Сравнение EZM с SPMD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree U.S. MidCap Fund (EZM) и SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF (SPMD).
EZM и SPMD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EZM - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree U.S Mid Cap Index. Фонд был запущен 23 февр. 2007 г.. SPMD - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Index. Фонд был запущен 8 нояб. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EZM или SPMD.
Корреляция
Корреляция между EZM и SPMD составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности EZM и SPMD
Основные характеристики
EZM:
0.95
SPMD:
1.25
EZM:
1.44
SPMD:
1.80
EZM:
1.18
SPMD:
1.22
EZM:
1.81
SPMD:
2.35
EZM:
4.18
SPMD:
5.82
EZM:
3.98%
SPMD:
3.41%
EZM:
17.48%
SPMD:
15.93%
EZM:
-59.58%
SPMD:
-57.62%
EZM:
-4.48%
SPMD:
-4.29%
Доходность по периодам
С начала года, оба инвестиционных инструмента показали схожую доходность, с EZM на уровне 3.84% и SPMD на уровне 3.84%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции EZM имеют среднегодовую доходность 9.66%, а акции SPMD немного впереди с 9.86%.
EZM
3.84%
3.47%
5.94%
15.29%
11.15%
9.66%
SPMD
3.84%
3.31%
6.30%
19.02%
11.35%
9.86%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EZM и SPMD
EZM берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии SPMD в 0.05%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности EZM и SPMD
EZM
SPMD
Сравнение EZM c SPMD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree U.S. MidCap Fund (EZM) и SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF (SPMD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EZM и SPMD
Дивидендная доходность EZM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.17%, что меньше доходности SPMD в 1.37%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EZM WisdomTree U.S. MidCap Fund | 1.17% | 1.22% | 1.25% | 1.57% | 1.09% | 1.67% | 1.34% | 1.57% | 1.14% | 1.55% | 1.30% | 1.16% |
SPMD SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF | 1.37% | 1.42% | 1.47% | 1.64% | 1.24% | 1.30% | 1.57% | 1.85% | 1.97% | 2.13% | 5.33% | 5.71% |
Просадки
Сравнение просадок EZM и SPMD
Максимальная просадка EZM за все время составила -59.58%, примерно равная максимальной просадке SPMD в -57.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EZM и SPMD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности EZM и SPMD
Текущая волатильность для WisdomTree U.S. MidCap Fund (EZM) составляет 3.63%, в то время как у SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF (SPMD) волатильность равна 3.86%. Это указывает на то, что EZM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPMD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.