Сравнение EZM с RFV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree U.S. MidCap Fund (EZM) и Invesco S&P MidCap 400® Pure Value ETF (RFV).
EZM и RFV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EZM - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree U.S Mid Cap Index. Фонд был запущен 23 февр. 2007 г.. RFV - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P Mid Cap 400 Pure Value. Фонд был запущен 1 мар. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EZM или RFV.
Доходность
Сравнение доходности EZM и RFV
Доходность по периодам
С начала года, EZM показывает доходность 16.25%, что значительно выше, чем у RFV с доходностью 9.97%. За последние 10 лет акции EZM уступали акциям RFV по среднегодовой доходности: 9.46% против 10.69% соответственно.
EZM
16.25%
5.88%
13.29%
29.40%
11.83%
9.46%
RFV
9.97%
6.40%
11.72%
24.43%
15.71%
10.69%
Основные характеристики
| EZM | RFV | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.68 | 1.32 |
| Коэф-т Сортино | 2.43 | 1.91 |
| Коэф-т Омега | 1.30 | 1.24 |
| Коэф-т Кальмара | 3.42 | 2.75 |
| Коэф-т Мартина | 8.98 | 5.90 |
| Индекс Язвы | 3.34% | 4.23% |
| Дневная вол-ть | 17.87% | 18.94% |
| Макс. просадка | -59.58% | -71.82% |
| Текущая просадка | -1.10% | -0.43% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EZM и RFV
EZM берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии RFV в 0.35%.
Корреляция
Корреляция между EZM и RFV составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение EZM c RFV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree U.S. MidCap Fund (EZM) и Invesco S&P MidCap 400® Pure Value ETF (RFV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EZM и RFV
Дивидендная доходность EZM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.17%, что меньше доходности RFV в 1.19%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EZM WisdomTree U.S. MidCap Fund | 1.17% | 1.25% | 1.57% | 1.09% | 1.67% | 1.34% | 1.57% | 1.14% | 1.55% | 1.30% | 1.16% | 0.99% |
RFV Invesco S&P MidCap 400® Pure Value ETF | 1.19% | 1.27% | 2.05% | 1.60% | 1.52% | 1.71% | 1.39% | 1.36% | 0.88% | 1.79% | 1.19% | 0.80% |
Просадки
Сравнение просадок EZM и RFV
Максимальная просадка EZM за все время составила -59.58%, что меньше максимальной просадки RFV в -71.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EZM и RFV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности EZM и RFV
WisdomTree U.S. MidCap Fund (EZM) и Invesco S&P MidCap 400® Pure Value ETF (RFV) имеют волатильность 6.54% и 6.40% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.