PortfoliosLab logo
Сравнение PNNT с JEPQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между PNNT и JEPQ составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности PNNT и JEPQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PennantPark Investment Corporation (PNNT) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
24.37%
36.78%
PNNT
JEPQ

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PNNT:

0.18

JEPQ:

0.48

Коэф-т Сортино

PNNT:

0.40

JEPQ:

0.80

Коэф-т Омега

PNNT:

1.06

JEPQ:

1.12

Коэф-т Кальмара

PNNT:

0.24

JEPQ:

0.48

Коэф-т Мартина

PNNT:

0.63

JEPQ:

1.87

Индекс Язвы

PNNT:

6.75%

JEPQ:

5.20%

Дневная вол-ть

PNNT:

23.66%

JEPQ:

20.43%

Макс. просадка

PNNT:

-82.16%

JEPQ:

-20.07%

Текущая просадка

PNNT:

-9.26%

JEPQ:

-11.79%

Доходность по периодам

С начала года, PNNT показывает доходность -4.52%, что значительно выше, чем у JEPQ с доходностью -7.74%.


PNNT

С начала года

-4.52%

1 месяц

-8.50%

6 месяцев

-1.59%

1 год

2.79%

5 лет

29.53%

10 лет

8.68%

JEPQ

С начала года

-7.74%

1 месяц

-5.27%

6 месяцев

-3.37%

1 год

7.78%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PNNT и JEPQ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

PNNT
Ранг риск-скорректированной доходности PNNT, с текущим значением в 5757
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PNNT, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PNNT, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PNNT, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PNNT, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PNNT, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Мартина

JEPQ
Ранг риск-скорректированной доходности JEPQ, с текущим значением в 6060
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JEPQ, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPQ, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPQ, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPQ, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPQ, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PNNT c JEPQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PennantPark Investment Corporation (PNNT) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа PNNT, с текущим значением в 0.18, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
PNNT: 0.18
JEPQ: 0.48
Коэффициент Сортино PNNT, с текущим значением в 0.40, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
PNNT: 0.40
JEPQ: 0.80
Коэффициент Омега PNNT, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
PNNT: 1.06
JEPQ: 1.12
Коэффициент Кальмара PNNT, с текущим значением в 0.24, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
PNNT: 0.24
JEPQ: 0.48
Коэффициент Мартина PNNT, с текущим значением в 0.63, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
PNNT: 0.63
JEPQ: 1.87

Показатель коэффициента Шарпа PNNT на текущий момент составляет 0.18, что ниже коэффициента Шарпа JEPQ равного 0.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PNNT и JEPQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.18
0.48
PNNT
JEPQ

Дивиденды

Сравнение дивидендов PNNT и JEPQ

Дивидендная доходность PNNT за последние двенадцать месяцев составляет около 14.73%, что больше доходности JEPQ в 11.39%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PNNT
PennantPark Investment Corporation
14.73%12.85%11.65%10.43%6.93%11.71%11.03%11.30%10.42%14.62%18.12%11.75%
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
11.39%9.65%10.02%9.44%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PNNT и JEPQ

Максимальная просадка PNNT за все время составила -82.16%, что больше максимальной просадки JEPQ в -20.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PNNT и JEPQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-9.26%
-11.79%
PNNT
JEPQ

Волатильность

Сравнение волатильности PNNT и JEPQ

PennantPark Investment Corporation (PNNT) имеет более высокую волатильность в 15.73% по сравнению с JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) с волатильностью 14.74%. Это указывает на то, что PNNT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
15.73%
14.74%
PNNT
JEPQ