PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение ATRFX с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


ATRFXVOO
Дох-ть с нач. г.0.37%19.40%
Дох-ть за 1 год2.46%27.03%
Дох-ть за 3 года5.61%9.37%
Дох-ть за 5 лет13.37%15.93%
Дох-ть за 10 лет5.77%12.97%
Коэф-т Шарпа0.182.17
Дневная вол-ть16.53%12.37%
Макс. просадка-25.03%-33.99%
Текущая просадка-13.14%-0.19%

Корреляция

-0.50.00.51.00.2

Корреляция между ATRFX и VOO составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности ATRFX и VOO

С начала года, ATRFX показывает доходность 0.37%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 19.40%. За последние 10 лет акции ATRFX уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 5.77% против 12.97% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%AprilMayJuneJulyAugust
-5.02%
10.63%
ATRFX
VOO

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Catalyst Systematic Alpha Class I

Vanguard S&P 500 ETF

Сравнение комиссий ATRFX и VOO

ATRFX берет комиссию в 1.77%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.


ATRFX
Catalyst Systematic Alpha Class I
График комиссии ATRFX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.77%
График комиссии VOO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение ATRFX c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Catalyst Systematic Alpha Class I (ATRFX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


ATRFX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ATRFX, с текущим значением в 0.18, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.000.18
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ATRFX, с текущим значением в 0.32, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.000.32
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ATRFX, с текущим значением в 1.05, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.003.501.05
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ATRFX, с текущим значением в 0.16, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.16
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ATRFX, с текущим значением в 0.65, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.000.65
VOO
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VOO, с текущим значением в 2.17, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.002.17
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VOO, с текущим значением в 2.96, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.002.96
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VOO, с текущим значением в 1.39, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.003.501.39
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VOO, с текущим значением в 2.31, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.002.31
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VOO, с текущим значением в 10.21, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.0010.21

Сравнение коэффициента Шарпа ATRFX и VOO

Показатель коэффициента Шарпа ATRFX на текущий момент составляет 0.18, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 2.17. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа ATRFX и VOO.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00AprilMayJuneJulyAugust
0.18
2.17
ATRFX
VOO

Дивиденды

Сравнение дивидендов ATRFX и VOO

Дивидендная доходность ATRFX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.18%, что больше доходности VOO в 1.28%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
ATRFX
Catalyst Systematic Alpha Class I
2.18%1.87%4.98%5.43%20.92%3.04%1.37%0.00%0.91%1.02%0.64%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.28%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%1.84%

Просадки

Сравнение просадок ATRFX и VOO

Максимальная просадка ATRFX за все время составила -25.03%, что меньше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ATRFX и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%AprilMayJuneJulyAugust
-13.14%
-0.19%
ATRFX
VOO

Волатильность

Сравнение волатильности ATRFX и VOO

Catalyst Systematic Alpha Class I (ATRFX) имеет более высокую волатильность в 12.12% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 5.51%. Это указывает на то, что ATRFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%AprilMayJuneJulyAugust
12.12%
5.51%
ATRFX
VOO