Сравнение ATRFX с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Catalyst Systematic Alpha Class I (ATRFX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
ATRFX управляется Catalyst Mutual Funds. Фонд был запущен 31 июл. 2014 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ATRFX или VOO.
Доходность
Сравнение доходности ATRFX и VOO
Доходность по периодам
С начала года, ATRFX показывает доходность -2.16%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 25.52%. За последние 10 лет акции ATRFX уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 5.84% против 13.15% соответственно.
ATRFX
-2.16%
-2.75%
-9.45%
-0.54%
12.24%
5.84%
VOO
25.52%
1.19%
12.21%
32.23%
15.58%
13.15%
Основные характеристики
| ATRFX | VOO | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | -0.02 | 2.62 |
| Коэф-т Сортино | 0.08 | 3.50 |
| Коэф-т Омега | 1.01 | 1.49 |
| Коэф-т Кальмара | -0.02 | 3.78 |
| Коэф-т Мартина | -0.05 | 17.12 |
| Индекс Язвы | 7.68% | 1.86% |
| Дневная вол-ть | 16.70% | 12.19% |
| Макс. просадка | -25.02% | -33.99% |
| Текущая просадка | -15.33% | -1.36% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ATRFX и VOO
ATRFX берет комиссию в 1.77%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Корреляция
Корреляция между ATRFX и VOO составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ATRFX c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Catalyst Systematic Alpha Class I (ATRFX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ATRFX и VOO
Дивидендная доходность ATRFX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.75%, что больше доходности VOO в 1.25%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ATRFX Catalyst Systematic Alpha Class I | 3.75% | 1.87% | 4.98% | 5.43% | 20.92% | 3.04% | 1.38% | 0.00% | 0.91% | 0.74% | 0.59% | 0.00% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.25% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок ATRFX и VOO
Максимальная просадка ATRFX за все время составила -25.02%, что меньше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ATRFX и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ATRFX и VOO
Catalyst Systematic Alpha Class I (ATRFX) имеет более высокую волатильность в 5.34% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 4.10%. Это указывает на то, что ATRFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.