PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение EZM с RFV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EZM с RFV

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree U.S. MidCap Fund (EZM) и Invesco S&P MidCap 400® Pure Value ETF (RFV).

EZM и RFV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EZM - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree U.S Mid Cap Index. Фонд был запущен 23 февр. 2007 г.. RFV - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P Mid Cap 400 Pure Value. Фонд был запущен 1 мар. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EZM или RFV.

Корреляция

Корреляция между EZM и RFV составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности EZM и RFV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree U.S. MidCap Fund (EZM) и Invesco S&P MidCap 400® Pure Value ETF (RFV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

EZM:

0.02

RFV:

-0.00

Коэф-т Сортино

EZM:

0.21

RFV:

0.24

Коэф-т Омега

EZM:

1.03

RFV:

1.03

Коэф-т Кальмара

EZM:

0.03

RFV:

0.04

Коэф-т Мартина

EZM:

0.10

RFV:

0.13

Индекс Язвы

EZM:

7.64%

RFV:

7.78%

Дневная вол-ть

EZM:

22.49%

RFV:

24.24%

Макс. просадка

EZM:

-59.58%

RFV:

-71.82%

Текущая просадка

EZM:

-12.71%

RFV:

-12.70%

Доходность по периодам

С начала года, EZM показывает доходность -5.11%, что значительно выше, чем у RFV с доходностью -5.88%. За последние 10 лет акции EZM уступали акциям RFV по среднегодовой доходности: 7.91% против 9.04% соответственно.

EZM

С начала года

-5.11%

1 месяц

9.48%

6 месяцев

-9.84%

1 год

0.73%

5 лет

16.26%

10 лет

7.91%

RFV

С начала года

-5.88%

1 месяц

11.11%

6 месяцев

-9.38%

1 год

-0.10%

5 лет

21.91%

10 лет

9.04%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий EZM и RFV

EZM берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии RFV в 0.35%.

EZM
WisdomTree U.S. MidCap Fund
RFV
Invesco S&P MidCap 400® Pure Value ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности EZM и RFV

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
EZM
Ранг риск-скорректированной доходности EZM, с текущим значением в 2121
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EZM, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EZM, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EZM, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EZM, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EZM, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Мартина
RFV
Ранг риск-скорректированной доходности RFV, с текущим значением в 2121
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RFV, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RFV, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RFV, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RFV, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RFV, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение EZM c RFV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree U.S. MidCap Fund (EZM) и Invesco S&P MidCap 400® Pure Value ETF (RFV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа EZM на текущий момент составляет 0.02, что выше коэффициента Шарпа RFV равного -0.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EZM и RFV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов EZM и RFV

Дивидендная доходность EZM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.29%, что меньше доходности RFV в 1.67%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
EZM
WisdomTree U.S. MidCap Fund		1.29%1.22%1.25%1.57%1.09%1.67%1.34%1.57%1.14%1.55%1.30%1.16%
RFV
Invesco S&P MidCap 400® Pure Value ETF		1.67%1.31%1.27%2.05%1.60%1.52%1.71%1.39%1.36%0.88%1.79%1.19%

Просадки

Сравнение просадок EZM и RFV

Максимальная просадка EZM за все время составила -59.58%, что меньше максимальной просадки RFV в -71.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EZM и RFV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности EZM и RFV

Текущая волатильность для WisdomTree U.S. MidCap Fund (EZM) составляет 7.50%, в то время как у Invesco S&P MidCap 400® Pure Value ETF (RFV) волатильность равна 8.37%. Это указывает на то, что EZM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RFV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...