Сравнение FSMVX с VTI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Mid Cap Value Fund (FSMVX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).
FSMVX управляется Fidelity. Фонд был запущен 15 нояб. 2001 г.. VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 24 мая 2001 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FSMVX или VTI.
Основные характеристики
| FSMVX | VTI | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 18.37% | 25.21% |
| Дох-ть за 1 год | 31.86% | 33.95% |
| Дох-ть за 3 года | 5.33% | 8.40% |
| Дох-ть за 5 лет | 10.23% | 14.97% |
| Дох-ть за 10 лет | 5.31% | 12.80% |
| Коэф-т Шарпа | 2.08 | 2.76 |
| Коэф-т Сортино | 2.94 | 3.68 |
| Коэф-т Омега | 1.36 | 1.51 |
| Коэф-т Кальмара | 2.37 | 4.00 |
| Коэф-т Мартина | 11.17 | 17.66 |
| Индекс Язвы | 2.90% | 1.94% |
| Дневная вол-ть | 15.56% | 12.43% |
| Макс. просадка | -62.80% | -55.45% |
| Текущая просадка | -2.57% | -1.18% |
Корреляция
Корреляция между FSMVX и VTI составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности FSMVX и VTI
С начала года, FSMVX показывает доходность 18.37%, что значительно ниже, чем у VTI с доходностью 25.21%. За последние 10 лет акции FSMVX уступали акциям VTI по среднегодовой доходности: 5.31% против 12.80% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FSMVX и VTI
FSMVX берет комиссию в 0.57%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FSMVX c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Mid Cap Value Fund (FSMVX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FSMVX и VTI
Дивидендная доходность FSMVX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.67%, что меньше доходности VTI в 1.27%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSMVX Fidelity Mid Cap Value Fund | 0.67% | 0.79% | 1.45% | 1.30% | 1.99% | 1.87% | 2.45% | 1.88% | 1.34% | 2.30% | 7.49% | 10.13% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.27% | 1.44% | 1.67% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% | 1.74% |
Просадки
Сравнение просадок FSMVX и VTI
Максимальная просадка FSMVX за все время составила -62.80%, что больше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSMVX и VTI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FSMVX и VTI
Fidelity Mid Cap Value Fund (FSMVX) имеет более высокую волатильность в 5.02% по сравнению с Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) с волатильностью 4.05%. Это указывает на то, что FSMVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.