Сравнение PNNT с GSBD
PNNT (PennantPark Investment Corporation) and GSBD (Goldman Sachs BDC, Inc.) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — PNNT in Asset Management, GSBD in Credit Services. Over the past 10 years, PNNT returned 4.88%/yr vs 3.26%/yr for GSBD. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PNNT и GSBD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PNNT показывает доходность -35.21%, что значительно ниже, чем у GSBD с доходностью 5.00%. За последние 10 лет акции PNNT превзошли акции GSBD по среднегодовой доходности: 4.88% против 3.26% соответственно.
PNNT
- 1 день
- 2.08%
- 1 месяц
- -6.16%
- 6 месяцев
- -37.52%
- С начала года
- -35.21%
- 1 год
- -43.33%
- 3 года*
- -4.81%
- 5 лет*
- -0.14%
- 10 лет*
- 4.88%
GSBD
- 1 день
- 1.34%
- 1 месяц
- 0.63%
- 6 месяцев
- 3.33%
- С начала года
- 5.00%
- 1 год
- -11.27%
- 3 года*
- -0.54%
- 5 лет*
- -1.80%
- 10 лет*
- 3.26%
Сравнение доходности по годам PNNT и GSBD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PNNT PennantPark Investment Corporation | -35.21% | -2.96% | 16.56% | 37.25% | -8.90% | 61.71% | -17.99% | 14.30% | 2.05% | -0.65% |
GSBD Goldman Sachs BDC, Inc. | 5.00% | -8.81% | -6.24% | 20.97% | -20.13% | 10.85% | 0.71% | 26.36% | -9.44% | 1.96% |
Correlation
The correlation between PNNT and GSBD is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.53 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.55 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мар. 2015 г. | 0.44 |
The correlation between PNNT and GSBD shifts across timeframes, from 0.44 (all time) to 0.56 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
PNNT:
$224.62M
GSBD:
$1.02B
PNNT:
$341.38
GSBD:
$0.99
PNNT:
0.01
GSBD:
9.20
PNNT:
0.00
GSBD:
0.20
PNNT:
1.74
GSBD:
3.61
PNNT:
$85.01M
GSBD:
$286.69M
PNNT:
$24.12M
GSBD:
$141.38M
PNNT:
$16.10M
GSBD:
$164.11M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PNNT vs. GSBD — Ранг доходности на риск
PNNT
GSBD
Сравнение PNNT c GSBD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PennantPark Investment Corporation (PNNT) и Goldman Sachs BDC, Inc. (GSBD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PNNT | GSBD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.68 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.72 | 0.93 | -0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.91 | -0.62 | -0.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.77 | -0.89 | -0.87 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PNNT и GSBD
Максимальная просадка PNNT за все время составила -82.16%, что больше максимальной просадки GSBD в -62.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PNNT и GSBD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PNNT | GSBD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.16% | -62.67% | -19.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -47.57% | -18.34% | -29.23% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -47.57% | -29.59% | -17.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.57% | -29.59% | -17.98% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -69.14% | -62.67% | -6.47% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -44.85% | -20.47% | -24.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.43% | -11.79% | -3.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.57% | 12.73% | +11.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности PNNT и GSBD
PennantPark Investment Corporation (PNNT) и Goldman Sachs BDC, Inc. (GSBD) имеют волатильность 9.30% и 9.07% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PNNT | GSBD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.30% | 9.07% | +0.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.63% | 18.19% | +6.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.22% | 22.02% | +6.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.78% | 19.61% | +4.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.86% | 31.13% | +1.73% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PNNT и GSBD
Дивидендная доходность PNNT за последние двенадцать месяцев составляет около 26.74%, что больше доходности GSBD в 17.00%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSBD Goldman Sachs BDC, Inc. | 17.00% | 20.26% | 14.88% | 12.29% | 13.12% | 10.18% | 9.41% | 8.46% | 9.79% | 8.12% | 7.65% | 9.47% |
PNNT PennantPark Investment Corporation | 26.74% | 16.11% | 12.85% | 11.65% | 10.43% | 6.93% | 11.71% | 11.03% | 11.30% | 10.42% | 14.62% | 18.12% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PNNT и GSBD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели PennantPark Investment Corporation и Goldman Sachs BDC, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
PNNT and GSBD have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PNNT has higher volatility (9.30%) compared to GSBD (9.07%). In terms of maximum drawdown, PNNT dropped -82.16% vs GSBD's -62.67%.
GSBD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.51 vs -1.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PNNT и GSBD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор