Сравнение EZM с JHQAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree U.S. MidCap Fund (EZM) и JPMorgan Hedged Equity Fund (JHQAX).
EZM - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree U.S Mid Cap Index. Фонд был запущен 23 февр. 2007 г.. JHQAX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 13 дек. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности EZM и JHQAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EZM и JHQAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EZM WisdomTree U.S. MidCap Fund | 1.63% | 8.42% | 10.29% | 19.69% | -12.22% | 31.00% | 5.57% | 24.48% | -12.36% | 17.37% |
JHQAX JPMorgan Hedged Equity Fund | -4.82% | 7.22% | 17.93% | 15.78% | -8.27% | 13.13% | 13.77% | 13.38% | -0.93% | 12.45% |
Доходность по периодам
С начала года, EZM показывает доходность 1.63%, что значительно выше, чем у JHQAX с доходностью -4.82%. За последние 10 лет акции EZM превзошли акции JHQAX по среднегодовой доходности: 10.17% против 8.50% соответственно.
EZM
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- -3.04%
- С начала года
- 1.63%
- 6 месяцев
- 3.26%
- 1 год
- 13.33%
- 3 года*
- 12.30%
- 5 лет*
- 7.10%
- 10 лет*
- 10.17%
JHQAX
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- -4.68%
- С начала года
- -4.82%
- 6 месяцев
- -2.66%
- 1 год
- 6.68%
- 3 года*
- 9.30%
- 5 лет*
- 6.60%
- 10 лет*
- 8.50%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EZM и JHQAX
EZM берет комиссию в 0.38%, что меньше комиссии JHQAX в 0.83%.
Доходность на риск
EZM vs. JHQAX — Ранг доходности на риск
EZM
JHQAX
Сравнение EZM c JHQAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree U.S. MidCap Fund (EZM) и JPMorgan Hedged Equity Fund (JHQAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EZM | JHQAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.64 | 0.70 | -0.06 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.07 | 1.07 | 0.00 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.16 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.04 | 1.05 | -0.02 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.19 | 4.22 | -0.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EZM | JHQAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.64 | 0.70 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 | 0.75 | -0.40 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | 0.91 | -0.45 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.82 | -0.42 |
Корреляция
Корреляция между EZM и JHQAX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EZM и JHQAX
Дивидендная доходность EZM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.37%, что больше доходности JHQAX в 0.38%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EZM WisdomTree U.S. MidCap Fund | 1.37% | 1.39% | 1.22% | 1.25% | 1.57% | 1.08% | 1.67% | 1.34% | 1.57% | 1.14% | 1.55% | 1.30% |
JHQAX JPMorgan Hedged Equity Fund | 0.38% | 0.41% | 0.51% | 0.74% | 0.74% | 0.50% | 0.89% | 1.18% | 0.92% | 0.76% | 1.11% | 0.97% |
Просадки
Сравнение просадок EZM и JHQAX
Максимальная просадка EZM за все время составила -59.58%, что больше максимальной просадки JHQAX в -18.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EZM и JHQAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| EZM | JHQAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.58% | -18.82% | -40.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.70% | -6.91% | -1.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.53% | -14.48% | -9.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.26% | -18.82% | -28.44% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.49% | -6.04% | +0.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.33% | -2.20% | -6.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.58% | 1.73% | +1.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности EZM и JHQAX
WisdomTree U.S. MidCap Fund (EZM) имеет более высокую волатильность в 5.17% по сравнению с JPMorgan Hedged Equity Fund (JHQAX) с волатильностью 2.83%. Это указывает на то, что EZM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JHQAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EZM | JHQAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.17% | 2.83% | +2.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.17% | 5.55% | +5.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.04% | 10.24% | +10.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.49% | 8.89% | +11.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.36% | 9.40% | +12.96% |