PortfoliosLab logo
Сравнение ATRFX с FNILX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между ATRFX и FNILX составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.2

Доходность

Сравнение доходности ATRFX и FNILX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Catalyst Systematic Alpha Class I (ATRFX) и Fidelity ZERO Large Cap Index Fund (FNILX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

40.00%60.00%80.00%100.00%120.00%140.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
58.50%
112.28%
ATRFX
FNILX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ATRFX:

-1.16

FNILX:

0.54

Коэф-т Сортино

ATRFX:

-1.46

FNILX:

0.88

Коэф-т Омега

ATRFX:

0.78

FNILX:

1.13

Коэф-т Кальмара

ATRFX:

-0.71

FNILX:

0.56

Коэф-т Мартина

ATRFX:

-1.62

FNILX:

2.29

Индекс Язвы

ATRFX:

15.52%

FNILX:

4.66%

Дневная вол-ть

ATRFX:

21.65%

FNILX:

19.67%

Макс. просадка

ATRFX:

-35.09%

FNILX:

-33.75%

Текущая просадка

ATRFX:

-29.75%

FNILX:

-10.09%

Доходность по периодам

С начала года, ATRFX показывает доходность -15.32%, что значительно ниже, чем у FNILX с доходностью -5.83%.


ATRFX

С начала года

-15.32%

1 месяц

-5.80%

6 месяцев

-18.71%

1 год

-26.52%

5 лет

8.10%

10 лет

3.81%

FNILX

С начала года

-5.83%

1 месяц

-0.86%

6 месяцев

-4.10%

1 год

9.99%

5 лет

15.81%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий ATRFX и FNILX

ATRFX берет комиссию в 1.77%, что несколько больше комиссии FNILX в 0.00%.


График комиссии ATRFX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
ATRFX: 1.77%
График комиссии FNILX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FNILX: 0.00%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ATRFX и FNILX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

ATRFX
Ранг риск-скорректированной доходности ATRFX, с текущим значением в 00
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ATRFX, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ATRFX, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ATRFX, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ATRFX, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ATRFX, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Мартина

FNILX
Ранг риск-скорректированной доходности FNILX, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FNILX, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNILX, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNILX, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNILX, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNILX, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ATRFX c FNILX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Catalyst Systematic Alpha Class I (ATRFX) и Fidelity ZERO Large Cap Index Fund (FNILX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа ATRFX, с текущим значением в -1.16, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
ATRFX: -1.16
FNILX: 0.54
Коэффициент Сортино ATRFX, с текущим значением в -1.46, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
ATRFX: -1.46
FNILX: 0.88
Коэффициент Омега ATRFX, с текущим значением в 0.78, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
ATRFX: 0.78
FNILX: 1.13
Коэффициент Кальмара ATRFX, с текущим значением в -0.71, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
ATRFX: -0.71
FNILX: 0.56
Коэффициент Мартина ATRFX, с текущим значением в -1.62, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.00
ATRFX: -1.62
FNILX: 2.29

Показатель коэффициента Шарпа ATRFX на текущий момент составляет -1.16, что ниже коэффициента Шарпа FNILX равного 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ATRFX и FNILX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-2.00-1.000.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-1.16
0.54
ATRFX
FNILX

Дивиденды

Сравнение дивидендов ATRFX и FNILX

Дивидендная доходность ATRFX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.80%, что больше доходности FNILX в 1.16%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ATRFX
Catalyst Systematic Alpha Class I
13.80%11.90%1.87%4.98%5.43%20.92%3.04%1.38%0.00%0.91%0.74%0.59%
FNILX
Fidelity ZERO Large Cap Index Fund
1.16%1.09%1.34%1.53%0.95%1.20%1.17%0.41%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ATRFX и FNILX

Максимальная просадка ATRFX за все время составила -35.09%, примерно равная максимальной просадке FNILX в -33.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ATRFX и FNILX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-29.75%
-10.09%
ATRFX
FNILX

Волатильность

Сравнение волатильности ATRFX и FNILX

Текущая волатильность для Catalyst Systematic Alpha Class I (ATRFX) составляет 12.09%, в то время как у Fidelity ZERO Large Cap Index Fund (FNILX) волатильность равна 14.30%. Это указывает на то, что ATRFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FNILX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12.09%
14.30%
ATRFX
FNILX