Сравнение PNNT с RWAY
PNNT (PennantPark Investment Corporation) and RWAY (Runway Growth Finance Corp.) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — PNNT in Asset Management, RWAY in Credit Services. Over the past 3 years, PNNT returned -4.81%/yr vs -10.18%/yr for RWAY. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PNNT и RWAY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PNNT показывает доходность -35.21%, что значительно ниже, чем у RWAY с доходностью -29.04%.
PNNT
- 1 день
- 2.08%
- 1 месяц
- -6.16%
- 6 месяцев
- -37.52%
- С начала года
- -35.21%
- 1 год
- -43.33%
- 3 года*
- -4.81%
- 5 лет*
- -0.14%
- 10 лет*
- 4.88%
RWAY
- 1 день
- 2.67%
- 1 месяц
- 1.23%
- 6 месяцев
- -33.92%
- С начала года
- -29.04%
- 1 год
- -38.91%
- 3 года*
- -10.18%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PNNT и RWAY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
PNNT PennantPark Investment Corporation | -35.21% | -2.96% | 16.56% | 37.25% | -8.90% | 3.76% |
RWAY Runway Growth Finance Corp. | -29.04% | -6.56% | 1.65% | 25.73% | -0.61% | 1.77% |
Correlation
The correlation between PNNT and RWAY is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.48 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.50 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 окт. 2021 г. | 0.43 |
The correlation between PNNT and RWAY has been stable across timeframes, ranging from 0.43 to 0.50 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
PNNT:
$224.62M
RWAY:
$208.49M
PNNT:
$341.38
RWAY:
$0.89
PNNT:
0.01
RWAY:
6.52
PNNT:
0.00
RWAY:
1.31
PNNT:
1.74
RWAY:
1.90
PNNT:
$85.01M
RWAY:
$110.63M
PNNT:
$24.12M
RWAY:
$105.16M
PNNT:
$16.10M
RWAY:
$74.86M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PNNT vs. RWAY — Ранг доходности на риск
PNNT
RWAY
Сравнение PNNT c RWAY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PennantPark Investment Corporation (PNNT) и Runway Growth Finance Corp. (RWAY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PNNT | RWAY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.72 | 0.76 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.91 | -0.86 | -0.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.77 | -1.64 | -0.12 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PNNT и RWAY
Максимальная просадка PNNT за все время составила -82.16%, что больше максимальной просадки RWAY в -45.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PNNT и RWAY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PNNT | RWAY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.16% | -45.35% | -36.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -47.57% | -45.35% | -2.22% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -47.57% | -45.35% | -2.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.57% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -69.14% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -44.85% | -40.05% | -4.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.43% | -11.36% | -4.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.57% | 23.70% | +0.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности PNNT и RWAY
Текущая волатильность для PennantPark Investment Corporation (PNNT) составляет 9.30%, в то время как у Runway Growth Finance Corp. (RWAY) волатильность равна 13.44%. Это указывает на то, что PNNT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RWAY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PNNT | RWAY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.30% | 13.44% | -4.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.63% | 25.19% | -0.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.22% | 28.47% | -0.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.78% | 28.99% | -5.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.86% | 28.99% | +3.87% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PNNT и RWAY
Дивидендная доходность PNNT за последние двенадцать месяцев составляет около 26.74%, что больше доходности RWAY в 23.40%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PNNT PennantPark Investment Corporation | 26.74% | 16.11% | 12.85% | 11.65% | 10.43% | 6.93% | 11.71% | 11.03% | 11.30% | 10.42% | 14.62% | 18.12% |
RWAY Runway Growth Finance Corp. | 23.40% | 15.68% | 16.33% | 14.34% | 10.87% | 1.95% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PNNT и RWAY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели PennantPark Investment Corporation и Runway Growth Finance Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
PNNT and RWAY have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RWAY has higher volatility (13.44%) compared to PNNT (9.30%). In terms of maximum drawdown, PNNT dropped -82.16% vs RWAY's -45.35%.
RWAY currently has the higher Sharpe Ratio (-1.37 vs -1.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PNNT и RWAY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор