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

1.06

-0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

0.53

0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

0.48

+0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

0.45

+0.18

Корреляция

Корреляция между TRMCX и FSMVX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TRMCX и FSMVX

Дивидендная доходность TRMCX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.17%, что больше доходности FSMVX в 7.60%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TRMCX
T. Rowe Price Mid-Cap Value Fund		9.17%9.49%14.20%7.65%13.92%9.22%3.79%4.25%12.13%6.58%6.74%11.39%
FSMVX
Fidelity Mid Cap Value Fund		7.60%8.28%10.41%1.17%13.12%1.30%1.99%1.87%14.79%8.92%1.34%5.15%

Просадки

Сравнение просадок TRMCX и FSMVX

Максимальная просадка TRMCX за все время составила -55.28%, что меньше максимальной просадки FSMVX в -62.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRMCX и FSMVX.

Загрузка...

Показатели просадок

TRMCXFSMVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.28%

-62.96%

+7.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.82%

-14.74%

-0.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.60%

-23.70%

-5.90%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.41%

-45.11%

+5.70%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.98%

-7.70%

+0.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.65%

-9.00%

+2.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.71%

3.63%

+0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности TRMCX и FSMVX

Текущая волатильность для T. Rowe Price Mid-Cap Value Fund (TRMCX) составляет 5.95%, в то время как у Fidelity Mid Cap Value Fund (FSMVX) волатильность равна 6.54%. Это указывает на то, что TRMCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSMVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TRMCXFSMVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.95%

6.54%

-0.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.05%

12.10%

-1.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.85%

21.61%

-1.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.30%

20.14%

-0.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.65%

21.04%

-1.39%