PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PNNT с CGBD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение PNNT с CGBD

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

PNNT (PennantPark Investment Corporation) and CGBD (TCG BDC, Inc.) are both stocks. Both operate in the Asset Management industry within the Financial Services sector. Over the past 5 years, PNNT returned -1.50%/yr vs 6.80%/yr for CGBD. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности PNNT и CGBD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PennantPark Investment Corporation (PNNT) и TCG BDC, Inc. (CGBD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PNNT показывает доходность -38.40%, что значительно ниже, чем у CGBD с доходностью -12.60%.

PNNT

1 день
-2.07%
1 месяц
-11.97%
С начала года
-38.40%
6 месяцев
-37.45%
1 год
-41.13%
3 года*
-3.49%
5 лет*
-1.50%
10 лет*
5.28%

CGBD

1 день
-0.19%
1 месяц
-2.14%
С начала года
-12.60%
6 месяцев
-10.19%
1 год
-13.60%
3 года*
0.83%
5 лет*
6.80%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PNNT и CGBD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PNNT
PennantPark Investment Corporation		-38.40%-2.96%16.56%37.25%-8.90%61.71%-17.99%14.30%2.05%-2.49%
CGBD
TCG BDC, Inc.		-12.60%-21.53%33.53%18.01%17.70%49.48%-8.34%21.62%-31.01%20.23%

Correlation

The correlation between PNNT and CGBD is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.54

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.57

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.57

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июн. 2017 г.

0.51

The correlation between PNNT and CGBD has been stable across timeframes, ranging from 0.51 to 0.57 - a consistent structural relationship.

Фундаментальные показатели

EPS

PNNT:

$302.41

CGBD:

$1.02

Коэффициент P/E

PNNT:

0.01

CGBD:

10.31

Коэффициент P/S

PNNT:

1.89

CGBD:

2.54

Общая выручка (12 мес.)

PNNT:

$85.01M

CGBD:

$226.59M

Валовая прибыль (12 мес.)

PNNT:

$24.12M

CGBD:

$123.55M

EBITDA (12 мес.)

PNNT:

$16.10M

CGBD:

$85.61M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PennantPark Investment Corporation

TCG BDC, Inc.

Часто сравнивают с PNNT:
PNNT с PFLTPNNT с TRINPNNT с MAINPNNT с GSBDPNNT с JEPQPNNT с JEPIPNNT с COWZ
Часто сравнивают с CGBD:
CGBD с GBDCCGBD с SARCGBD с TPZ.TOCGBD с RPXIXCGBD с CIONCGBD с FSCOCGBD с SPY

Доходность на риск

PNNT vs. CGBD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PNNT
Ранг доходности на риск PNNT: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PNNT: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PNNT: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PNNT: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PNNT: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PNNT: 22
Ранг коэф-та Мартина
CGBD
Ранг доходности на риск CGBD: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGBD: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGBD: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGBD: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGBD: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGBD: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PNNT c CGBD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PennantPark Investment Corporation (PNNT) и TCG BDC, Inc. (CGBD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PNNTCGBDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.48
-0.62

-0.86

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.13
-0.79

-1.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.74

0.91

-0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.87

-0.69

-0.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.87

-1.30

-0.56

PNNT vs. CGBD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PNNT на текущий момент составляет -1.48, что ниже коэффициента Шарпа CGBD равного -0.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PNNT и CGBD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PNNT и CGBD

Максимальная просадка PNNT за все время составила -82.16%, что больше максимальной просадки CGBD в -71.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PNNT и CGBD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PNNTCGBDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-82.16%

-71.09%

-11.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-47.57%

-19.72%

-27.85%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-47.57%

-35.06%

-12.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-47.57%

-35.06%

-12.51%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-69.14%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-47.57%

-33.74%

-13.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.34%

-12.59%

-2.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

22.07%

10.47%

+11.60%

Волатильность

Сравнение волатильности PNNT и CGBD

PennantPark Investment Corporation (PNNT) имеет более высокую волатильность в 10.24% по сравнению с TCG BDC, Inc. (CGBD) с волатильностью 6.68%. Это указывает на то, что PNNT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CGBD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PNNTCGBDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.24%

6.68%

+3.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.47%

17.73%

+6.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.96%

22.03%

+5.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.73%

21.63%

+2.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.85%

34.66%

-1.81%

Дивиденды

Сравнение дивидендов PNNT и CGBD

Дивидендная доходность PNNT за последние двенадцать месяцев составляет около 29.00%, что больше доходности CGBD в 15.19%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CGBD
TCG BDC, Inc.		15.19%13.21%10.43%11.76%11.46%10.92%14.33%13.00%13.55%6.09%0.00%0.00%
PNNT
PennantPark Investment Corporation		29.00%16.11%12.85%11.65%10.43%6.93%11.71%11.03%11.30%10.42%14.62%18.12%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PNNT и CGBD

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели PennantPark Investment Corporation и TCG BDC, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

-60.00M-40.00M-20.00M0.0020.00M40.00M60.00M80.00M20222023202420252026
27.25M
64.08M
(PNNT) Общая выручка
(CGBD) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

PNNT and CGBD have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PNNT has higher volatility (10.24%) compared to CGBD (6.68%). In terms of maximum drawdown, PNNT dropped -82.16% vs CGBD's -71.09%.

CGBD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.62 vs -1.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PNNT и CGBD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор