Сравнение EZM с SPMD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree U.S. MidCap Fund (EZM) и SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF (SPMD).
EZM и SPMD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EZM - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree U.S Mid Cap Index. Фонд был запущен 23 февр. 2007 г.. SPMD - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Index. Фонд был запущен 8 нояб. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EZM или SPMD.
Доходность
Сравнение доходности EZM и SPMD
Доходность по периодам
С начала года, EZM показывает доходность 16.25%, что значительно ниже, чем у SPMD с доходностью 19.66%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции EZM имеют среднегодовую доходность 9.46%, а акции SPMD немного впереди с 9.89%.
EZM
16.25%
5.88%
13.29%
29.40%
11.83%
9.46%
SPMD
19.66%
4.78%
12.12%
30.84%
12.40%
9.89%
Основные характеристики
| EZM | SPMD | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.68 | 1.98 |
| Коэф-т Сортино | 2.43 | 2.80 |
| Коэф-т Омега | 1.30 | 1.34 |
| Коэф-т Кальмара | 3.42 | 3.22 |
| Коэф-т Мартина | 8.98 | 11.43 |
| Индекс Язвы | 3.34% | 2.77% |
| Дневная вол-ть | 17.87% | 15.93% |
| Макс. просадка | -59.58% | -57.62% |
| Текущая просадка | -1.10% | -1.15% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EZM и SPMD
EZM берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии SPMD в 0.05%.
Корреляция
Корреляция между EZM и SPMD составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение EZM c SPMD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree U.S. MidCap Fund (EZM) и SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF (SPMD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EZM и SPMD
Дивидендная доходность EZM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.17%, что меньше доходности SPMD в 1.31%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EZM WisdomTree U.S. MidCap Fund | 1.17% | 1.25% | 1.57% | 1.09% | 1.67% | 1.34% | 1.57% | 1.14% | 1.55% | 1.30% | 1.16% | 0.99% |
SPMD SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF | 1.31% | 1.47% | 1.64% | 1.24% | 1.30% | 1.57% | 1.85% | 1.97% | 2.13% | 5.33% | 5.71% | 10.67% |
Просадки
Сравнение просадок EZM и SPMD
Максимальная просадка EZM за все время составила -59.58%, примерно равная максимальной просадке SPMD в -57.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EZM и SPMD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности EZM и SPMD
WisdomTree U.S. MidCap Fund (EZM) имеет более высокую волатильность в 6.54% по сравнению с SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF (SPMD) с волатильностью 5.45%. Это указывает на то, что EZM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPMD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.