PortfoliosLab logo
Сравнение ATRFX с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между ATRFX и VOO составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности ATRFX и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Catalyst Systematic Alpha Class I (ATRFX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

50.00%100.00%150.00%200.00%250.00%300.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
48.17%
218.77%
ATRFX
VOO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ATRFX:

-1.34

VOO:

-0.07

Коэф-т Сортино

ATRFX:

-1.67

VOO:

0.01

Коэф-т Омега

ATRFX:

0.75

VOO:

1.00

Коэф-т Кальмара

ATRFX:

-0.90

VOO:

-0.07

Коэф-т Мартина

ATRFX:

-1.93

VOO:

-0.36

Индекс Язвы

ATRFX:

13.53%

VOO:

3.31%

Дневная вол-ть

ATRFX:

19.45%

VOO:

15.79%

Макс. просадка

ATRFX:

-29.12%

VOO:

-33.99%

Текущая просадка

ATRFX:

-29.12%

VOO:

-17.13%

Доходность по периодам

С начала года, ATRFX показывает доходность -14.56%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью -13.30%. За последние 10 лет акции ATRFX уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 4.04% против 11.27% соответственно.


ATRFX

С начала года

-14.56%

1 месяц

-8.71%

6 месяцев

-17.57%

1 год

-25.65%

5 лет

9.42%

10 лет

4.04%

VOO

С начала года

-13.30%

1 месяц

-11.78%

6 месяцев

-11.02%

1 год

-0.99%

5 лет

15.64%

10 лет

11.27%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий ATRFX и VOO

ATRFX берет комиссию в 1.77%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.


График комиссии ATRFX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
ATRFX: 1.77%
График комиссии VOO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VOO: 0.03%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ATRFX и VOO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

ATRFX
Ранг риск-скорректированной доходности ATRFX, с текущим значением в 33
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ATRFX, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ATRFX, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ATRFX, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ATRFX, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ATRFX, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Мартина

VOO
Ранг риск-скорректированной доходности VOO, с текущим значением в 4141
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOO, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ATRFX c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Catalyst Systematic Alpha Class I (ATRFX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа ATRFX, с текущим значением в -1.34, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
ATRFX: -1.34
VOO: -0.07
Коэффициент Сортино ATRFX, с текущим значением в -1.67, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.00
ATRFX: -1.67
VOO: 0.01
Коэффициент Омега ATRFX, с текущим значением в 0.75, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.50
ATRFX: 0.75
VOO: 1.00
Коэффициент Кальмара ATRFX, с текущим значением в -0.90, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.00
ATRFX: -0.90
VOO: -0.07
Коэффициент Мартина ATRFX, с текущим значением в -1.93, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
ATRFX: -1.93
VOO: -0.36

Показатель коэффициента Шарпа ATRFX на текущий момент составляет -1.34, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного -0.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ATRFX и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-1.34
-0.07
ATRFX
VOO

Дивиденды

Сравнение дивидендов ATRFX и VOO

Дивидендная доходность ATRFX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.68%, что больше доходности VOO в 1.50%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ATRFX
Catalyst Systematic Alpha Class I
13.68%11.90%1.87%4.98%5.43%20.92%3.04%1.38%0.00%0.91%0.74%0.59%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.50%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%

Просадки

Сравнение просадок ATRFX и VOO

Максимальная просадка ATRFX за все время составила -29.12%, что меньше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ATRFX и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-29.12%
-17.13%
ATRFX
VOO

Волатильность

Сравнение волатильности ATRFX и VOO

Текущая волатильность для Catalyst Systematic Alpha Class I (ATRFX) составляет 8.13%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 9.12%. Это указывает на то, что ATRFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
8.13%
9.12%
ATRFX
VOO