PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TRIFX с CLTAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TRIFX с CLTAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Catalyst/SMH Total Return Income Fund (TRIFX) и Catalyst/Lyons Tactical Allocation Fund (CLTAX).

TRIFX управляется Catalyst Mutual Funds. Фонд был запущен 20 мая 2008 г.. CLTAX управляется Catalyst Mutual Funds. Фонд был запущен 1 июл. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности TRIFX и CLTAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Catalyst/SMH Total Return Income Fund (TRIFX) и Catalyst/Lyons Tactical Allocation Fund (CLTAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TRIFX и CLTAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TRIFX
Catalyst/SMH Total Return Income Fund		-1.29%5.53%10.63%14.49%-12.48%24.45%5.12%19.43%-7.19%12.65%
CLTAX
Catalyst/Lyons Tactical Allocation Fund		-2.21%15.26%3.51%10.16%-24.36%17.82%27.88%2.80%-4.99%16.74%

Доходность по периодам

С начала года, TRIFX показывает доходность -1.29%, что значительно выше, чем у CLTAX с доходностью -2.21%. За последние 10 лет акции TRIFX превзошли акции CLTAX по среднегодовой доходности: 9.16% против 5.99% соответственно.

TRIFX

1 день
1.74%
1 месяц
-1.51%
С начала года
-1.29%
6 месяцев
-3.98%
1 год
7.37%
3 года*
9.15%
5 лет*
4.73%
10 лет*
9.16%

CLTAX

1 день
3.68%
1 месяц
-7.46%
С начала года
-2.21%
6 месяцев
-1.19%
1 год
13.92%
3 года*
8.19%
5 лет*
1.40%
10 лет*
5.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Catalyst/SMH Total Return Income Fund

Catalyst/Lyons Tactical Allocation Fund

Часто сравнивают с TRIFX:
TRIFX с FSELXTRIFX с SPYTRIFX с VOOTRIFX с USDTRIFX с BAICXTRIFX с ^NDXTRIFX с QQQ
Часто сравнивают с CLTAX:
CLTAX с VUGCLTAX с VIGCLTAX с CPEAXCLTAX с MLXIXCLTAX с INSAXCLTAX с MBXIXCLTAX с ATRFX

Сравнение комиссий TRIFX и CLTAX

TRIFX берет комиссию в 1.58%, что несколько больше комиссии CLTAX в 1.53%.

TRIFX
Catalyst/SMH Total Return Income Fund
CLTAX
Catalyst/Lyons Tactical Allocation Fund

Доходность на риск

TRIFX vs. CLTAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TRIFX
Ранг доходности на риск TRIFX: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRIFX: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRIFX: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRIFX: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRIFX: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRIFX: 1717
Ранг коэф-та Мартина
CLTAX
Ранг доходности на риск CLTAX: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CLTAX: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CLTAX: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CLTAX: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CLTAX: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CLTAX: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TRIFX c CLTAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Catalyst/SMH Total Return Income Fund (TRIFX) и Catalyst/Lyons Tactical Allocation Fund (CLTAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TRIFXCLTAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.56

0.78

-0.21

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.83

1.24

-0.41

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

1.16

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.72

1.43

-0.71

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.03

5.63

-3.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TRIFX vs. CLTAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TRIFX на текущий момент составляет 0.56, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CLTAX равному 0.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TRIFX и CLTAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TRIFXCLTAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.56

0.78

-0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

0.10

+0.35

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.78

0.42

+0.36

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.13

0.56

-0.43

Корреляция

Корреляция между TRIFX и CLTAX составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TRIFX и CLTAX

Дивидендная доходность TRIFX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.91%, что меньше доходности CLTAX в 10.29%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TRIFX
Catalyst/SMH Total Return Income Fund		5.91%4.90%7.36%5.42%4.84%5.15%5.44%5.36%7.10%6.47%6.14%10.01%
CLTAX
Catalyst/Lyons Tactical Allocation Fund		10.29%10.06%0.02%1.02%12.48%0.55%3.42%12.17%2.73%2.81%1.35%6.33%

Просадки

Сравнение просадок TRIFX и CLTAX

Максимальная просадка TRIFX за все время составила -54.53%, что больше максимальной просадки CLTAX в -28.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRIFX и CLTAX.

Загрузка...

Показатели просадок

TRIFXCLTAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.53%

-28.93%

-25.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.56%

-10.91%

+0.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.76%

-26.92%

+6.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.43%

-28.93%

-6.50%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.61%

-7.63%

+2.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.36%

-8.10%

-10.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.75%

2.77%

+0.98%

Волатильность

Сравнение волатильности TRIFX и CLTAX

Текущая волатильность для Catalyst/SMH Total Return Income Fund (TRIFX) составляет 3.76%, в то время как у Catalyst/Lyons Tactical Allocation Fund (CLTAX) волатильность равна 7.18%. Это указывает на то, что TRIFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CLTAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TRIFXCLTAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.76%

7.18%

-3.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.62%

13.24%

-3.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.42%

19.40%

-4.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.67%

14.54%

-3.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.71%

14.23%

-2.52%