PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PNNT с RWAY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение PNNT с RWAY

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

PNNT (PennantPark Investment Corporation) and RWAY (Runway Growth Finance Corp.) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — PNNT in Asset Management, RWAY in Credit Services. Over the past 3 years, PNNT returned -1.80%/yr vs -10.18%/yr for RWAY. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности PNNT и RWAY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PennantPark Investment Corporation (PNNT) и Runway Growth Finance Corp. (RWAY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PNNT показывает доходность -35.79%, что значительно ниже, чем у RWAY с доходностью -33.71%.

PNNT

1 день
3.29%
1 месяц
-7.28%
С начала года
-35.79%
6 месяцев
-33.79%
1 год
-38.27%
3 года*
-1.80%
5 лет*
-0.88%
10 лет*
5.59%

RWAY

1 день
0.56%
1 месяц
-14.72%
С начала года
-33.71%
6 месяцев
-32.50%
1 год
-37.84%
3 года*
-10.18%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PNNT и RWAY

2026 (YTD)20252024202320222021
PNNT
PennantPark Investment Corporation		-35.79%-2.96%16.56%37.25%-8.90%3.76%
RWAY
Runway Growth Finance Corp.		-33.71%-6.56%1.65%25.73%-0.61%1.77%

Correlation

The correlation between PNNT and RWAY is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.49

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.51

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 окт. 2021 г.

0.43

The correlation between PNNT and RWAY has been stable across timeframes, ranging from 0.43 to 0.51 - a consistent structural relationship.

Фундаментальные показатели

EPS

PNNT:

$302.41

RWAY:

$0.88

Коэффициент P/E

PNNT:

0.01

RWAY:

6.12

Коэффициент PEG

PNNT:

0.00

RWAY:

1.23

Коэффициент P/S

PNNT:

1.97

RWAY:

1.78

Общая выручка (12 мес.)

PNNT:

$85.01M

RWAY:

$110.63M

Валовая прибыль (12 мес.)

PNNT:

$24.12M

RWAY:

$105.16M

EBITDA (12 мес.)

PNNT:

$16.10M

RWAY:

$74.86M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PennantPark Investment Corporation

Runway Growth Finance Corp.

Часто сравнивают с PNNT:
PNNT с PFLTPNNT с TRINPNNT с MAINPNNT с GSBDPNNT с CGBDPNNT с JEPQPNNT с JEPI
Часто сравнивают с RWAY:
RWAY с MAINRWAY с GSRWAY с SPYRWAY с BBDCRWAY с SCHDRWAY с FSCORWAY с VOO

Доходность на риск

PNNT vs. RWAY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PNNT
Ранг доходности на риск PNNT: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PNNT: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PNNT: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PNNT: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PNNT: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PNNT: 22
Ранг коэф-та Мартина
RWAY
Ранг доходности на риск RWAY: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RWAY: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RWAY: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RWAY: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RWAY: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RWAY: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PNNT c RWAY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PennantPark Investment Corporation (PNNT) и Runway Growth Finance Corp. (RWAY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PNNTRWAYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.38
-1.44

+0.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.94
-2.11

+0.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.76

0.75

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.82

-0.86

+0.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.77

-1.80

+0.03

PNNT vs. RWAY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PNNT на текущий момент составляет -1.38, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RWAY равному -1.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PNNT и RWAY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PNNT и RWAY

Максимальная просадка PNNT за все время составила -82.16%, что больше максимальной просадки RWAY в -44.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PNNT и RWAY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PNNTRWAYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-82.16%

-44.31%

-37.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-47.09%

-44.31%

-2.78%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-47.09%

-44.31%

-2.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-47.09%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-69.14%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-45.35%

-44.00%

-1.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.33%

-10.92%

-4.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

21.67%

21.03%

+0.64%

Волатильность

Сравнение волатильности PNNT и RWAY

Текущая волатильность для PennantPark Investment Corporation (PNNT) составляет 10.55%, в то время как у Runway Growth Finance Corp. (RWAY) волатильность равна 11.42%. Это указывает на то, что PNNT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RWAY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PNNTRWAYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.55%

11.42%

-0.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.47%

22.68%

+1.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.87%

26.31%

+1.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.70%

28.65%

-4.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.85%

28.65%

+4.20%

Дивиденды

Сравнение дивидендов PNNT и RWAY

Дивидендная доходность PNNT за последние двенадцать месяцев составляет около 27.83%, что больше доходности RWAY в 25.05%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PNNT
PennantPark Investment Corporation		27.83%16.11%12.85%11.65%10.43%6.93%11.71%11.03%11.30%10.42%14.62%18.12%
RWAY
Runway Growth Finance Corp.		25.05%15.68%16.33%14.34%10.87%1.95%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PNNT и RWAY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели PennantPark Investment Corporation и Runway Growth Finance Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

-60.00M-40.00M-20.00M0.0020.00M40.00M20222023202420252026
27.25M
29.45M
(PNNT) Общая выручка
(RWAY) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

PNNT and RWAY have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RWAY has higher volatility (11.42%) compared to PNNT (10.55%). In terms of maximum drawdown, PNNT dropped -82.16% vs RWAY's -44.31%.

PNNT currently has the higher Sharpe Ratio (-1.38 vs -1.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PNNT и RWAY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор