Сравнение TRIFX с ATRFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Catalyst/SMH Total Return Income Fund (TRIFX) и Catalyst Systematic Alpha Class I (ATRFX).
TRIFX управляется Catalyst Mutual Funds. Фонд был запущен 20 мая 2008 г.. ATRFX управляется Catalyst Mutual Funds. Фонд был запущен 31 июл. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности TRIFX и ATRFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TRIFX и ATRFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRIFX Catalyst/SMH Total Return Income Fund | -1.29% | 5.53% | 10.63% | 14.49% | -12.48% | 24.45% | 5.12% | 19.43% | -7.19% | 12.65% |
ATRFX Catalyst Systematic Alpha Class I | -17.80% | 2.81% | -4.14% | 24.60% | -4.33% | 25.70% | 15.32% | 29.25% | -19.65% | 2.00% |
Доходность по периодам
С начала года, TRIFX показывает доходность -1.29%, что значительно выше, чем у ATRFX с доходностью -17.80%. За последние 10 лет акции TRIFX превзошли акции ATRFX по среднегодовой доходности: 9.16% против 3.89% соответственно.
TRIFX
- 1 день
- 1.74%
- 1 месяц
- -1.51%
- С начала года
- -1.29%
- 6 месяцев
- -3.98%
- 1 год
- 7.37%
- 3 года*
- 9.15%
- 5 лет*
- 4.73%
- 10 лет*
- 9.16%
ATRFX
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- -16.19%
- С начала года
- -17.80%
- 6 месяцев
- -16.34%
- 1 год
- -6.55%
- 3 года*
- -2.64%
- 5 лет*
- 2.76%
- 10 лет*
- 3.89%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TRIFX и ATRFX
TRIFX берет комиссию в 1.58%, что меньше комиссии ATRFX в 1.77%.
Доходность на риск
TRIFX vs. ATRFX — Ранг доходности на риск
TRIFX
ATRFX
Сравнение TRIFX c ATRFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Catalyst/SMH Total Return Income Fund (TRIFX) и Catalyst Systematic Alpha Class I (ATRFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TRIFX | ATRFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.56 | -0.27 | +0.84 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.83 | -0.22 | +1.05 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 0.97 | +0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.72 | -0.28 | +1.00 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.03 | -0.92 | +2.95 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TRIFX | ATRFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.56 | -0.27 | +0.84 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 | 0.16 | +0.29 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.78 | 0.25 | +0.53 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.13 | 0.22 | -0.09 |
Корреляция
Корреляция между TRIFX и ATRFX составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TRIFX и ATRFX
Дивидендная доходность TRIFX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.91%, что больше доходности ATRFX в 0.79%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRIFX Catalyst/SMH Total Return Income Fund | 5.91% | 4.90% | 7.36% | 5.42% | 4.84% | 5.15% | 5.44% | 5.36% | 7.10% | 6.47% | 6.14% | 10.01% |
ATRFX Catalyst Systematic Alpha Class I | 0.79% | 0.65% | 11.89% | 1.87% | 4.98% | 5.43% | 20.92% | 1.60% | 1.37% | 0.00% | 0.91% | 1.02% |
Просадки
Сравнение просадок TRIFX и ATRFX
Максимальная просадка TRIFX за все время составила -54.53%, что больше максимальной просадки ATRFX в -35.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRIFX и ATRFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TRIFX | ATRFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.53% | -35.17% | -19.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.56% | -21.19% | +10.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.76% | -35.17% | +14.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.43% | -35.17% | -0.26% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.61% | -29.89% | +24.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.36% | -8.58% | -9.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.75% | 6.39% | -2.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности TRIFX и ATRFX
Текущая волатильность для Catalyst/SMH Total Return Income Fund (TRIFX) составляет 3.76%, в то время как у Catalyst Systematic Alpha Class I (ATRFX) волатильность равна 11.51%. Это указывает на то, что TRIFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ATRFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TRIFX | ATRFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.76% | 11.51% | -7.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.62% | 17.58% | -7.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.42% | 22.50% | -8.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.67% | 17.49% | -6.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.71% | 15.35% | -3.64% |