Сравнение EZM с SPMD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree U.S. MidCap Fund (EZM) и SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF (SPMD).
EZM и SPMD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EZM - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree U.S Mid Cap Index. Фонд был запущен 23 февр. 2007 г.. SPMD - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Index. Фонд был запущен 8 нояб. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EZM или SPMD.
Основные характеристики
| EZM | SPMD | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 12.24% | 16.15% |
| Дох-ть за 1 год | 27.88% | 29.12% |
| Дох-ть за 3 года | 7.16% | 6.83% |
| Дох-ть за 5 лет | 11.81% | 12.31% |
| Дох-ть за 10 лет | 10.13% | 10.57% |
| Коэф-т Шарпа | 1.63 | 1.87 |
| Коэф-т Сортино | 2.33 | 2.62 |
| Коэф-т Омега | 1.28 | 1.32 |
| Коэф-т Кальмара | 1.90 | 1.75 |
| Коэф-т Мартина | 8.49 | 10.34 |
| Индекс Язвы | 3.49% | 2.97% |
| Дневная вол-ть | 18.18% | 16.38% |
| Макс. просадка | -59.58% | -57.62% |
| Текущая просадка | 0.00% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между EZM и SPMD составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности EZM и SPMD
С начала года, EZM показывает доходность 12.24%, что значительно ниже, чем у SPMD с доходностью 16.15%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции EZM имеют среднегодовую доходность 10.13%, а акции SPMD немного впереди с 10.57%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EZM и SPMD
EZM берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии SPMD в 0.05%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение EZM c SPMD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree U.S. MidCap Fund (EZM) и SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF (SPMD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EZM и SPMD
Дивидендная доходность EZM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.21%, что меньше доходности SPMD в 1.35%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EZM WisdomTree U.S. MidCap Fund | 1.21% | 1.25% | 1.57% | 1.08% | 1.67% | 1.34% | 1.57% | 1.14% | 1.55% | 1.30% | 1.16% | 0.99% |
SPMD SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF | 1.35% | 1.47% | 1.64% | 1.24% | 1.30% | 1.57% | 1.85% | 1.97% | 2.13% | 5.33% | 5.71% | 10.67% |
Просадки
Сравнение просадок EZM и SPMD
Максимальная просадка EZM за все время составила -59.58%, примерно равная максимальной просадке SPMD в -57.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EZM и SPMD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности EZM и SPMD
WisdomTree U.S. MidCap Fund (EZM) имеет более высокую волатильность в 3.87% по сравнению с SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF (SPMD) с волатильностью 3.47%. Это указывает на то, что EZM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPMD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.