Сравнение TRMCX с EZM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Mid-Cap Value Fund (TRMCX) и WisdomTree U.S. MidCap Fund (EZM).
TRMCX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 28 июн. 1996 г.. EZM - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree U.S Mid Cap Index. Фонд был запущен 23 февр. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности TRMCX и EZM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TRMCX и EZM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRMCX T. Rowe Price Mid-Cap Value Fund | 3.51% | 10.55% | 16.21% | 18.99% | -4.16% | 24.51% | 9.84% | 19.59% | -10.66% | 11.59% |
EZM WisdomTree U.S. MidCap Fund | 1.24% | 8.42% | 10.29% | 19.69% | -12.22% | 31.00% | 5.57% | 24.48% | -12.36% | 17.37% |
Доходность по периодам
С начала года, TRMCX показывает доходность 3.51%, что значительно выше, чем у EZM с доходностью 1.24%. За последние 10 лет акции TRMCX превзошли акции EZM по среднегодовой доходности: 11.17% против 10.01% соответственно.
TRMCX
- 1 день
- 2.68%
- 1 месяц
- -6.54%
- С начала года
- 3.51%
- 6 месяцев
- 9.26%
- 1 год
- 17.90%
- 3 года*
- 15.35%
- 5 лет*
- 10.24%
- 10 лет*
- 11.17%
EZM
- 1 день
- 0.34%
- 1 месяц
- -4.57%
- С начала года
- 1.24%
- 6 месяцев
- 2.76%
- 1 год
- 14.58%
- 3 года*
- 12.20%
- 5 лет*
- 7.01%
- 10 лет*
- 10.01%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TRMCX и EZM
TRMCX берет комиссию в 0.77%, что несколько больше комиссии EZM в 0.38%.
Доходность на риск
TRMCX vs. EZM — Ранг доходности на риск
TRMCX
EZM
Сравнение TRMCX c EZM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Mid-Cap Value Fund (TRMCX) и WisdomTree U.S. MidCap Fund (EZM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TRMCX | EZM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.91 | 0.70 | +0.22 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.38 | 1.15 | +0.24 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.16 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.09 | 1.02 | +0.07 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.35 | 4.15 | +0.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TRMCX | EZM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91 | 0.70 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 | 0.34 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | 0.45 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.62 | 0.39 | +0.23 |
Корреляция
Корреляция между TRMCX и EZM составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TRMCX и EZM
Дивидендная доходность TRMCX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.17%, что больше доходности EZM в 1.38%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRMCX T. Rowe Price Mid-Cap Value Fund | 9.17% | 9.49% | 14.20% | 7.65% | 13.92% | 9.22% | 3.79% | 4.25% | 12.13% | 6.58% | 6.74% | 11.39% |
EZM WisdomTree U.S. MidCap Fund | 1.38% | 1.39% | 1.22% | 1.25% | 1.57% | 1.08% | 1.67% | 1.34% | 1.57% | 1.14% | 1.55% | 1.30% |
Просадки
Сравнение просадок TRMCX и EZM
Максимальная просадка TRMCX за все время составила -55.28%, что меньше максимальной просадки EZM в -59.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRMCX и EZM.
Загрузка...
Показатели просадок
| TRMCX | EZM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.28% | -59.58% | +4.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.82% | -14.50% | -0.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.60% | -23.53% | -6.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.41% | -47.26% | +7.85% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.98% | -5.85% | -1.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.65% | -8.33% | +1.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.71% | 3.56% | +0.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности TRMCX и EZM
T. Rowe Price Mid-Cap Value Fund (TRMCX) имеет более высокую волатильность в 5.95% по сравнению с WisdomTree U.S. MidCap Fund (EZM) с волатильностью 5.15%. Это указывает на то, что TRMCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EZM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TRMCX | EZM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.95% | 5.15% | +0.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.05% | 11.17% | -0.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.85% | 21.04% | -1.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.30% | 20.50% | -1.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.65% | 22.36% | -2.71% |