PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
WisdomTree U.S. MidCap Fund (EZM)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

WisdomTree U.S. MidCap Fund (EZM)

ETF · Валюта в USD · Последнее обновление 31 мая 2025 г.

EZM — это пассивный ETF от WisdomTree, отслеживающий инвестиционный результат WisdomTree U.S Mid Cap Index. EZM запущен 23 февр. 2007 г. и имеет комиссию в 0.38%.

Информация о ETF

ISIN

US97717W5702

CUSIP

97717W570

Эмитент

WisdomTree

Дата выпуска

23 февр. 2007 г.

Регион

North America (U.S.)

Категория

Small Cap Blend Equities

С использованием кредитного плеча

1x

Отслеживаемый индекс

WisdomTree U.S Mid Cap Index

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Малая

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия EZM составляет 0.38%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree U.S. MidCap Fund

Популярные сравнения:
EZM с JHQAX EZM с IQDG EZM с SPMD EZM с VTI EZM с REGL EZM с TRMCX EZM с RFV EZM с MDYV EZM с IMCG EZM с FLQM
Популярные сравнения:
EZM с JHQAX EZM с IQDG EZM с SPMD EZM с VTI EZM с REGL EZM с TRMCX EZM с RFV EZM с MDYV EZM с IMCG EZM с FLQM

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

WisdomTree U.S. MidCap Fund (EZM) показал доход в -3.72% с начала года и 3.42% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность EZM составила 8.00%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.

EZM

С начала года

-3.72%

1 месяц

4.86%

6 месяцев

-10.71%

1 год

3.42%

3 года

6.41%

5 лет

14.89%

10 лет

8.00%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

6.15%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.92%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью EZM, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20253.49%-3.37%-4.37%-3.98%4.86%-3.72%
2024-2.39%3.70%5.35%-6.08%3.73%-2.47%8.05%-1.04%1.18%-1.35%9.98%-7.27%10.29%
202311.19%-2.15%-5.73%-0.88%-3.20%11.36%4.77%-2.87%-5.47%-6.11%9.61%10.33%19.69%
2022-5.19%1.95%0.78%-6.97%2.18%-11.20%9.79%-2.91%-9.85%11.12%6.47%-6.10%-12.22%
20211.40%8.78%6.30%3.99%1.45%-2.21%0.50%2.36%-2.97%4.36%-1.84%5.91%31.00%
2020-3.71%-10.56%-26.56%15.10%5.85%1.57%3.90%4.79%-3.22%3.31%16.76%6.13%5.57%
201912.37%4.41%-2.01%4.27%-9.43%8.01%0.40%-4.88%3.71%1.85%3.09%2.07%24.48%
20182.82%-5.22%0.21%-0.26%3.40%1.04%2.22%3.19%-2.02%-9.02%3.03%-11.10%-12.35%
20171.39%1.93%0.05%1.28%-1.51%2.01%0.95%-1.11%4.50%1.83%4.27%0.72%17.37%
2016-5.90%1.83%8.16%1.42%1.72%-1.33%4.21%0.90%0.16%-2.98%8.74%2.20%19.80%
2015-3.08%6.72%0.99%-0.95%0.69%-1.08%-0.39%-5.21%-3.91%6.19%0.89%-4.93%-4.77%
2014-3.19%5.34%0.94%-1.32%1.46%4.19%-4.77%4.95%-4.98%4.14%1.32%0.73%8.38%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг EZM составляет 22, что хуже, чем результаты 78% других ETFs на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности EZM, с текущим значением в 2222
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EZM, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EZM, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EZM, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EZM, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EZM, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для WisdomTree U.S. MidCap Fund (EZM) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

WisdomTree U.S. MidCap Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 31 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.15
  • За 5 лет: 0.67
  • За 10 лет: 0.36
  • За всё время: 0.37

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность WisdomTree U.S. MidCap Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.27%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.77 на акцию.

1.10%1.20%1.30%1.40%1.50%1.60%1.70%$0.00$0.20$0.40$0.60$0.8020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.77$0.76$0.72$0.76$0.61$0.73$0.56$0.54$0.45$0.53$0.38$0.36

Дивидендный доход

1.27%1.22%1.25%1.57%1.09%1.67%1.34%1.57%1.14%1.55%1.30%1.16%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для WisdomTree U.S. MidCap Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.18
2024$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.19$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.22$0.76
2023$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.19$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.23$0.72
2022$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.19$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.24$0.76
2021$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.29$0.00$0.00$0.15$0.61
2020$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.31$0.73
2019$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.18$0.56
2018$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.17$0.54
2017$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.15$0.45
2016$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.16$0.53
2015$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.12$0.38
2014$0.06$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.12$0.36

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

WisdomTree U.S. MidCap Fund показал максимальную просадку в 59.58%, зарегистрированную 6 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 419 торговых сессий.

Текущая просадка WisdomTree U.S. MidCap Fund составляет 11.43%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-59.58%5 июн. 2007 г.4306 мар. 2009 г.4194 нояб. 2010 г.849
-47.26%17 янв. 2020 г.4523 мар. 2020 г.17224 нояб. 2020 г.217
-25.66%8 июл. 2011 г.613 окт. 2011 г.853 февр. 2012 г.146
-23.53%26 нояб. 2024 г.908 апр. 2025 г.———
-23.16%30 авг. 2018 г.8024 дек. 2018 г.23427 нояб. 2019 г.314
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...