Сравнение EZM с IQDG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree U.S. MidCap Fund (EZM) и WisdomTree International Quality Dividend Growth Fund (IQDG).
EZM и IQDG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EZM - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree U.S Mid Cap Index. Фонд был запущен 23 февр. 2007 г.. IQDG - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree International Quality Dividend Growth Index. Фонд был запущен 7 апр. 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EZM или IQDG.
Основные характеристики
| EZM | IQDG | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 2.25% | 2.24% |
| Дох-ть за 1 год | 25.52% | 7.50% |
| Дох-ть за 3 года | 4.45% | 1.28% |
| Дох-ть за 5 лет | 8.94% | 7.42% |
| Коэф-т Шарпа | 1.29 | 0.56 |
| Дневная вол-ть | 18.00% | 13.16% |
| Макс. просадка | -59.58% | -34.97% |
| Current Drawdown | -4.11% | -4.50% |
Корреляция
Корреляция между EZM и IQDG составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности EZM и IQDG
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: EZM показывает доходность 2.25%, а IQDG немного ниже – 2.24%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EZM и IQDG
EZM берет комиссию в 0.38%, что меньше комиссии IQDG в 0.42%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение EZM c IQDG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree U.S. MidCap Fund (EZM) и WisdomTree International Quality Dividend Growth Fund (IQDG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EZM и IQDG
Дивидендная доходность EZM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.32%, что меньше доходности IQDG в 1.80%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EZM WisdomTree U.S. MidCap Fund | 1.32% | 1.25% | 1.57% | 1.08% | 1.67% | 1.34% | 1.57% | 1.14% | 1.55% | 1.30% | 1.16% | 0.99% |
IQDG WisdomTree International Quality Dividend Growth Fund | 1.80% | 1.76% | 4.18% | 2.67% | 1.65% | 1.95% | 1.96% | 1.71% | 1.35% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок EZM и IQDG
Максимальная просадка EZM за все время составила -59.58%, что больше максимальной просадки IQDG в -34.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EZM и IQDG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности EZM и IQDG
WisdomTree U.S. MidCap Fund (EZM) имеет более высокую волатильность в 4.71% по сравнению с WisdomTree International Quality Dividend Growth Fund (IQDG) с волатильностью 4.04%. Это указывает на то, что EZM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IQDG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.