Сравнение HTGC с BCSF
HTGC (Hercules Capital, Inc.) and BCSF (Bain Capital Specialty Finance, Inc.) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — HTGC in Mortgage Finance, BCSF in Asset Management. Over the past 5 years, HTGC returned 9.03%/yr vs 6.86%/yr for BCSF. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности HTGC и BCSF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HTGC показывает доходность -14.37%, что значительно ниже, чем у BCSF с доходностью -4.96%.
HTGC
- 1 день
- -1.93%
- 1 месяц
- -5.03%
- С начала года
- -14.37%
- 6 месяцев
- -14.09%
- 1 год
- -4.30%
- 3 года*
- 12.45%
- 5 лет*
- 9.03%
- 10 лет*
- 13.30%
BCSF
- 1 день
- -4.34%
- 1 месяц
- -9.75%
- С начала года
- -4.96%
- 6 месяцев
- -4.05%
- 1 год
- -6.23%
- 3 года*
- 13.06%
- 5 лет*
- 6.86%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HTGC и BCSF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HTGC Hercules Capital, Inc. | -14.37% | 3.54% | 33.33% | 42.91% | -10.42% | 26.50% | 14.49% | 39.86% | -10.24% |
BCSF Bain Capital Specialty Finance, Inc. | -4.96% | -9.60% | 29.52% | 41.95% | -13.31% | 36.98% | -28.91% | 28.19% | -4.60% |
Correlation
The correlation between HTGC and BCSF is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.65 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.62 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 нояб. 2018 г. | 0.56 |
The correlation between HTGC and BCSF has been stable across timeframes, ranging from 0.56 to 0.65 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
HTGC:
$3.00B
BCSF:
$828.37M
HTGC:
$1.49
BCSF:
$1.50
HTGC:
10.21
BCSF:
8.49
HTGC:
5.11
BCSF:
3.49
HTGC:
1.35
BCSF:
0.76
HTGC:
$578.18M
BCSF:
$237.34M
HTGC:
$510.74M
BCSF:
$150.81M
HTGC:
$380.44M
BCSF:
-$29.62M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HTGC vs. BCSF — Ранг доходности на риск
HTGC
BCSF
Сравнение HTGC c BCSF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hercules Capital, Inc. (HTGC) и Bain Capital Specialty Finance, Inc. (BCSF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HTGC | BCSF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 0.97 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.17 | -0.39 | +0.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.40 | -0.81 | +0.40 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HTGC | BCSF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.19 | -0.29 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 | 0.34 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 0.22 | +0.14 |
Просадки
Сравнение просадок HTGC и BCSF
Максимальная просадка HTGC за все время составила -68.21%, что больше максимальной просадки BCSF в -62.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HTGC и BCSF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HTGC | BCSF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.21% | -62.42% | -5.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.74% | -16.17% | -8.57% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.97% | -26.38% | -1.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.11% | -26.38% | -9.73% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -57.54% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.03% | -21.07% | +2.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.86% | -12.27% | +1.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.72% | 7.75% | +2.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности HTGC и BCSF
Текущая волатильность для Hercules Capital, Inc. (HTGC) составляет 5.23%, в то время как у Bain Capital Specialty Finance, Inc. (BCSF) волатильность равна 5.97%. Это указывает на то, что HTGC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BCSF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HTGC | BCSF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.23% | 5.97% | -0.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.00% | 17.29% | +2.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.14% | 21.42% | +1.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.72% | 20.26% | +5.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.84% | 31.02% | -3.18% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HTGC и BCSF
Дивидендная доходность HTGC за последние двенадцать месяцев составляет около 11.89%, что меньше доходности BCSF в 15.04%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BCSF Bain Capital Specialty Finance, Inc. | 15.04% | 14.02% | 10.27% | 10.62% | 11.60% | 8.94% | 11.73% | 8.30% | 2.44% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HTGC Hercules Capital, Inc. | 11.89% | 9.99% | 9.56% | 11.40% | 13.77% | 9.76% | 9.02% | 9.49% | 11.40% | 9.45% | 8.79% | 10.17% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HTGC и BCSF
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Hercules Capital, Inc. и Bain Capital Specialty Finance, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности HTGC и BCSF
HTGC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hercules Capital, Inc. сообщила о валовой прибыли в 106.20M при выручке в 123.49M, что соответствует валовой рентабельности в 86.0%.
BCSF - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bain Capital Specialty Finance, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 50.13M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
HTGC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hercules Capital, Inc. сообщила об операционной прибыли в 65.43M при выручке в 123.49M, что соответствует операционной рентабельности 53.0%.
BCSF - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bain Capital Specialty Finance, Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 50.13M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
HTGC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hercules Capital, Inc. сообщила о чистой прибыли в 0.00 при выручке в 123.49M, что соответствует чистой рентабельности 0.0%.
BCSF - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bain Capital Specialty Finance, Inc. сообщила о чистой прибыли в 27.36M при выручке в 50.13M, что соответствует чистой рентабельности 54.6%.
Часто задаваемые вопросы
HTGC and BCSF have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BCSF has higher volatility (5.97%) compared to HTGC (5.23%). In terms of maximum drawdown, HTGC dropped -68.21% vs BCSF's -62.42%.
HTGC currently has the higher Sharpe Ratio (-0.19 vs -0.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HTGC и BCSF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор