PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение PNNT с PFLT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение PNNT с PFLT

Последнее обновление 26 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PennantPark Investment Corporation (PNNT) и PennantPark Floating Rate Capital Ltd. (PFLT).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PNNT или PFLT.

Корреляция

Корреляция между PNNT и PFLT составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности PNNT и PFLT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PennantPark Investment Corporation (PNNT) и PennantPark Floating Rate Capital Ltd. (PFLT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
150.00%160.00%170.00%180.00%190.00%200.00%210.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
176.93%
174.38%
PNNT
PFLT

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PNNT:

0.10

PFLT:

-0.09

Коэф-т Сортино

PNNT:

0.29

PFLT:

0.02

Коэф-т Омега

PNNT:

1.04

PFLT:

1.00

Коэф-т Кальмара

PNNT:

0.13

PFLT:

-0.09

Коэф-т Мартина

PNNT:

0.35

PFLT:

-0.32

Индекс Язвы

PNNT:

6.77%

PFLT:

5.43%

Дневная вол-ть

PNNT:

23.66%

PFLT:

20.24%

Макс. просадка

PNNT:

-82.16%

PFLT:

-69.77%

Текущая просадка

PNNT:

-8.98%

PFLT:

-10.16%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

PNNT:

$421.16M

PFLT:

$876.92M

EPS

PNNT:

$0.84

PFLT:

$1.37

Коэффициент P/E

PNNT:

7.68

PFLT:

7.28

Коэффициент PEG

PNNT:

0.28

PFLT:

0.27

Коэффициент P/S

PNNT:

2.93

PFLT:

4.07

Коэффициент P/B

PNNT:

0.84

PFLT:

0.91

Общая выручка (12 мес.)

PNNT:

$68.11M

PFLT:

$110.59M

Валовая прибыль (12 мес.)

PNNT:

$61.12M

PFLT:

$134.04M

EBITDA (12 мес.)

PNNT:

$15.96M

PFLT:

$33.31M

Доходность по периодам

С начала года, PNNT показывает доходность -4.23%, что значительно ниже, чем у PFLT с доходностью -3.48%. За последние 10 лет акции PNNT превзошли акции PFLT по среднегодовой доходности: 8.72% против 6.78% соответственно.

PNNT

С начала года

-4.23%

1 месяц

-8.98%

6 месяцев

-0.72%

1 год

5.01%

5 лет

29.58%

10 лет

8.72%

PFLT

С начала года

-3.48%

1 месяц

-9.93%

6 месяцев

-6.29%

1 год

-0.72%

5 лет

21.66%

10 лет

6.78%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PNNT и PFLT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
PNNT
Ранг риск-скорректированной доходности PNNT, с текущим значением в 5353
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PNNT, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PNNT, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PNNT, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PNNT, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PNNT, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Мартина
PFLT
Ранг риск-скорректированной доходности PFLT, с текущим значением в 4343
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PFLT, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFLT, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFLT, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFLT, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFLT, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PNNT c PFLT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PennantPark Investment Corporation (PNNT) и PennantPark Floating Rate Capital Ltd. (PFLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа PNNT, с текущим значением в 0.10, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
PNNT: 0.10
PFLT: -0.09
Коэффициент Сортино PNNT, с текущим значением в 0.29, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
PNNT: 0.29
PFLT: 0.02
Коэффициент Омега PNNT, с текущим значением в 1.04, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
PNNT: 1.04
PFLT: 1.00
Коэффициент Кальмара PNNT, с текущим значением в 0.13, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
PNNT: 0.13
PFLT: -0.09
Коэффициент Мартина PNNT, с текущим значением в 0.35, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
PNNT: 0.35
PFLT: -0.32

Показатель коэффициента Шарпа PNNT на текущий момент составляет 0.10, что выше коэффициента Шарпа PFLT равного -0.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PNNT и PFLT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.10
-0.09
PNNT
PFLT

Дивиденды

Сравнение дивидендов PNNT и PFLT

Дивидендная доходность PNNT за последние двенадцать месяцев составляет около 14.68%, что больше доходности PFLT в 12.12%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PNNT
PennantPark Investment Corporation		14.68%12.85%11.65%10.43%6.93%11.71%11.03%11.30%10.42%14.62%18.12%11.75%
PFLT
PennantPark Floating Rate Capital Ltd.		12.12%11.25%9.98%10.38%8.93%10.83%9.36%9.85%8.31%8.08%10.04%7.87%

Просадки

Сравнение просадок PNNT и PFLT

Максимальная просадка PNNT за все время составила -82.16%, что больше максимальной просадки PFLT в -69.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PNNT и PFLT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-8.98%
-10.16%
PNNT
PFLT

Волатильность

Сравнение волатильности PNNT и PFLT

PennantPark Investment Corporation (PNNT) и PennantPark Floating Rate Capital Ltd. (PFLT) имеют волатильность 15.69% и 15.56% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
15.69%
15.56%
PNNT
PFLT

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PNNT и PFLT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели PennantPark Investment Corporation и PennantPark Floating Rate Capital Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию