PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ATRFX с FNILX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ATRFX с FNILX

Последнее обновление 17 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Catalyst Systematic Alpha Class I (ATRFX) и Fidelity ZERO Large Cap Index Fund (FNILX).

ATRFX управляется Catalyst Mutual Funds. Фонд был запущен 31 июл. 2014 г.. FNILX управляется Fidelity.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ATRFX или FNILX.

Корреляция

Корреляция между ATRFX и FNILX составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности ATRFX и FNILX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Catalyst Systematic Alpha Class I (ATRFX) и Fidelity ZERO Large Cap Index Fund (FNILX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ATRFX:

-1.09

FNILX:

0.73

Коэф-т Сортино

ATRFX:

-1.31

FNILX:

1.21

Коэф-т Омега

ATRFX:

0.80

FNILX:

1.18

Коэф-т Кальмара

ATRFX:

-0.65

FNILX:

0.82

Коэф-т Мартина

ATRFX:

-1.35

FNILX:

3.12

Индекс Язвы

ATRFX:

16.91%

FNILX:

5.00%

Дневная вол-ть

ATRFX:

21.56%

FNILX:

19.85%

Макс. просадка

ATRFX:

-35.09%

FNILX:

-33.75%

Текущая просадка

ATRFX:

-27.95%

FNILX:

-2.78%

Доходность по периодам

С начала года, ATRFX показывает доходность -13.14%, что значительно ниже, чем у FNILX с доходностью 1.82%.

ATRFX

С начала года

-13.14%

1 месяц

6.25%

6 месяцев

-14.69%

1 год

-23.69%

5 лет

8.83%

10 лет

3.82%

FNILX

С начала года

1.82%

1 месяц

13.36%

6 месяцев

2.26%

1 год

14.38%

5 лет

17.52%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий ATRFX и FNILX

ATRFX берет комиссию в 1.77%, что несколько больше комиссии FNILX в 0.00%.

ATRFX
Catalyst Systematic Alpha Class I
FNILX
Fidelity ZERO Large Cap Index Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ATRFX и FNILX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ATRFX
Ранг риск-скорректированной доходности ATRFX, с текущим значением в 11
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ATRFX, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ATRFX, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ATRFX, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ATRFX, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ATRFX, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Мартина
FNILX
Ранг риск-скорректированной доходности FNILX, с текущим значением в 7474
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FNILX, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNILX, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNILX, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNILX, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNILX, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ATRFX c FNILX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Catalyst Systematic Alpha Class I (ATRFX) и Fidelity ZERO Large Cap Index Fund (FNILX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ATRFX на текущий момент составляет -1.09, что ниже коэффициента Шарпа FNILX равного 0.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ATRFX и FNILX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов ATRFX и FNILX

Дивидендная доходность ATRFX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.32%, что больше доходности FNILX в 1.07%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ATRFX
Catalyst Systematic Alpha Class I		13.32%11.90%1.87%4.98%5.43%20.92%3.04%1.38%0.00%0.91%0.74%0.59%
FNILX
Fidelity ZERO Large Cap Index Fund		1.07%1.09%1.34%1.53%0.95%1.20%1.17%0.41%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ATRFX и FNILX

Максимальная просадка ATRFX за все время составила -35.09%, примерно равная максимальной просадке FNILX в -33.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ATRFX и FNILX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности ATRFX и FNILX

Текущая волатильность для Catalyst Systematic Alpha Class I (ATRFX) составляет 4.14%, в то время как у Fidelity ZERO Large Cap Index Fund (FNILX) волатильность равна 5.52%. Это указывает на то, что ATRFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FNILX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...