Сравнение EZM с RFV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree U.S. MidCap Fund (EZM) и Invesco S&P MidCap 400® Pure Value ETF (RFV).
EZM и RFV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EZM - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree U.S Mid Cap Index. Фонд был запущен 23 февр. 2007 г.. RFV - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P Mid Cap 400 Pure Value. Фонд был запущен 1 мар. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EZM или RFV.
Основные характеристики
| EZM | RFV | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 2.25% | -3.00% |
| Дох-ть за 1 год | 25.52% | 27.27% |
| Дох-ть за 3 года | 4.45% | 7.59% |
| Дох-ть за 5 лет | 8.94% | 12.23% |
| Дох-ть за 10 лет | 8.84% | 10.09% |
| Коэф-т Шарпа | 1.29 | 1.23 |
| Дневная вол-ть | 18.00% | 20.09% |
| Макс. просадка | -59.58% | -71.82% |
| Current Drawdown | -4.11% | -5.62% |
Корреляция
Корреляция между EZM и RFV составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности EZM и RFV
С начала года, EZM показывает доходность 2.25%, что значительно выше, чем у RFV с доходностью -3.00%. За последние 10 лет акции EZM уступали акциям RFV по среднегодовой доходности: 8.84% против 10.09% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EZM и RFV
EZM берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии RFV в 0.35%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение EZM c RFV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree U.S. MidCap Fund (EZM) и Invesco S&P MidCap 400® Pure Value ETF (RFV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EZM и RFV
Дивидендная доходность EZM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.32%, что больше доходности RFV в 1.28%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EZM WisdomTree U.S. MidCap Fund | 1.32% | 1.25% | 1.57% | 1.08% | 1.67% | 1.34% | 1.57% | 1.14% | 1.55% | 1.30% | 1.16% | 0.99% |
RFV Invesco S&P MidCap 400® Pure Value ETF | 1.28% | 1.27% | 2.05% | 1.60% | 1.52% | 1.71% | 1.39% | 1.36% | 0.88% | 1.79% | 1.19% | 0.80% |
Просадки
Сравнение просадок EZM и RFV
Максимальная просадка EZM за все время составила -59.58%, что меньше максимальной просадки RFV в -71.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EZM и RFV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности EZM и RFV
WisdomTree U.S. MidCap Fund (EZM) и Invesco S&P MidCap 400® Pure Value ETF (RFV) имеют волатильность 4.71% и 4.94% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.