Сравнение PNNT с GSBD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PennantPark Investment Corporation (PNNT) и Goldman Sachs BDC, Inc. (GSBD).
Доходность
Сравнение доходности PNNT и GSBD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PNNT и GSBD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PNNT PennantPark Investment Corporation | -23.23% | -2.96% | 16.56% | 37.25% | -8.90% | 61.71% | -17.99% | 14.30% | 2.05% | -0.65% |
GSBD Goldman Sachs BDC, Inc. | -1.82% | -8.81% | -6.24% | 20.97% | -20.13% | 10.85% | 0.71% | 26.36% | -9.44% | 1.96% |
Фундаментальные показатели
PNNT:
$0.39
GSBD:
$1.15
PNNT:
11.07
GSBD:
7.62
PNNT:
0.06
GSBD:
0.17
PNNT:
3.54
GSBD:
3.48
PNNT:
$80.02M
GSBD:
$291.45M
PNNT:
$36.06M
GSBD:
$180.94M
PNNT:
$26.12M
GSBD:
$173.42M
Доходность по периодам
С начала года, PNNT показывает доходность -23.23%, что значительно ниже, чем у GSBD с доходностью -1.82%. За последние 10 лет акции PNNT превзошли акции GSBD по среднегодовой доходности: 8.85% против 3.01% соответственно.
PNNT
- 1 день
- -2.67%
- 1 месяц
- -12.47%
- С начала года
- -23.23%
- 6 месяцев
- -27.74%
- 1 год
- -27.99%
- 3 года*
- 7.82%
- 5 лет*
- 6.69%
- 10 лет*
- 8.85%
GSBD
- 1 день
- -1.35%
- 1 месяц
- -0.54%
- С начала года
- -1.82%
- 6 месяцев
- -5.29%
- 1 год
- -10.85%
- 3 года*
- -0.40%
- 5 лет*
- -3.21%
- 10 лет*
- 3.01%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PNNT vs. GSBD — Ранг доходности на риск
PNNT
GSBD
Сравнение PNNT c GSBD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PennantPark Investment Corporation (PNNT) и Goldman Sachs BDC, Inc. (GSBD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PNNT | GSBD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.01 | -0.51 | -0.51 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.34 | -0.58 | -0.75 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 0.93 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.79 | -0.57 | -0.22 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.97 | -0.92 | -1.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PNNT | GSBD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.01 | -0.51 | -0.51 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 | -0.17 | +0.46 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 | 0.10 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.15 | 0.12 | +0.03 |
Корреляция
Корреляция между PNNT и GSBD составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PNNT и GSBD
Дивидендная доходность PNNT за последние двенадцать месяцев составляет около 21.97%, что больше доходности GSBD в 19.98%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PNNT PennantPark Investment Corporation | 21.97% | 16.11% | 12.85% | 11.65% | 10.43% | 6.93% | 11.71% | 11.03% | 11.30% | 10.42% | 14.62% | 18.12% |
GSBD Goldman Sachs BDC, Inc. | 19.98% | 20.26% | 14.88% | 12.29% | 13.12% | 10.18% | 9.41% | 8.46% | 9.79% | 8.12% | 7.65% | 9.47% |
Просадки
Сравнение просадок PNNT и GSBD
Максимальная просадка PNNT за все время составила -82.16%, что больше максимальной просадки GSBD в -62.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PNNT и GSBD.
Загрузка...
Показатели просадок
| PNNT | GSBD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.16% | -62.67% | -19.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.80% | -18.41% | -16.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.80% | -29.59% | -5.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -69.14% | -62.67% | -6.47% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -34.65% | -25.64% | -9.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.10% | -11.56% | -3.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.95% | 11.40% | +2.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности PNNT и GSBD
PennantPark Investment Corporation (PNNT) имеет более высокую волатильность в 11.47% по сравнению с Goldman Sachs BDC, Inc. (GSBD) с волатильностью 6.26%. Это указывает на то, что PNNT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GSBD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PNNT | GSBD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.47% | 6.26% | +5.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.93% | 13.37% | +6.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.77% | 21.57% | +6.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.20% | 18.77% | +4.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.55% | 30.75% | +1.80% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PNNT и GSBD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели PennantPark Investment Corporation и Goldman Sachs BDC, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PNNT и GSBD
PNNT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., PennantPark Investment Corporation сообщила о валовой прибыли в 12.87M при выручке в 27.25M, что соответствует валовой рентабельности в 47.2%.
GSBD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Goldman Sachs BDC, Inc. сообщила о валовой прибыли в 27.73M при выручке в 55.81M, что соответствует валовой рентабельности в 49.7%.
PNNT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., PennantPark Investment Corporation сообщила об операционной прибыли в 7.65M при выручке в 27.25M, что соответствует операционной рентабельности 28.1%.
GSBD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Goldman Sachs BDC, Inc. сообщила об операционной прибыли в 25.66M при выручке в 55.81M, что соответствует операционной рентабельности 46.0%.
PNNT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., PennantPark Investment Corporation сообщила о чистой прибыли в 8.96M при выручке в 27.25M, что соответствует чистой рентабельности 32.9%.
GSBD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Goldman Sachs BDC, Inc. сообщила о чистой прибыли в 24.71M при выручке в 55.81M, что соответствует чистой рентабельности 44.3%.