PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EZM с REGL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EZM с REGL

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EZM (WisdomTree U.S. MidCap Earnings Fund) and REGL (ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF) are both exchange-traded funds - EZM is a Mid Cap Blend Equities fund tracking the WisdomTree U.S. MidCap Index, while REGL is a Mid Cap Value Equities fund tracking the S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, EZM returned 10.61%/yr vs 9.11%/yr for REGL. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. EZM charges 0.38%/yr vs 0.40%/yr for REGL.

Доходность

Сравнение доходности EZM и REGL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree U.S. MidCap Earnings Fund (EZM) и ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF (REGL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EZM показывает доходность 11.29%, что значительно выше, чем у REGL с доходностью 4.58%. За последние 10 лет акции EZM превзошли акции REGL по среднегодовой доходности: 10.61% против 9.11% соответственно.

EZM

1 день
0.68%
1 месяц
2.22%
С начала года
11.29%
6 месяцев
11.02%
1 год
24.69%
3 года*
16.06%
5 лет*
8.11%
10 лет*
10.61%

REGL

1 день
0.57%
1 месяц
-2.15%
С начала года
4.58%
6 месяцев
5.62%
1 год
10.93%
3 года*
11.11%
5 лет*
6.04%
10 лет*
9.11%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EZM и REGL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EZM
WisdomTree U.S. MidCap Earnings Fund		11.29%8.42%10.29%19.69%-12.22%31.00%5.57%24.48%-12.36%17.37%
REGL
ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF		4.58%6.89%12.26%5.41%-0.62%20.38%7.50%18.79%-3.25%10.17%

Correlation

The correlation between EZM and REGL is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 февр. 2015 г.

0.88

The correlation between EZM and REGL has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EZM и REGL

Секторы
EZM
REGL

Финансовые услуги

19.3%
30.0%

Промышленность

16.5%
15.1%

Потребительский циклический сектор

15.4%
9.6%

Технологии

12.5%
2.0%

Здравоохранение

9.2%
4.5%

Энергетика

7.2%
3.4%

Потребительский защитный сектор

5.4%
3.8%

Недвижимость

4.9%
7.8%

Сырьевые материалы

4.4%
9.3%

Коммунальные услуги

3.3%
14.5%

Коммуникационные услуги

1.8%

-

Финансовые услуги

EZM
19.3%
REGL
30.0%

Промышленность

EZM
16.5%
REGL
15.1%

Потребительский циклический сектор

EZM
15.4%
REGL
9.6%

Технологии

EZM
12.5%
REGL
2.0%

Здравоохранение

EZM
9.2%
REGL
4.5%

Энергетика

EZM
7.2%
REGL
3.4%

Потребительский защитный сектор

EZM
5.4%
REGL
3.8%

Недвижимость

EZM
4.9%
REGL
7.8%

Сырьевые материалы

EZM
4.4%
REGL
9.3%

Коммунальные услуги

EZM
3.3%
REGL
14.5%

Коммуникационные услуги

EZM
1.8%
REGL

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree U.S. MidCap Earnings Fund

ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF

Часто сравнивают с EZM:
EZM с JHQAXEZM с IQDGEZM с SPMDEZM с RFVEZM с IMCGEZM с FLQMEZM с MDYV
Часто сравнивают с REGL:
REGL с NOBLREGL с SMDVREGL с SCHDREGL с CALFREGL с SDVYREGL с IWRREGL с TMDV

Доходность на риск

EZM vs. REGL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EZM
Ранг доходности на риск EZM: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EZM: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EZM: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EZM: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EZM: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EZM: 5555
Ранг коэф-та Мартина
REGL
Ранг доходности на риск REGL: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа REGL: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино REGL: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега REGL: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара REGL: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина REGL: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EZM c REGL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree U.S. MidCap Earnings Fund (EZM) и ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF (REGL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EZMREGLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.67
0.83

+0.84

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.54
1.31

+1.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.15

+0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.85

1.14

+1.72

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.66

3.61

+6.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EZM vs. REGL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EZM на текущий момент составляет 1.67, что выше коэффициента Шарпа REGL равного 0.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EZM и REGL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EZMREGLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.67

0.83

+0.84

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.40

0.38

+0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

0.50

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.53

-0.11

Просадки

Сравнение просадок EZM и REGL

Максимальная просадка EZM за все время составила -59.58%, что больше максимальной просадки REGL в -36.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EZM и REGL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EZMREGLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.58%

-36.37%

-23.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.70%

-9.67%

+0.97%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.53%

-16.96%

-6.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.53%

-16.96%

-6.57%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.26%

-36.37%

-10.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-5.27%

+5.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.27%

-4.08%

-4.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.56%

3.04%

-0.48%

Волатильность

Сравнение волатильности EZM и REGL

Текущая волатильность для WisdomTree U.S. MidCap Earnings Fund (EZM) составляет 3.33%, в то время как у ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF (REGL) волатильность равна 3.63%. Это указывает на то, что EZM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с REGL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EZMREGLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.33%

3.63%

-0.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.25%

9.20%

+1.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.84%

13.20%

+1.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.42%

16.11%

+4.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.35%

18.33%

+4.02%

Сравнение комиссий EZM и REGL

EZM берет комиссию в 0.38%, что меньше комиссии REGL в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EZM и REGL

Дивидендная доходность EZM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.25%, что меньше доходности REGL в 2.22%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EZM
WisdomTree U.S. MidCap Earnings Fund		1.25%1.39%1.22%1.25%1.57%1.08%1.67%1.34%1.57%1.14%1.55%1.30%
REGL
ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF		2.22%2.32%2.28%2.40%2.32%2.50%2.41%1.96%2.09%1.63%1.20%1.66%

Часто задаваемые вопросы

EZM and REGL have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

REGL has higher volatility (3.63%) compared to EZM (3.33%). In terms of maximum drawdown, EZM dropped -59.58% vs REGL's -36.37%.

On 10-year performance, EZM leads with 10.61% vs 9.11% for REGL. On fees, EZM is cheaper at 0.38% per year. On volatility, EZM has been the lower-risk option at 3.33%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, EZM has performed better with a 10.61% return vs 9.11%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EZM is cheaper with a 0.38% expense ratio, compared with 0.40% for REGL.

REGL has the higher dividend yield at 2.22%, compared with 1.25% for EZM.

EZM is categorized as Mid Cap Blend Equities, while REGL is Mid Cap Value Equities. EZM tracks WisdomTree U.S. MidCap Index, while REGL tracks S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats Index. They also come from different issuers: WisdomTree and ProShares. Their fees differ too: 0.38% for EZM and 0.40% for REGL.

EZM currently has the higher Sharpe Ratio (1.67 vs 0.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EZM и REGL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор