Сравнение FSMVX с VTI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Mid Cap Value Fund (FSMVX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).
FSMVX управляется Fidelity. Фонд был запущен 15 нояб. 2001 г.. VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 27 июн. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности FSMVX и VTI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FSMVX и VTI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSMVX Fidelity Mid Cap Value Fund | 3.51% | 13.06% | 14.53% | 22.59% | -10.64% | 34.00% | 0.95% | 23.57% | -18.91% | 17.06% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | -3.29% | 17.10% | 23.81% | 26.05% | -19.52% | 25.68% | 21.08% | 30.67% | -5.23% | 21.21% |
Доходность по периодам
С начала года, FSMVX показывает доходность 3.51%, что значительно выше, чем у VTI с доходностью -3.29%. За последние 10 лет акции FSMVX уступали акциям VTI по среднегодовой доходности: 9.97% против 13.69% соответственно.
FSMVX
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -6.69%
- С начала года
- 3.51%
- 6 месяцев
- 8.18%
- 1 год
- 22.20%
- 3 года*
- 17.23%
- 5 лет*
- 10.60%
- 10 лет*
- 9.97%
VTI
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- -4.38%
- С начала года
- -3.29%
- 6 месяцев
- -1.26%
- 1 год
- 18.60%
- 3 года*
- 18.14%
- 5 лет*
- 10.63%
- 10 лет*
- 13.69%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FSMVX и VTI
FSMVX берет комиссию в 0.57%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%.
Доходность на риск
FSMVX vs. VTI — Ранг доходности на риск
FSMVX
VTI
Сравнение FSMVX c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Mid Cap Value Fund (FSMVX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FSMVX | VTI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.06 | 0.98 | +0.08 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.60 | 1.52 | +0.09 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.23 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.58 | 1.54 | +0.03 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.40 | 7.30 | -0.90 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FSMVX | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.06 | 0.98 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 | 0.61 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 | 0.75 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.48 | -0.03 |
Корреляция
Корреляция между FSMVX и VTI составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FSMVX и VTI
Дивидендная доходность FSMVX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.60%, что больше доходности VTI в 1.17%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSMVX Fidelity Mid Cap Value Fund | 7.60% | 8.28% | 10.41% | 1.17% | 13.12% | 1.30% | 1.99% | 1.87% | 14.79% | 8.92% | 1.34% | 5.15% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.17% | 1.12% | 1.27% | 1.44% | 1.66% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% |
Просадки
Сравнение просадок FSMVX и VTI
Максимальная просадка FSMVX за все время составила -62.96%, что больше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSMVX и VTI.
Загрузка...
Показатели просадок
| FSMVX | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.96% | -55.45% | -7.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.74% | -12.30% | -2.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.70% | -25.36% | +1.66% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.11% | -35.00% | -10.11% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.70% | -5.54% | -2.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.00% | -8.08% | -0.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.63% | 2.60% | +1.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности FSMVX и VTI
Fidelity Mid Cap Value Fund (FSMVX) имеет более высокую волатильность в 6.54% по сравнению с Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) с волатильностью 5.48%. Это указывает на то, что FSMVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FSMVX | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.54% | 5.48% | +1.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.10% | 9.75% | +2.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.61% | 19.02% | +2.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.14% | 17.41% | +2.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.04% | 18.29% | +2.75% |