PortfoliosLab logo
Сравнение PNNT с GSBD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между PNNT и GSBD составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности PNNT и GSBD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PennantPark Investment Corporation (PNNT) и Goldman Sachs BDC, Inc. (GSBD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

40.00%60.00%80.00%100.00%120.00%140.00%160.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
134.96%
52.31%
PNNT
GSBD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PNNT:

0.18

GSBD:

-1.04

Коэф-т Сортино

PNNT:

0.40

GSBD:

-1.36

Коэф-т Омега

PNNT:

1.06

GSBD:

0.82

Коэф-т Кальмара

PNNT:

0.24

GSBD:

-0.69

Коэф-т Мартина

PNNT:

0.63

GSBD:

-1.65

Индекс Язвы

PNNT:

6.75%

GSBD:

12.31%

Дневная вол-ть

PNNT:

23.66%

GSBD:

19.69%

Макс. просадка

PNNT:

-82.16%

GSBD:

-62.67%

Текущая просадка

PNNT:

-9.26%

GSBD:

-23.09%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

PNNT:

$415.94M

GSBD:

$1.25B

EPS

PNNT:

$0.84

GSBD:

$0.56

Коэффициент P/E

PNNT:

7.58

GSBD:

19.05

Коэффициент PEG

PNNT:

0.28

GSBD:

2.15

Коэффициент P/S

PNNT:

2.89

GSBD:

2.88

Коэффициент P/B

PNNT:

0.82

GSBD:

0.78

Общая выручка (12 мес.)

PNNT:

$68.11M

GSBD:

$228.47M

Валовая прибыль (12 мес.)

PNNT:

$61.12M

GSBD:

$219.61M

EBITDA (12 мес.)

PNNT:

$15.96M

GSBD:

$21.77M

Доходность по периодам

С начала года, PNNT показывает доходность -4.52%, что значительно выше, чем у GSBD с доходностью -7.40%. За последние 10 лет акции PNNT превзошли акции GSBD по среднегодовой доходности: 8.68% против 3.33% соответственно.


PNNT

С начала года

-4.52%

1 месяц

-8.50%

6 месяцев

-1.59%

1 год

2.79%

5 лет

29.53%

10 лет

8.68%

GSBD

С начала года

-7.40%

1 месяц

-9.28%

6 месяцев

-13.64%

1 год

-20.51%

5 лет

5.33%

10 лет

3.33%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PNNT и GSBD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

PNNT
Ранг риск-скорректированной доходности PNNT, с текущим значением в 5757
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PNNT, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PNNT, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PNNT, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PNNT, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PNNT, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Мартина

GSBD
Ранг риск-скорректированной доходности GSBD, с текущим значением в 77
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GSBD, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSBD, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSBD, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSBD, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSBD, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PNNT c GSBD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PennantPark Investment Corporation (PNNT) и Goldman Sachs BDC, Inc. (GSBD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа PNNT, с текущим значением в 0.18, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
PNNT: 0.18
GSBD: -1.04
Коэффициент Сортино PNNT, с текущим значением в 0.40, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
PNNT: 0.40
GSBD: -1.36
Коэффициент Омега PNNT, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
PNNT: 1.06
GSBD: 0.82
Коэффициент Кальмара PNNT, с текущим значением в 0.24, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
PNNT: 0.24
GSBD: -0.69
Коэффициент Мартина PNNT, с текущим значением в 0.63, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
PNNT: 0.63
GSBD: -1.65

Показатель коэффициента Шарпа PNNT на текущий момент составляет 0.18, что выше коэффициента Шарпа GSBD равного -1.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PNNT и GSBD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.50-1.00-0.500.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.18
-1.04
PNNT
GSBD

Дивиденды

Сравнение дивидендов PNNT и GSBD

Дивидендная доходность PNNT за последние двенадцать месяцев составляет около 14.73%, что меньше доходности GSBD в 17.01%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PNNT
PennantPark Investment Corporation
14.73%12.85%11.65%10.43%6.93%11.71%11.03%11.30%10.42%14.62%18.12%11.75%
GSBD
Goldman Sachs BDC, Inc.
17.01%14.88%12.29%13.12%10.18%9.41%8.46%9.79%8.12%7.65%9.47%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PNNT и GSBD

Максимальная просадка PNNT за все время составила -82.16%, что больше максимальной просадки GSBD в -62.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PNNT и GSBD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-9.26%
-23.09%
PNNT
GSBD

Волатильность

Сравнение волатильности PNNT и GSBD

PennantPark Investment Corporation (PNNT) имеет более высокую волатильность в 15.73% по сравнению с Goldman Sachs BDC, Inc. (GSBD) с волатильностью 13.29%. Это указывает на то, что PNNT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GSBD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
15.73%
13.29%
PNNT
GSBD

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PNNT и GSBD

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели PennantPark Investment Corporation и Goldman Sachs BDC, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию