Сравнение EZM с IQDG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree U.S. MidCap Fund (EZM) и WisdomTree International Quality Dividend Growth Fund (IQDG).
EZM и IQDG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EZM - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree U.S Mid Cap Index. Фонд был запущен 23 февр. 2007 г.. IQDG - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree International Quality Dividend Growth Index. Фонд был запущен 7 апр. 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EZM или IQDG.
Доходность
Сравнение доходности EZM и IQDG
Доходность по периодам
С начала года, EZM показывает доходность 16.25%, что значительно выше, чем у IQDG с доходностью -1.98%.
EZM
16.25%
5.88%
13.29%
29.40%
11.83%
9.46%
IQDG
-1.98%
-6.25%
-6.22%
5.33%
5.57%
N/A
Основные характеристики
| EZM | IQDG | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.68 | 0.40 |
| Коэф-т Сортино | 2.43 | 0.67 |
| Коэф-т Омега | 1.30 | 1.08 |
| Коэф-т Кальмара | 3.42 | 0.43 |
| Коэф-т Мартина | 8.98 | 1.55 |
| Индекс Язвы | 3.34% | 3.60% |
| Дневная вол-ть | 17.87% | 13.77% |
| Макс. просадка | -59.58% | -34.97% |
| Текущая просадка | -1.10% | -11.42% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EZM и IQDG
EZM берет комиссию в 0.38%, что меньше комиссии IQDG в 0.42%.
Корреляция
Корреляция между EZM и IQDG составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение EZM c IQDG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree U.S. MidCap Fund (EZM) и WisdomTree International Quality Dividend Growth Fund (IQDG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EZM и IQDG
Дивидендная доходность EZM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.17%, что меньше доходности IQDG в 2.12%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EZM WisdomTree U.S. MidCap Fund | 1.17% | 1.25% | 1.57% | 1.09% | 1.67% | 1.34% | 1.57% | 1.14% | 1.55% | 1.30% | 1.16% | 0.99% |
IQDG WisdomTree International Quality Dividend Growth Fund | 2.12% | 1.76% | 4.18% | 2.67% | 1.65% | 1.95% | 1.96% | 1.71% | 1.35% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок EZM и IQDG
Максимальная просадка EZM за все время составила -59.58%, что больше максимальной просадки IQDG в -34.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EZM и IQDG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности EZM и IQDG
WisdomTree U.S. MidCap Fund (EZM) имеет более высокую волатильность в 6.54% по сравнению с WisdomTree International Quality Dividend Growth Fund (IQDG) с волатильностью 4.38%. Это указывает на то, что EZM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IQDG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.