PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения

WisdomTree U.S. MidCap Fund (EZM)

ETF · Валюта в USD · Последнее обновление 2 мар. 2024 г.

EZM — это пассивный ETF от WisdomTree, отслеживающий инвестиционный результат WisdomTree U.S Mid Cap Index. EZM запущен 23 февр. 2007 г. и имеет комиссию в 0.38%.

Общая информация

Информация о ETF

ISINUS97717W5702
CUSIP97717W570
ЭмитентWisdomTree
Дата выпуска23 февр. 2007 г.
РегионNorth America (U.S.)
КатегорияSmall Cap Blend Equities
Отслеживаемый индексWisdomTree U.S Mid Cap Index
Класс активаАкции

Размер класса активов

Малая

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия WisdomTree U.S. MidCap Fund составляет 0.38%, что выше среднего уровня по рынку.


0.50%1.00%1.50%2.00%0.38%

График цены за акцию


Загрузка...

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в WisdomTree U.S. MidCap Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


200.00%250.00%300.00%350.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
343.75%
253.99%
EZM (WisdomTree U.S. MidCap Fund)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для сравнения с EZM

WisdomTree U.S. MidCap Fund

Популярные сравнения: EZM с JHQAX, EZM с IQDG, EZM с MDYV, EZM с RFV, EZM с TRMCX, EZM с VTI

Доходность

WisdomTree U.S. MidCap Fund показал доход в 1.64% с начала года и 10.86% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность WisdomTree U.S. MidCap Fund составила 8.53%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.63%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года1.64%7.70%
1 месяц4.12%6.01%
6 месяцев8.01%13.76%
1 год10.86%29.03%
5 лет (среднегодовая)9.27%12.89%
10 лет (среднегодовая)8.53%10.63%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2024-2.39%3.70%
2023-2.87%-5.47%-6.11%9.61%10.33%

Риск-скорректированная доходность

В этой таблице представлены показатели риск-скорректированной доходности для WisdomTree U.S. MidCap Fund (EZM) в сравнении с выбранным бенчмарком (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций с поправкой на риск, что позволяет более точно сравнивать различные инвестиционные инструменты между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
EZM
WisdomTree U.S. MidCap Fund
0.58
^GSPC
S&P 500
2.44

Коэффициент Шарпа

WisdomTree U.S. MidCap Fund на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.58. Коэффициент Шарпа от 0 до 1,0 считается недостаточным.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.50OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
0.58
2.44
EZM (WisdomTree U.S. MidCap Fund)
Benchmark (^GSPC)

История дивидендов

Дивидендная доходность WisdomTree U.S. MidCap Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.23%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.72 на акцию.


ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$0.72$0.72$0.76$0.61$0.73$0.56$0.54$0.45$0.53$0.38$0.36$0.29

Дивидендный доход

1.23%1.25%1.57%1.08%1.67%1.34%1.57%1.14%1.55%1.30%1.16%0.99%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для WisdomTree U.S. MidCap Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2024$0.00$0.00
2023$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.19$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.23
2022$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.19$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.24
2021$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.29$0.00$0.00$0.15
2020$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.31
2019$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.18
2018$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.17
2017$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.15
2016$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.16
2015$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.12
2014$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.12
2013$0.04$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.09

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch00
EZM (WisdomTree U.S. MidCap Fund)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

WisdomTree U.S. MidCap Fund показал максимальную просадку в 59.58%, зарегистрированную 6 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 419 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-59.58%5 июн. 2007 г.4306 мар. 2009 г.4194 нояб. 2010 г.849
-47.26%17 янв. 2020 г.4523 мар. 2020 г.17224 нояб. 2020 г.217
-25.66%8 июл. 2011 г.613 окт. 2011 г.853 февр. 2012 г.146
-23.16%30 авг. 2018 г.8024 дек. 2018 г.23427 нояб. 2019 г.314
-22.41%5 янв. 2022 г.18226 сент. 2022 г.30714 дек. 2023 г.489

График волатильности

Текущая волатильность WisdomTree U.S. MidCap Fund составляет 5.14%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
5.14%
3.47%
EZM (WisdomTree U.S. MidCap Fund)
Benchmark (^GSPC)