PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение ATRFX с FNILX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


ATRFXFNILX
Дох-ть с нач. г.0.40%16.32%
Дох-ть за 1 год1.74%25.26%
Дох-ть за 3 года5.77%7.75%
Дох-ть за 5 лет13.74%14.93%
Коэф-т Шарпа0.101.91
Дневная вол-ть16.51%12.75%
Макс. просадка-25.03%-33.75%
Текущая просадка-13.12%-2.83%

Корреляция

-0.50.00.51.00.2

Корреляция между ATRFX и FNILX составляет 0.18 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности ATRFX и FNILX

С начала года, ATRFX показывает доходность 0.40%, что значительно ниже, чем у FNILX с доходностью 16.32%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
-5.56%
7.28%
ATRFX
FNILX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Catalyst Systematic Alpha Class I

Fidelity ZERO Large Cap Index Fund

Сравнение комиссий ATRFX и FNILX

ATRFX берет комиссию в 1.77%, что несколько больше комиссии FNILX в 0.00%.


ATRFX
Catalyst Systematic Alpha Class I
График комиссии ATRFX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.77%
График комиссии FNILX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.00%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение ATRFX c FNILX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Catalyst Systematic Alpha Class I (ATRFX) и Fidelity ZERO Large Cap Index Fund (FNILX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


ATRFX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ATRFX, с текущим значением в 0.10, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.000.10
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ATRFX, с текущим значением в 0.22, в сравнении с широким рынком0.005.0010.000.22
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ATRFX, с текущим значением в 1.04, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.04
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ATRFX, с текущим значением в 0.09, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.09
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ATRFX, с текущим значением в 0.34, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.000.34
FNILX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FNILX, с текущим значением в 1.91, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.001.91
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FNILX, с текущим значением в 2.60, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.60
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FNILX, с текущим значением в 1.34, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.34
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FNILX, с текущим значением в 1.97, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.97
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FNILX, с текущим значением в 9.35, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.009.35

Сравнение коэффициента Шарпа ATRFX и FNILX

Показатель коэффициента Шарпа ATRFX на текущий момент составляет 0.10, что ниже коэффициента Шарпа FNILX равного 1.91. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа ATRFX и FNILX.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00AprilMayJuneJulyAugustSeptember
0.10
1.91
ATRFX
FNILX

Дивиденды

Сравнение дивидендов ATRFX и FNILX

Дивидендная доходность ATRFX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.84%, что больше доходности FNILX в 1.15%


TTM2023202220212020201920182017201620152014
ATRFX
Catalyst Systematic Alpha Class I
3.84%1.87%4.98%5.43%20.92%3.04%1.37%0.00%0.91%1.02%0.64%
FNILX
Fidelity ZERO Large Cap Index Fund
1.15%1.34%1.53%0.95%1.20%1.17%0.53%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ATRFX и FNILX

Максимальная просадка ATRFX за все время составила -25.03%, что меньше максимальной просадки FNILX в -33.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ATRFX и FNILX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
-13.12%
-2.83%
ATRFX
FNILX

Волатильность

Сравнение волатильности ATRFX и FNILX

Текущая волатильность для Catalyst Systematic Alpha Class I (ATRFX) составляет 2.55%, в то время как у Fidelity ZERO Large Cap Index Fund (FNILX) волатильность равна 4.62%. Это указывает на то, что ATRFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FNILX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
2.55%
4.62%
ATRFX
FNILX