Сравнение PNNT с CGBD
PNNT (PennantPark Investment Corporation) and CGBD (TCG BDC, Inc.) are both stocks. Both operate in the Asset Management industry within the Financial Services sector. Over the past 5 years, PNNT returned 2.32%/yr vs 7.09%/yr for CGBD. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности PNNT и CGBD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PNNT показывает доходность -26.56%, что значительно ниже, чем у CGBD с доходностью -10.44%.
PNNT
- 1 день
- 3.60%
- 1 месяц
- -15.48%
- С начала года
- -26.56%
- 6 месяцев
- -23.09%
- 1 год
- -28.65%
- 3 года*
- 4.30%
- 5 лет*
- 2.32%
- 10 лет*
- 7.30%
CGBD
- 1 день
- 1.98%
- 1 месяц
- -10.75%
- С начала года
- -10.44%
- 6 месяцев
- -10.74%
- 1 год
- -11.72%
- 3 года*
- 2.34%
- 5 лет*
- 7.09%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PNNT и CGBD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PNNT PennantPark Investment Corporation | -26.56% | -2.96% | 16.56% | 37.25% | -8.90% | 61.71% | -17.99% | 14.30% | 2.05% | -2.10% |
CGBD TCG BDC, Inc. | -10.44% | -21.53% | 33.53% | 18.01% | 17.70% | 49.48% | -8.34% | 21.62% | -31.01% | 18.17% |
Correlation
The correlation between PNNT and CGBD is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.57 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.57 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июн. 2017 г. | 0.51 |
The correlation between PNNT and CGBD has been stable across timeframes, ranging from 0.51 to 0.58 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
PNNT:
$302.41
CGBD:
$1.02
PNNT:
0.01
CGBD:
10.56
PNNT:
2.31
CGBD:
2.61
PNNT:
$85.01M
CGBD:
$226.59M
PNNT:
$24.12M
CGBD:
$123.55M
PNNT:
$16.10M
CGBD:
$85.61M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PNNT vs. CGBD — Ранг доходности на риск
PNNT
CGBD
Сравнение PNNT c CGBD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PennantPark Investment Corporation (PNNT) и TCG BDC, Inc. (CGBD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PNNT | CGBD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.53 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.73 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 0.93 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.67 | -0.60 | -0.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.46 | -1.20 | -0.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PNNT | CGBD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.07 | -0.54 | -0.53 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 | 0.33 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.22 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.14 | 0.19 | -0.05 |
Просадки
Сравнение просадок PNNT и CGBD
Максимальная просадка PNNT за все время составила -82.16%, что больше максимальной просадки CGBD в -71.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PNNT и CGBD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PNNT | CGBD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.16% | -71.09% | -11.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -42.61% | -19.72% | -22.89% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -42.61% | -35.06% | -7.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.61% | -35.06% | -7.55% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -69.14% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -37.49% | -32.11% | -5.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.27% | -12.48% | -2.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.59% | 9.77% | +9.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности PNNT и CGBD
PennantPark Investment Corporation (PNNT) имеет более высокую волатильность в 14.23% по сравнению с TCG BDC, Inc. (CGBD) с волатильностью 6.49%. Это указывает на то, что PNNT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CGBD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PNNT | CGBD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.23% | 6.49% | +7.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.63% | 17.51% | +6.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.82% | 21.77% | +5.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.72% | 21.59% | +2.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.73% | 34.73% | -2.00% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PNNT и CGBD
Дивидендная доходность PNNT за последние двенадцать месяцев составляет около 23.82%, что больше доходности CGBD в 14.83%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CGBD TCG BDC, Inc. | 14.83% | 13.21% | 10.43% | 11.76% | 11.46% | 10.92% | 14.33% | 13.00% | 13.55% | 6.09% | 0.00% | 0.00% |
PNNT PennantPark Investment Corporation | 23.82% | 16.11% | 12.85% | 11.65% | 10.43% | 6.93% | 11.71% | 11.03% | 11.30% | 10.42% | 14.62% | 18.12% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PNNT и CGBD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели PennantPark Investment Corporation и TCG BDC, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
PNNT and CGBD have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PNNT has higher volatility (14.23%) compared to CGBD (6.49%). In terms of maximum drawdown, PNNT dropped -82.16% vs CGBD's -71.09%.
CGBD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.54 vs -1.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PNNT и CGBD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор