PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение HTGC с BCSF
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между HTGC и BCSF составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности HTGC и BCSF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hercules Capital, Inc. (HTGC) и Bain Capital Specialty Finance, Inc. (BCSF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

100.00%150.00%200.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
188.64%
76.85%
HTGC
BCSF

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HTGC:

0.41

BCSF:

1.01

Коэф-т Сортино

HTGC:

0.63

BCSF:

1.42

Коэф-т Омега

HTGC:

1.10

BCSF:

1.19

Коэф-т Кальмара

HTGC:

0.51

BCSF:

1.17

Коэф-т Мартина

HTGC:

1.30

BCSF:

4.27

Индекс Язвы

HTGC:

7.14%

BCSF:

3.73%

Дневная вол-ть

HTGC:

22.84%

BCSF:

15.72%

Макс. просадка

HTGC:

-68.50%

BCSF:

-62.45%

Текущая просадка

HTGC:

-14.62%

BCSF:

-12.53%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

HTGC:

$3.30B

BCSF:

$1.06B

EPS

HTGC:

$1.61

BCSF:

$1.85

Цена/прибыль

HTGC:

11.84

BCSF:

8.89

PEG коэффициент

HTGC:

0.52

BCSF:

1.07

Общая выручка (12 мес.)

HTGC:

$286.20M

BCSF:

$151.11M

Валовая прибыль (12 мес.)

HTGC:

$234.55M

BCSF:

$118.50M

EBITDA (12 мес.)

HTGC:

$192.67M

BCSF:

$99.85M

Доходность по периодам

С начала года, HTGC показывает доходность -6.50%, что значительно ниже, чем у BCSF с доходностью -4.79%.


HTGC

С начала года

-6.50%

1 месяц

-7.71%

6 месяцев

-2.88%

1 год

9.08%

5 лет

36.53%

10 лет

13.91%

BCSF

С начала года

-4.79%

1 месяц

-7.13%

6 месяцев

3.14%

1 год

14.81%

5 лет

30.46%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HTGC и BCSF

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

HTGC
Ранг риск-скорректированной доходности HTGC, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HTGC, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HTGC, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HTGC, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HTGC, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HTGC, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина

BCSF
Ранг риск-скорректированной доходности BCSF, с текущим значением в 8181
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BCSF, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BCSF, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BCSF, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BCSF, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BCSF, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение HTGC c BCSF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hercules Capital, Inc. (HTGC) и Bain Capital Specialty Finance, Inc. (BCSF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа HTGC, с текущим значением в 0.41, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
HTGC: 0.41
BCSF: 1.01
Коэффициент Сортино HTGC, с текущим значением в 0.63, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
HTGC: 0.63
BCSF: 1.42
Коэффициент Омега HTGC, с текущим значением в 1.10, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
HTGC: 1.10
BCSF: 1.19
Коэффициент Кальмара HTGC, с текущим значением в 0.51, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
HTGC: 0.51
BCSF: 1.17
Коэффициент Мартина HTGC, с текущим значением в 1.30, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
HTGC: 1.30
BCSF: 4.27

Показатель коэффициента Шарпа HTGC на текущий момент составляет 0.41, что ниже коэффициента Шарпа BCSF равного 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HTGC и BCSF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.41
1.01
HTGC
BCSF

Дивиденды

Сравнение дивидендов HTGC и BCSF

Дивидендная доходность HTGC за последние двенадцать месяцев составляет около 8.68%, что меньше доходности BCSF в 11.09%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
HTGC
Hercules Capital, Inc.
8.68%7.96%11.40%14.90%9.34%9.57%9.49%11.40%9.45%8.79%10.17%8.33%
BCSF
Bain Capital Specialty Finance, Inc.
11.09%10.27%10.62%11.60%8.94%11.73%8.14%2.40%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HTGC и BCSF

Максимальная просадка HTGC за все время составила -68.50%, что больше максимальной просадки BCSF в -62.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HTGC и BCSF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-14.62%
-12.53%
HTGC
BCSF

Волатильность

Сравнение волатильности HTGC и BCSF

Hercules Capital, Inc. (HTGC) имеет более высокую волатильность в 7.78% по сравнению с Bain Capital Specialty Finance, Inc. (BCSF) с волатильностью 5.67%. Это указывает на то, что HTGC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BCSF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
7.78%
5.67%
HTGC
BCSF

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей HTGC и BCSF

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Hercules Capital, Inc. и Bain Capital Specialty Finance, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab