PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение HTGC с BCSF
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение HTGC с BCSF

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hercules Capital, Inc. (HTGC) и Bain Capital Specialty Finance, Inc. (BCSF).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HTGC или BCSF.

Корреляция

Корреляция между HTGC и BCSF составляет 0.40 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности HTGC и BCSF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hercules Capital, Inc. (HTGC) и Bain Capital Specialty Finance, Inc. (BCSF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
50.00%100.00%150.00%200.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
180.50%
69.22%
HTGC
BCSF

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HTGC:

0.12

BCSF:

0.30

Коэф-т Сортино

HTGC:

0.32

BCSF:

0.54

Коэф-т Омега

HTGC:

1.05

BCSF:

1.08

Коэф-т Кальмара

HTGC:

0.12

BCSF:

0.25

Коэф-т Мартина

HTGC:

0.35

BCSF:

1.03

Индекс Язвы

HTGC:

8.68%

BCSF:

6.31%

Дневная вол-ть

HTGC:

26.02%

BCSF:

21.52%

Макс. просадка

HTGC:

-68.50%

BCSF:

-62.45%

Текущая просадка

HTGC:

-17.03%

BCSF:

-16.30%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

HTGC:

$3.10B

BCSF:

$1.01B

EPS

HTGC:

$1.61

BCSF:

$1.85

Коэффициент P/E

HTGC:

11.12

BCSF:

8.39

Коэффициент PEG

HTGC:

0.52

BCSF:

1.07

Коэффициент P/S

HTGC:

6.29

BCSF:

3.44

Коэффициент P/B

HTGC:

1.56

BCSF:

0.88

Общая выручка (12 мес.)

HTGC:

$286.20M

BCSF:

$119.16M

Валовая прибыль (12 мес.)

HTGC:

$234.55M

BCSF:

$98.65M

EBITDA (12 мес.)

HTGC:

$192.67M

BCSF:

$99.85M

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: HTGC показывает доходность -9.14%, а BCSF немного выше – -8.90%.

HTGC

С начала года

-9.14%

1 месяц

-8.58%

6 месяцев

-6.38%

1 год

1.89%

5 лет

25.37%

10 лет

13.50%

BCSF

С начала года

-8.90%

1 месяц

-7.50%

6 месяцев

-2.19%

1 год

4.92%

5 лет

20.71%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HTGC и BCSF

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
HTGC
Ранг риск-скорректированной доходности HTGC, с текущим значением в 5353
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HTGC, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HTGC, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HTGC, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HTGC, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HTGC, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Мартина
BCSF
Ранг риск-скорректированной доходности BCSF, с текущим значением в 6161
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BCSF, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BCSF, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BCSF, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BCSF, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BCSF, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение HTGC c BCSF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hercules Capital, Inc. (HTGC) и Bain Capital Specialty Finance, Inc. (BCSF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа HTGC, с текущим значением в 0.12, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
HTGC: 0.12
BCSF: 0.30
Коэффициент Сортино HTGC, с текущим значением в 0.32, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
HTGC: 0.32
BCSF: 0.54
Коэффициент Омега HTGC, с текущим значением в 1.05, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
HTGC: 1.05
BCSF: 1.08
Коэффициент Кальмара HTGC, с текущим значением в 0.12, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
HTGC: 0.12
BCSF: 0.25
Коэффициент Мартина HTGC, с текущим значением в 0.35, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
HTGC: 0.35
BCSF: 1.03

Показатель коэффициента Шарпа HTGC на текущий момент составляет 0.12, что ниже коэффициента Шарпа BCSF равного 0.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HTGC и BCSF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.12
0.30
HTGC
BCSF

Дивиденды

Сравнение дивидендов HTGC и BCSF

Дивидендная доходность HTGC за последние двенадцать месяцев составляет около 8.93%, что меньше доходности BCSF в 11.59%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
HTGC
Hercules Capital, Inc.		8.93%7.96%11.40%14.90%9.34%9.57%9.49%11.40%9.45%8.79%10.17%8.33%
BCSF
Bain Capital Specialty Finance, Inc.		11.59%10.27%10.62%11.60%8.94%11.73%8.14%2.40%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HTGC и BCSF

Максимальная просадка HTGC за все время составила -68.50%, что больше максимальной просадки BCSF в -62.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HTGC и BCSF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-17.03%
-16.30%
HTGC
BCSF

Волатильность

Сравнение волатильности HTGC и BCSF

Текущая волатильность для Hercules Capital, Inc. (HTGC) составляет 13.55%, в то время как у Bain Capital Specialty Finance, Inc. (BCSF) волатильность равна 15.38%. Это указывает на то, что HTGC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BCSF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.55%
15.38%
HTGC
BCSF

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей HTGC и BCSF

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Hercules Capital, Inc. и Bain Capital Specialty Finance, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию