PortfoliosLab logo
Сравнение PNNT с JEPI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между PNNT и JEPI составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности PNNT и JEPI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PennantPark Investment Corporation (PNNT) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

50.00%100.00%150.00%200.00%250.00%300.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
258.53%
66.94%
PNNT
JEPI

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PNNT:

0.18

JEPI:

0.41

Коэф-т Сортино

PNNT:

0.40

JEPI:

0.67

Коэф-т Омега

PNNT:

1.06

JEPI:

1.11

Коэф-т Кальмара

PNNT:

0.24

JEPI:

0.43

Коэф-т Мартина

PNNT:

0.63

JEPI:

1.99

Индекс Язвы

PNNT:

6.75%

JEPI:

2.83%

Дневная вол-ть

PNNT:

23.66%

JEPI:

13.76%

Макс. просадка

PNNT:

-82.16%

JEPI:

-13.71%

Текущая просадка

PNNT:

-9.26%

JEPI:

-7.02%

Доходность по периодам

С начала года, PNNT показывает доходность -4.52%, что значительно ниже, чем у JEPI с доходностью -2.96%.


PNNT

С начала года

-4.52%

1 месяц

-8.50%

6 месяцев

-1.59%

1 год

2.79%

5 лет

29.53%

10 лет

8.68%

JEPI

С начала года

-2.96%

1 месяц

-4.23%

6 месяцев

-4.11%

1 год

4.70%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PNNT и JEPI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

PNNT
Ранг риск-скорректированной доходности PNNT, с текущим значением в 5757
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PNNT, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PNNT, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PNNT, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PNNT, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PNNT, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Мартина

JEPI
Ранг риск-скорректированной доходности JEPI, с текущим значением в 5656
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JEPI, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPI, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPI, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPI, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPI, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PNNT c JEPI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PennantPark Investment Corporation (PNNT) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа PNNT, с текущим значением в 0.18, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
PNNT: 0.18
JEPI: 0.41
Коэффициент Сортино PNNT, с текущим значением в 0.40, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
PNNT: 0.40
JEPI: 0.67
Коэффициент Омега PNNT, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
PNNT: 1.06
JEPI: 1.11
Коэффициент Кальмара PNNT, с текущим значением в 0.24, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
PNNT: 0.24
JEPI: 0.43
Коэффициент Мартина PNNT, с текущим значением в 0.63, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
PNNT: 0.63
JEPI: 1.99

Показатель коэффициента Шарпа PNNT на текущий момент составляет 0.18, что ниже коэффициента Шарпа JEPI равного 0.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PNNT и JEPI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.18
0.41
PNNT
JEPI

Дивиденды

Сравнение дивидендов PNNT и JEPI

Дивидендная доходность PNNT за последние двенадцать месяцев составляет около 14.73%, что больше доходности JEPI в 7.90%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PNNT
PennantPark Investment Corporation
14.73%12.85%11.65%10.43%6.93%11.71%11.03%11.30%10.42%14.62%18.12%11.75%
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF
7.90%7.33%8.40%11.67%6.59%5.79%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PNNT и JEPI

Максимальная просадка PNNT за все время составила -82.16%, что больше максимальной просадки JEPI в -13.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PNNT и JEPI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-9.26%
-7.02%
PNNT
JEPI

Волатильность

Сравнение волатильности PNNT и JEPI

PennantPark Investment Corporation (PNNT) имеет более высокую волатильность в 15.73% по сравнению с JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) с волатильностью 11.06%. Это указывает на то, что PNNT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
15.73%
11.06%
PNNT
JEPI