PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение PNNT с CGBD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение PNNT с CGBD

Последнее обновление 25 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PennantPark Investment Corporation (PNNT) и TCG BDC, Inc. (CGBD).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PNNT или CGBD.

Корреляция

Корреляция между PNNT и CGBD составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности PNNT и CGBD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PennantPark Investment Corporation (PNNT) и TCG BDC, Inc. (CGBD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
60.00%80.00%100.00%120.00%140.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
110.72%
71.07%
PNNT
CGBD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PNNT:

0.18

CGBD:

-0.36

Коэф-т Сортино

PNNT:

0.40

CGBD:

-0.33

Коэф-т Омега

PNNT:

1.06

CGBD:

0.95

Коэф-т Кальмара

PNNT:

0.24

CGBD:

-0.32

Коэф-т Мартина

PNNT:

0.63

CGBD:

-1.12

Индекс Язвы

PNNT:

6.75%

CGBD:

7.19%

Дневная вол-ть

PNNT:

23.66%

CGBD:

22.65%

Макс. просадка

PNNT:

-82.16%

CGBD:

-71.62%

Текущая просадка

PNNT:

-9.26%

CGBD:

-19.27%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

PNNT:

$415.94M

CGBD:

$1.06B

EPS

PNNT:

$0.84

CGBD:

$1.58

Коэффициент P/E

PNNT:

7.58

CGBD:

9.18

Коэффициент PEG

PNNT:

0.28

CGBD:

3.54

Коэффициент P/S

PNNT:

2.89

CGBD:

4.55

Коэффициент P/B

PNNT:

0.82

CGBD:

1.24

Общая выручка (12 мес.)

PNNT:

$68.11M

CGBD:

$130.58M

Валовая прибыль (12 мес.)

PNNT:

$61.12M

CGBD:

$117.52M

EBITDA (12 мес.)

PNNT:

$15.96M

CGBD:

$130.11M

Доходность по периодам

С начала года, PNNT показывает доходность -4.52%, что значительно выше, чем у CGBD с доходностью -16.43%.

PNNT

С начала года

-4.52%

1 месяц

-8.50%

6 месяцев

-1.59%

1 год

2.79%

5 лет

29.53%

10 лет

8.68%

CGBD

С начала года

-16.43%

1 месяц

-12.53%

6 месяцев

-13.45%

1 год

-9.63%

5 лет

25.85%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PNNT и CGBD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
PNNT
Ранг риск-скорректированной доходности PNNT, с текущим значением в 5757
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PNNT, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PNNT, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PNNT, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PNNT, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PNNT, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Мартина
CGBD
Ранг риск-скорректированной доходности CGBD, с текущим значением в 2929
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CGBD, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGBD, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGBD, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGBD, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGBD, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PNNT c CGBD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PennantPark Investment Corporation (PNNT) и TCG BDC, Inc. (CGBD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа PNNT, с текущим значением в 0.18, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
PNNT: 0.18
CGBD: -0.36
Коэффициент Сортино PNNT, с текущим значением в 0.40, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
PNNT: 0.40
CGBD: -0.33
Коэффициент Омега PNNT, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
PNNT: 1.06
CGBD: 0.95
Коэффициент Кальмара PNNT, с текущим значением в 0.24, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
PNNT: 0.24
CGBD: -0.32
Коэффициент Мартина PNNT, с текущим значением в 0.63, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
PNNT: 0.63
CGBD: -1.12

Показатель коэффициента Шарпа PNNT на текущий момент составляет 0.18, что выше коэффициента Шарпа CGBD равного -0.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PNNT и CGBD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.18
-0.36
PNNT
CGBD

Дивиденды

Сравнение дивидендов PNNT и CGBD

Дивидендная доходность PNNT за последние двенадцать месяцев составляет около 14.73%, что больше доходности CGBD в 6.65%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PNNT
PennantPark Investment Corporation		14.73%12.85%11.65%10.43%6.93%11.71%11.03%11.30%10.42%14.62%18.12%11.75%
CGBD
TCG BDC, Inc.		6.65%5.13%5.88%7.97%7.36%14.33%11.06%13.55%6.14%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PNNT и CGBD

Максимальная просадка PNNT за все время составила -82.16%, что больше максимальной просадки CGBD в -71.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PNNT и CGBD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-9.26%
-19.27%
PNNT
CGBD

Волатильность

Сравнение волатильности PNNT и CGBD

PennantPark Investment Corporation (PNNT) имеет более высокую волатильность в 15.73% по сравнению с TCG BDC, Inc. (CGBD) с волатильностью 14.96%. Это указывает на то, что PNNT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CGBD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
15.73%
14.96%
PNNT
CGBD

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PNNT и CGBD

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели PennantPark Investment Corporation и TCG BDC, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию