Сравнение PNNT с JEPQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PennantPark Investment Corporation (PNNT) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ).
JEPQ - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность Nasdaq-100 Index. Фонд был запущен 3 мая 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности PNNT и JEPQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PNNT и JEPQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
PNNT PennantPark Investment Corporation | -23.23% | -2.96% | 16.56% | 37.25% | -18.57% |
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | -1.88% | 15.18% | 24.85% | 36.28% | -12.89% |
Доходность по периодам
С начала года, PNNT показывает доходность -23.23%, что значительно ниже, чем у JEPQ с доходностью -1.88%.
PNNT
- 1 день
- -2.67%
- 1 месяц
- -12.47%
- С начала года
- -23.23%
- 6 месяцев
- -27.74%
- 1 год
- -27.99%
- 3 года*
- 7.82%
- 5 лет*
- 6.69%
- 10 лет*
- 8.85%
JEPQ
- 1 день
- 1.02%
- 1 месяц
- -2.60%
- С начала года
- -1.88%
- 6 месяцев
- 2.46%
- 1 год
- 20.16%
- 3 года*
- 19.46%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PNNT vs. JEPQ — Ранг доходности на риск
PNNT
JEPQ
Сравнение PNNT c JEPQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PennantPark Investment Corporation (PNNT) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PNNT | JEPQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.01 | 1.09 | -2.10 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.34 | 1.66 | -3.00 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 1.27 | -0.44 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.79 | 1.82 | -2.61 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.97 | 8.93 | -10.90 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PNNT | JEPQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.01 | 1.09 | -2.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.15 | 0.84 | -0.69 |
Корреляция
Корреляция между PNNT и JEPQ составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PNNT и JEPQ
Дивидендная доходность PNNT за последние двенадцать месяцев составляет около 21.97%, что больше доходности JEPQ в 11.14%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PNNT PennantPark Investment Corporation | 21.97% | 16.11% | 12.85% | 11.65% | 10.43% | 6.93% | 11.71% | 11.03% | 11.30% | 10.42% | 14.62% | 18.12% |
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | 11.14% | 10.53% | 9.65% | 10.03% | 9.44% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PNNT и JEPQ
Максимальная просадка PNNT за все время составила -82.16%, что больше максимальной просадки JEPQ в -20.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PNNT и JEPQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| PNNT | JEPQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.16% | -20.07% | -62.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.80% | -11.58% | -23.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.80% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -69.14% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -34.65% | -4.89% | -29.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.10% | -3.55% | -11.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.95% | 2.36% | +11.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности PNNT и JEPQ
PennantPark Investment Corporation (PNNT) имеет более высокую волатильность в 11.47% по сравнению с JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) с волатильностью 6.08%. Это указывает на то, что PNNT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PNNT | JEPQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.47% | 6.08% | +5.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.93% | 10.52% | +9.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.77% | 18.54% | +9.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.20% | 16.91% | +6.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.55% | 16.91% | +15.64% |