PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение EZM с IQDG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


EZMIQDG
Дох-ть с нач. г.0.64%0.30%
Дох-ть за 1 год18.22%5.19%
Дох-ть за 3 года4.26%-0.12%
Дох-ть за 5 лет8.67%7.07%
Коэф-т Шарпа0.990.48
Дневная вол-ть18.20%13.05%
Макс. просадка-59.58%-34.97%
Current Drawdown-5.62%-6.31%

Корреляция

-0.50.00.51.00.6

Корреляция между EZM и IQDG составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности EZM и IQDG

С начала года, EZM показывает доходность 0.64%, что значительно выше, чем у IQDG с доходностью 0.30%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
20.75%
16.38%
EZM
IQDG

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


WisdomTree U.S. MidCap Fund

WisdomTree International Quality Dividend Growth Fund

Сравнение комиссий EZM и IQDG

EZM берет комиссию в 0.38%, что меньше комиссии IQDG в 0.42%.


IQDG
WisdomTree International Quality Dividend Growth Fund
График комиссии IQDG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.42%
График комиссии EZM с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.38%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение EZM c IQDG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree U.S. MidCap Fund (EZM) и WisdomTree International Quality Dividend Growth Fund (IQDG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


EZM
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа EZM, с текущим значением в 0.99, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.000.99
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино EZM, с текущим значением в 1.55, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.001.55
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега EZM, с текущим значением в 1.18, в сравнении с широким рынком1.001.502.001.18
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара EZM, с текущим значением в 1.14, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.001.14
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина EZM, с текущим значением в 3.49, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0060.003.49
IQDG
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа IQDG, с текущим значением в 0.48, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.000.48
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино IQDG, с текущим значением в 0.78, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.000.78
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега IQDG, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком1.001.502.001.09
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара IQDG, с текущим значением в 0.29, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.000.29
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина IQDG, с текущим значением в 1.37, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0060.001.37

Сравнение коэффициента Шарпа EZM и IQDG

Показатель коэффициента Шарпа EZM на текущий момент составляет 0.99, что выше коэффициента Шарпа IQDG равного 0.48. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа EZM и IQDG.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.50NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
0.99
0.48
EZM
IQDG

Дивиденды

Сравнение дивидендов EZM и IQDG

Дивидендная доходность EZM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.34%, что меньше доходности IQDG в 1.84%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
EZM
WisdomTree U.S. MidCap Fund
1.34%1.25%1.57%1.08%1.67%1.34%1.57%1.14%1.55%1.30%1.16%0.99%
IQDG
WisdomTree International Quality Dividend Growth Fund
1.84%1.76%4.18%2.67%1.65%1.95%1.96%1.71%1.35%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок EZM и IQDG

Максимальная просадка EZM за все время составила -59.58%, что больше максимальной просадки IQDG в -34.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EZM и IQDG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
-5.62%
-6.31%
EZM
IQDG

Волатильность

Сравнение волатильности EZM и IQDG

WisdomTree U.S. MidCap Fund (EZM) имеет более высокую волатильность в 4.79% по сравнению с WisdomTree International Quality Dividend Growth Fund (IQDG) с волатильностью 3.57%. Это указывает на то, что EZM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IQDG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
4.79%
3.57%
EZM
IQDG