PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ATRFX с VOO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ATRFX с VOO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Catalyst Systematic Alpha Class I (ATRFX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

ATRFX управляется Catalyst Mutual Funds. Фонд был запущен 31 июл. 2014 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности ATRFX и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Catalyst Systematic Alpha Class I (ATRFX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ATRFX и VOO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ATRFX
Catalyst Systematic Alpha Class I		-17.80%2.81%-4.14%24.60%-4.33%25.70%15.32%29.25%-19.65%2.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		-3.66%17.82%24.98%26.32%-18.17%28.79%18.32%31.37%-4.50%21.77%

Доходность по периодам

С начала года, ATRFX показывает доходность -17.80%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью -3.66%. За последние 10 лет акции ATRFX уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 3.89% против 14.14% соответственно.

ATRFX

1 день
0.23%
1 месяц
-16.19%
С начала года
-17.80%
6 месяцев
-16.34%
1 год
-6.55%
3 года*
-2.64%
5 лет*
2.76%
10 лет*
3.89%

VOO

1 день
0.79%
1 месяц
-4.29%
С начала года
-3.66%
6 месяцев
-1.41%
1 год
18.17%
3 года*
18.58%
5 лет*
11.93%
10 лет*
14.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Catalyst Systematic Alpha Class I

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с ATRFX:
ATRFX с SPYATRFX с MADVXATRFX с VGWAXATRFX с FNILXATRFX с SCSPXATRFX с ^GSPCATRFX с VIG
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с IVV

Сравнение комиссий ATRFX и VOO

ATRFX берет комиссию в 1.77%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.

ATRFX
Catalyst Systematic Alpha Class I
VOO
Vanguard S&P 500 ETF

Доходность на риск

ATRFX vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ATRFX
Ранг доходности на риск ATRFX: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ATRFX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ATRFX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ATRFX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ATRFX: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ATRFX: 22
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ATRFX c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Catalyst Systematic Alpha Class I (ATRFX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ATRFXVOODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.27

1.01

-1.28

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.22

1.53

-1.76

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.97

1.23

-0.26

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.28

1.55

-1.83

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.92

7.31

-8.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ATRFX vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ATRFX на текущий момент составляет -0.27, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ATRFX и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ATRFXVOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.27

1.01

-1.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.16

0.71

-0.55

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.25

0.79

-0.53

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.22

0.83

-0.62

Корреляция

Корреляция между ATRFX и VOO составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ATRFX и VOO

Дивидендная доходность ATRFX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.79%, что меньше доходности VOO в 1.18%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ATRFX
Catalyst Systematic Alpha Class I		0.79%0.65%11.89%1.87%4.98%5.43%20.92%1.60%1.37%0.00%0.91%1.02%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.18%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Просадки

Сравнение просадок ATRFX и VOO

Максимальная просадка ATRFX за все время составила -35.17%, примерно равная максимальной просадке VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ATRFX и VOO.

Загрузка...

Показатели просадок

ATRFXVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.17%

-33.99%

-1.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.19%

-11.98%

-9.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.17%

-24.52%

-10.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.17%

-33.99%

-1.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-29.89%

-5.55%

-24.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.58%

-3.72%

-4.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.39%

2.55%

+3.84%

Волатильность

Сравнение волатильности ATRFX и VOO

Catalyst Systematic Alpha Class I (ATRFX) имеет более высокую волатильность в 11.51% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что ATRFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ATRFXVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.51%

5.34%

+6.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.58%

9.47%

+8.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.50%

18.11%

+4.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.49%

16.82%

+0.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.35%

17.99%

-2.64%