Сравнение PNNT с GSBD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PennantPark Investment Corporation (PNNT) и Goldman Sachs BDC, Inc. (GSBD).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PNNT или GSBD.
Основные характеристики
| PNNT | GSBD | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 13.09% | -3.14% |
| Дох-ть за 1 год | 19.66% | -0.10% |
| Дох-ть за 3 года | 12.72% | -1.15% |
| Дох-ть за 5 лет | 16.08% | 2.24% |
| Коэф-т Шарпа | 1.26 | 0.09 |
| Коэф-т Сортино | 1.75 | 0.21 |
| Коэф-т Омега | 1.24 | 1.03 |
| Коэф-т Кальмара | 1.42 | 0.09 |
| Коэф-т Мартина | 3.78 | 0.23 |
| Индекс Язвы | 5.73% | 5.69% |
| Дневная вол-ть | 17.14% | 14.02% |
| Макс. просадка | -82.16% | -62.67% |
| Текущая просадка | -6.84% | -14.19% |
Фундаментальные показатели
| PNNT | GSBD | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $459.03M | $1.52B |
| EPS | $0.66 | $0.68 |
| Цена/прибыль | 10.65 | 19.06 |
| PEG коэффициент | 0.28 | 2.15 |
| Общая выручка (12 мес.) | $70.58M | $368.90M |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $47.35M | $318.67M |
| EBITDA (12 мес.) | $54.21M | $199.02M |
Корреляция
Корреляция между PNNT и GSBD составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности PNNT и GSBD
С начала года, PNNT показывает доходность 13.09%, что значительно выше, чем у GSBD с доходностью -3.14%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PNNT c GSBD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PennantPark Investment Corporation (PNNT) и Goldman Sachs BDC, Inc. (GSBD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PNNT и GSBD
Дивидендная доходность PNNT за последние двенадцать месяцев составляет около 12.66%, что меньше доходности GSBD в 13.89%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PNNT PennantPark Investment Corporation | 12.66% | 11.65% | 10.43% | 6.93% | 11.71% | 11.03% | 11.30% | 10.42% | 14.62% | 18.12% | 11.75% | 9.66% |
GSBD Goldman Sachs BDC, Inc. | 13.89% | 12.29% | 13.12% | 10.18% | 9.41% | 8.46% | 9.79% | 8.12% | 7.65% | 9.45% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PNNT и GSBD
Максимальная просадка PNNT за все время составила -82.16%, что больше максимальной просадки GSBD в -62.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PNNT и GSBD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PNNT и GSBD
PennantPark Investment Corporation (PNNT) имеет более высокую волатильность в 5.94% по сравнению с Goldman Sachs BDC, Inc. (GSBD) с волатильностью 5.08%. Это указывает на то, что PNNT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GSBD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PNNT и GSBD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели PennantPark Investment Corporation и Goldman Sachs BDC, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности