PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PNNT с JEPI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PNNT с JEPI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PennantPark Investment Corporation (PNNT) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI).

JEPI - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 20 мая 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности PNNT и JEPI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PennantPark Investment Corporation (PNNT) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PNNT и JEPI

2026 (YTD)202520242023202220212020
PNNT
PennantPark Investment Corporation		-23.23%-2.96%16.56%37.25%-8.90%61.71%59.33%
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF		0.46%8.09%12.57%9.83%-3.49%21.52%18.61%

Доходность по периодам

С начала года, PNNT показывает доходность -23.23%, что значительно ниже, чем у JEPI с доходностью 0.46%.

PNNT

1 день
-2.67%
1 месяц
-12.47%
С начала года
-23.23%
6 месяцев
-27.74%
1 год
-27.99%
3 года*
7.82%
5 лет*
6.69%
10 лет*
8.85%

JEPI

1 день
0.27%
1 месяц
-4.29%
С начала года
0.46%
6 месяцев
3.19%
1 год
8.06%
3 года*
9.67%
5 лет*
8.32%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PennantPark Investment Corporation

JPMorgan Equity Premium Income ETF

Часто сравнивают с PNNT:
PNNT с PFLTPNNT с MAINPNNT с TRINPNNT с GSBDPNNT с CGBDPNNT с MRCCPNNT с JEPQ
Часто сравнивают с JEPI:
JEPI с JEPQJEPI с SCHDJEPI с SPYJEPI с QYLDJEPI с SPYIJEPI с QQQIJEPI с VOO

Доходность на риск

PNNT vs. JEPI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PNNT
Ранг доходности на риск PNNT: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PNNT: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PNNT: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PNNT: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PNNT: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PNNT: 22
Ранг коэф-та Мартина
JEPI
Ранг доходности на риск JEPI: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEPI: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPI: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPI: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPI: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPI: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PNNT c JEPI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PennantPark Investment Corporation (PNNT) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PNNTJEPIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-1.01

0.61

-1.62

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-1.34

0.95

-2.29

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.83

1.16

-0.33

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.79

0.79

-1.58

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.97

3.83

-5.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PNNT vs. JEPI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PNNT на текущий момент составляет -1.01, что ниже коэффициента Шарпа JEPI равного 0.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PNNT и JEPI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PNNTJEPIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.01

0.61

-1.62

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.29

0.76

-0.47

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.27

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.15

1.04

-0.89

Корреляция

Корреляция между PNNT и JEPI составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PNNT и JEPI

Дивидендная доходность PNNT за последние двенадцать месяцев составляет около 21.97%, что больше доходности JEPI в 8.46%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PNNT
PennantPark Investment Corporation		21.97%16.11%12.85%11.65%10.43%6.93%11.71%11.03%11.30%10.42%14.62%18.12%
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF		8.46%8.25%7.33%8.40%11.68%6.59%5.79%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PNNT и JEPI

Максимальная просадка PNNT за все время составила -82.16%, что больше максимальной просадки JEPI в -13.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PNNT и JEPI.

Загрузка...

Показатели просадок

PNNTJEPIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-82.16%

-13.71%

-68.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-34.80%

-10.28%

-24.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.80%

-13.71%

-21.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-69.14%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-34.65%

-4.53%

-30.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.10%

-2.07%

-13.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.95%

2.12%

+11.83%

Волатильность

Сравнение волатильности PNNT и JEPI

PennantPark Investment Corporation (PNNT) имеет более высокую волатильность в 11.47% по сравнению с JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) с волатильностью 3.90%. Это указывает на то, что PNNT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PNNTJEPIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.47%

3.90%

+7.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.93%

6.36%

+13.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.77%

13.24%

+14.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.20%

11.06%

+12.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.55%

10.88%

+21.67%