PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EZM с RFV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EZM с RFV

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

EZM (WisdomTree U.S. MidCap Earnings Fund) and RFV (Invesco S&P MidCap 400® Pure Value ETF) are both exchange-traded funds - EZM is a Mid Cap Blend Equities fund tracking the WisdomTree U.S. MidCap Index, while RFV is a Small Cap Value Equities fund tracking the S&P Mid Cap 400 Pure Value. Both are passively managed. Over the past 10 years, EZM returned 10.64%/yr vs 12.53%/yr for RFV. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. EZM charges 0.38%/yr vs 0.35%/yr for RFV.

Доходность

Сравнение доходности EZM и RFV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree U.S. MidCap Earnings Fund (EZM) и Invesco S&P MidCap 400® Pure Value ETF (RFV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EZM показывает доходность 10.53%, что значительно ниже, чем у RFV с доходностью 13.04%. За последние 10 лет акции EZM уступали акциям RFV по среднегодовой доходности: 10.64% против 12.53% соответственно.

EZM

1 день
-0.01%
1 месяц
3.02%
С начала года
10.53%
6 месяцев
10.32%
1 год
23.17%
3 года*
15.38%
5 лет*
7.96%
10 лет*
10.64%

RFV

1 день
-0.36%
1 месяц
3.75%
С начала года
13.04%
6 месяцев
10.71%
1 год
25.06%
3 года*
16.77%
5 лет*
10.00%
10 лет*
12.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EZM и RFV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EZM
WisdomTree U.S. MidCap Earnings Fund		10.53%8.42%10.29%19.69%-12.22%31.00%5.57%24.48%-12.36%17.37%
RFV
Invesco S&P MidCap 400® Pure Value ETF		13.04%7.66%5.63%30.26%-3.99%33.02%9.61%24.98%-18.56%14.74%

Correlation

The correlation between EZM and RFV is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 февр. 2007 г.

0.89

The correlation between EZM and RFV has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EZM и RFV

Секторы
EZM
RFV

Финансовые услуги

19.3%
17.5%

Промышленность

16.5%
11.4%

Потребительский циклический сектор

15.4%
24.4%

Технологии

12.5%
12.9%

Здравоохранение

9.2%
0.7%

Энергетика

7.2%
12.9%

Потребительский защитный сектор

5.4%
9.1%

Недвижимость

4.9%
3.5%

Сырьевые материалы

4.4%
7.6%

Коммунальные услуги

3.3%

-

Коммуникационные услуги

1.8%

-

Финансовые услуги

EZM
19.3%
RFV
17.5%

Промышленность

EZM
16.5%
RFV
11.4%

Потребительский циклический сектор

EZM
15.4%
RFV
24.4%

Технологии

EZM
12.5%
RFV
12.9%

Здравоохранение

EZM
9.2%
RFV
0.7%

Энергетика

EZM
7.2%
RFV
12.9%

Потребительский защитный сектор

EZM
5.4%
RFV
9.1%

Недвижимость

EZM
4.9%
RFV
3.5%

Сырьевые материалы

EZM
4.4%
RFV
7.6%

Коммунальные услуги

EZM
3.3%
RFV

-

Коммуникационные услуги

EZM
1.8%
RFV

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree U.S. MidCap Earnings Fund

Invesco S&P MidCap 400® Pure Value ETF

Часто сравнивают с EZM:
EZM с JHQAXEZM с IQDGEZM с REGLEZM с SPMDEZM с IMCGEZM с FLQMEZM с MDYV
Часто сравнивают с RFV:
RFV с XMMORFV с RPVRFV с RFGRFV с XMHQRFV с RWKRFV с XMVMRFV с RWJ

Доходность на риск

EZM vs. RFV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EZM
Ранг доходности на риск EZM: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EZM: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EZM: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EZM: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EZM: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EZM: 5353
Ранг коэф-та Мартина
RFV
Ранг доходности на риск RFV: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RFV: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RFV: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RFV: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RFV: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RFV: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EZM c RFV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree U.S. MidCap Earnings Fund (EZM) и Invesco S&P MidCap 400® Pure Value ETF (RFV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EZMRFVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.57
1.39

+0.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.40
2.13

+0.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.25

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.68

2.01

+0.66

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.07

5.94

+3.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EZM vs. RFV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EZM на текущий момент составляет 1.57, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RFV равному 1.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EZM и RFV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EZMRFVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.57

1.39

+0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.39

0.46

-0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

0.50

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.38

+0.03

Просадки

Сравнение просадок EZM и RFV

Максимальная просадка EZM за все время составила -59.58%, что меньше максимальной просадки RFV в -71.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EZM и RFV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EZMRFVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.58%

-71.82%

+12.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.70%

-12.51%

+3.81%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.53%

-24.65%

+1.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.53%

-24.65%

+1.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.26%

-52.24%

+4.98%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.01%

-0.36%

+0.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.27%

-9.79%

+1.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.56%

4.23%

-1.67%

Волатильность

Сравнение волатильности EZM и RFV

Текущая волатильность для WisdomTree U.S. MidCap Earnings Fund (EZM) составляет 3.55%, в то время как у Invesco S&P MidCap 400® Pure Value ETF (RFV) волатильность равна 4.60%. Это указывает на то, что EZM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RFV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EZMRFVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.55%

4.60%

-1.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.25%

11.86%

-1.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.87%

18.13%

-3.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.42%

22.08%

-1.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.36%

24.99%

-2.63%

Сравнение комиссий EZM и RFV

EZM берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии RFV в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EZM и RFV

Дивидендная доходность EZM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.26%, что меньше доходности RFV в 1.84%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EZM
WisdomTree U.S. MidCap Earnings Fund		1.26%1.39%1.22%1.25%1.57%1.08%1.67%1.34%1.57%1.14%1.55%1.30%
RFV
Invesco S&P MidCap 400® Pure Value ETF		1.84%2.07%1.31%1.27%2.05%1.60%1.52%1.71%1.39%1.36%0.88%1.79%

Часто задаваемые вопросы

EZM and RFV have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RFV has higher volatility (4.60%) compared to EZM (3.55%). In terms of maximum drawdown, EZM dropped -59.58% vs RFV's -71.82%.

On 10-year performance, RFV leads with 12.53% vs 10.64% for EZM. On fees, RFV is cheaper at 0.35% per year. On volatility, EZM has been the lower-risk option at 3.55%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, RFV has performed better with a 12.53% return vs 10.64%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RFV is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.38% for EZM.

RFV has the higher dividend yield at 1.84%, compared with 1.26% for EZM.

EZM is categorized as Mid Cap Blend Equities, while RFV is Small Cap Value Equities. EZM tracks WisdomTree U.S. MidCap Index, while RFV tracks S&P Mid Cap 400 Pure Value. They also come from different issuers: WisdomTree and Invesco. Their fees differ too: 0.38% for EZM and 0.35% for RFV.

EZM currently has the higher Sharpe Ratio (1.57 vs 1.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EZM и RFV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор