WisdomTree U.S. MidCap Fund (EZM)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

График показывает рост $10,000 инвестированных в WisdomTree U.S. MidCap Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

WisdomTree U.S. MidCap Fund (EZM) показал доход в 0.90% с начала года и 14.40% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность EZM составила 9.98%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.

На основе ежедневных данных с 23 февр. 2007 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +0.90%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.4 лет.

Исторически 61% месяцев были с положительной доходностью, а 39% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2009 г. с доходностью +21.9%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -26.6%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.

В ежедневном выражении EZM закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +12.1%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -12.8%.

WisdomTree U.S. MidCap Fund: годовая альфа составляет 1.75%, бета — 0.98, а R² — 0.71 относительно S&P 500 Index с 26.02.2007.

• Этот ETF участвовал в 115.94% роста S&P 500 Index и в 110.52% его снижения — усиливая и рост, и просадки, но все же сильнее выигрывая от роста, чем страдая при падении.
• При бете 0.98 и R² 0.71 этот ETF движется согласованно с S&P 500 Index — значительная часть его динамики объясняется рыночной экспозицией, а не независимым поведением.

Комиссия EZM составляет 0.38%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

EZM имеет ранг 38 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 38% ETF на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для WisdomTree U.S. MidCap Fund (EZM) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность WisdomTree U.S. MidCap Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.38%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.93 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для WisdomTree U.S. MidCap Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

WisdomTree U.S. MidCap Fund показал максимальную просадку в 59.58%, зарегистрированную 6 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 421 торговую сессию.

Текущая просадка WisdomTree U.S. MidCap Fund составляет 6.17%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.