Сравнение EZM с IMCG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree U.S. MidCap Fund (EZM) и iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF (IMCG).
EZM и IMCG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EZM - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree U.S Mid Cap Index. Фонд был запущен 23 февр. 2007 г.. IMCG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar US Mid Cap Broad Growth Index. Фонд был запущен 28 июн. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EZM или IMCG.
Основные характеристики
| EZM | IMCG | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 8.33% | 10.69% |
| Дох-ть за 1 год | 16.28% | 18.12% |
| Дох-ть за 3 года | 6.23% | 0.17% |
| Дох-ть за 5 лет | 11.86% | 12.13% |
| Дох-ть за 10 лет | 8.76% | 11.38% |
| Коэф-т Шарпа | 0.91 | 1.19 |
| Дневная вол-ть | 18.31% | 15.04% |
| Макс. просадка | -59.58% | -58.96% |
| Текущая просадка | -1.04% | -4.69% |
Корреляция
Корреляция между EZM и IMCG составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности EZM и IMCG
С начала года, EZM показывает доходность 8.33%, что значительно ниже, чем у IMCG с доходностью 10.69%. За последние 10 лет акции EZM уступали акциям IMCG по среднегодовой доходности: 8.76% против 11.38% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EZM и IMCG
EZM берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии IMCG в 0.06%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение EZM c IMCG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree U.S. MidCap Fund (EZM) и iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF (IMCG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EZM и IMCG
Дивидендная доходность EZM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.25%, что больше доходности IMCG в 0.80%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EZM WisdomTree U.S. MidCap Fund | 1.25% | 1.25% | 1.57% | 1.08% | 1.67% | 1.34% | 1.57% | 1.14% | 1.55% | 1.30% | 1.16% | 0.99% |
IMCG iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF | 0.80% | 0.85% | 0.91% | 0.41% | 0.09% | 0.29% | 0.35% | 0.45% | 0.52% | 0.38% | 0.60% | 0.36% |
Просадки
Сравнение просадок EZM и IMCG
Максимальная просадка EZM за все время составила -59.58%, примерно равная максимальной просадке IMCG в -58.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EZM и IMCG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности EZM и IMCG
WisdomTree U.S. MidCap Fund (EZM) имеет более высокую волатильность в 6.74% по сравнению с iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF (IMCG) с волатильностью 5.63%. Это указывает на то, что EZM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IMCG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.