PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение EZM с JHQAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EZM с JHQAX

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree U.S. MidCap Fund (EZM) и JPMorgan Hedged Equity Fund (JHQAX).

EZM - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree U.S Mid Cap Index. Фонд был запущен 23 февр. 2007 г.. JHQAX управляется JPMorgan Chase. Фонд был запущен 13 дек. 2013 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EZM или JHQAX.

Корреляция

Корреляция между EZM и JHQAX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности EZM и JHQAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree U.S. MidCap Fund (EZM) и JPMorgan Hedged Equity Fund (JHQAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

EZM:

0.02

JHQAX:

0.57

Коэф-т Сортино

EZM:

0.21

JHQAX:

0.91

Коэф-т Омега

EZM:

1.03

JHQAX:

1.13

Коэф-т Кальмара

EZM:

0.03

JHQAX:

0.55

Коэф-т Мартина

EZM:

0.10

JHQAX:

2.02

Индекс Язвы

EZM:

7.64%

JHQAX:

3.54%

Дневная вол-ть

EZM:

22.49%

JHQAX:

11.93%

Макс. просадка

EZM:

-59.58%

JHQAX:

-18.82%

Текущая просадка

EZM:

-12.71%

JHQAX:

-6.54%

Доходность по периодам

С начала года, EZM показывает доходность -5.11%, что значительно ниже, чем у JHQAX с доходностью -4.25%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции EZM имеют среднегодовую доходность 7.91%, а акции JHQAX немного отстают с 7.53%.

EZM

С начала года

-5.11%

1 месяц

9.48%

6 месяцев

-9.84%

1 год

0.73%

5 лет

16.26%

10 лет

7.91%

JHQAX

С начала года

-4.25%

1 месяц

4.36%

6 месяцев

-5.53%

1 год

6.57%

5 лет

8.80%

10 лет

7.53%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий EZM и JHQAX

EZM берет комиссию в 0.38%, что меньше комиссии JHQAX в 0.83%.

JHQAX
JPMorgan Hedged Equity Fund
EZM
WisdomTree U.S. MidCap Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности EZM и JHQAX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
EZM
Ранг риск-скорректированной доходности EZM, с текущим значением в 2121
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EZM, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EZM, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EZM, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EZM, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EZM, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Мартина
JHQAX
Ранг риск-скорректированной доходности JHQAX, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JHQAX, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JHQAX, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JHQAX, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JHQAX, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JHQAX, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение EZM c JHQAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree U.S. MidCap Fund (EZM) и JPMorgan Hedged Equity Fund (JHQAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа EZM на текущий момент составляет 0.02, что ниже коэффициента Шарпа JHQAX равного 0.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EZM и JHQAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов EZM и JHQAX

Дивидендная доходность EZM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.29%, что больше доходности JHQAX в 0.54%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
EZM
WisdomTree U.S. MidCap Fund		1.29%1.22%1.25%1.57%1.09%1.67%1.34%1.57%1.14%1.55%1.30%1.16%
JHQAX
JPMorgan Hedged Equity Fund		0.54%0.51%0.74%0.74%0.50%0.89%0.89%0.91%0.75%1.11%0.97%1.07%

Просадки

Сравнение просадок EZM и JHQAX

Максимальная просадка EZM за все время составила -59.58%, что больше максимальной просадки JHQAX в -18.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EZM и JHQAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности EZM и JHQAX

WisdomTree U.S. MidCap Fund (EZM) имеет более высокую волатильность в 7.50% по сравнению с JPMorgan Hedged Equity Fund (JHQAX) с волатильностью 3.94%. Это указывает на то, что EZM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JHQAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...