- ISIN
- US97717W5702
- CUSIP
- 97717W570
- Эмитент
- WisdomTree
- Дата выпуска
- 23 февр. 2007 г.
- Регион
- North America (U.S.)
- Категория
- Mid Cap Blend Equities
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- WisdomTree U.S. MidCap Index
- Страна регистрации
- United States
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Средняя
- Стиль класса активов
- Смешанный
- Активы под управлением
- $865M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности EZM
WisdomTree U.S. MidCap Earnings Fund (EZM) прибавил 10.5% с начала года. Текущая цена акции EZM — $74. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции EZM 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,467.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
WisdomTree U.S. MidCap Earnings Fund (EZM) показал доход в 10.53% с начала года и 23.17% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность EZM составила 10.64%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
WisdomTree U.S. MidCap Earnings Fund
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- 3.02%
- С начала года
- 10.53%
- 6 месяцев
- 10.32%
- 1 год
- 23.17%
- 3 года*
- 15.38%
- 5 лет*
- 7.96%
- 10 лет*
- 10.64%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность EZM по месяцам
На основе ежедневных данных с 23 февр. 2007 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +0.93%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.2 лет.
Исторически 62% месяцев были с положительной доходностью, а 38% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2009 г. с доходностью +21.9%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -26.6%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении EZM закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +12.1%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -12.8%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3.43% | 2.40% | -4.74% | 7.66% | 1.17% | 0.57% | 10.53% | ||||||
| 2025 | 3.49% | -3.37% | -4.37% | -3.98% | 4.86% | 3.36% | 1.42% | 5.68% | -0.09% | -1.58% | 3.36% | 0.01% | 8.42% |
| 2024 | -2.39% | 3.70% | 5.35% | -6.08% | 3.73% | -2.47% | 8.05% | -1.04% | 1.18% | -1.35% | 9.98% | -7.27% | 10.29% |
| 2023 | 11.19% | -2.15% | -5.73% | -0.88% | -3.20% | 11.36% | 4.77% | -2.87% | -5.47% | -6.11% | 9.61% | 10.33% | 19.69% |
| 2022 | -5.19% | 1.95% | 0.78% | -6.97% | 2.18% | -11.20% | 9.79% | -2.91% | -9.85% | 11.12% | 6.47% | -6.10% | -12.22% |
| 2021 | 1.40% | 8.78% | 6.30% | 3.99% | 1.45% | -2.21% | 0.50% | 2.36% | -2.97% | 4.36% | -1.84% | 5.91% | 31.00% |
Метрики бенчмарка
WisdomTree U.S. MidCap Earnings Fund has an annualized alpha of 1.47%, beta of 0.98, and R2 of 0.70 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since February 26, 2007.
- This ETF captured 113.87% of S&P 500 Index gains and 110.34% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
- With beta of 0.98 and R2 of 0.70, this ETF moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- 1.47%
- Бета
- 0.98
- R²
- 0.70
- Участие в росте
- 113.87%
- Участие в снижении
- 110.34%
Комиссия
Комиссия EZM составляет 0.38%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
EZM имеет ранг 50 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными ETF. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для WisdomTree U.S. MidCap Earnings Fund (EZM) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| EZM | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.67 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.67 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.41 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.68 | 2.93 | -0.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.07 | 13.52 | -4.45 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность WisdomTree U.S. MidCap Earnings Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.26%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.93 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.93 | $0.93 | $0.76 | $0.72 | $0.76 | $0.61 | $0.73 | $0.56 | $0.54 | $0.45 | $0.53 | $0.38 |
Дивидендный доход | 1.26% | 1.39% | 1.22% | 1.25% | 1.57% | 1.08% | 1.67% | 1.34% | 1.57% | 1.14% | 1.55% | 1.30% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для WisdomTree U.S. MidCap Earnings Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $0.26 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.00 | $0.00 | $0.26 | $0.93 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.76 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.72 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.76 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.29 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.61 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
WisdomTree U.S. MidCap Earnings Fund показал максимальную просадку в 59.58%, зарегистрированную 6 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 421 торговую сессию.
Текущая просадка WisdomTree U.S. MidCap Earnings Fund составляет 0.01%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -59.58%март 2009 г. | 1y 9mo | 1y 8mo | 3y 5moиюнь 2007 г. - нояб. 2010 г. |
Обвал COVID2020 | -47.26%март 2020 г. | 2mo 6d | 8mo 6d | 10mo 12dянв. 2020 г. - нояб. 2020 г. |
Медвежий рынок 2011 года2011 | -25.66%окт. 2011 г. | 2mo 27d | 4mo 3d | 7moиюль 2011 г. - февр. 2012 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -23.53%апр. 2025 г. | 4mo 13d | 8mo 1d | 1y 9dнояб. 2024 г. - дек. 2025 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -23.15%дек. 2018 г. | 3mo 26d | 11mo 8d | 1y 2moавг. 2018 г. - нояб. 2019 г. |
Показатели просадок
| EZM | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.58% | -56.78% | -2.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.70% | -9.10% | +0.40% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.53% | -18.90% | -4.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.53% | -25.43% | +1.90% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.26% | -33.92% | -13.34% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.01% | -0.74% | +0.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.27% | -10.72% | +2.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.56% | 1.97% | +0.59% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с EZM
Добавьте WisdomTree U.S. MidCap Earnings Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с EZM