PortfoliosLab logo
Сравнение ATRFX с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между ATRFX и VOO составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности ATRFX и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Catalyst Systematic Alpha Class I (ATRFX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

50.00%100.00%150.00%200.00%250.00%300.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
45.70%
244.03%
ATRFX
VOO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ATRFX:

-1.16

VOO:

0.57

Коэф-т Сортино

ATRFX:

-1.47

VOO:

0.92

Коэф-т Омега

ATRFX:

0.78

VOO:

1.13

Коэф-т Кальмара

ATRFX:

-0.72

VOO:

0.58

Коэф-т Мартина

ATRFX:

-1.63

VOO:

2.42

Индекс Язвы

ATRFX:

15.41%

VOO:

4.51%

Дневная вол-ть

ATRFX:

21.68%

VOO:

19.17%

Макс. просадка

ATRFX:

-35.09%

VOO:

-33.99%

Текущая просадка

ATRFX:

-30.30%

VOO:

-10.56%

Доходность по периодам

С начала года, ATRFX показывает доходность -15.98%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью -6.43%. За последние 10 лет акции ATRFX уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 3.67% против 12.02% соответственно.


ATRFX

С начала года

-15.98%

1 месяц

-9.77%

6 месяцев

-19.07%

1 год

-26.61%

5 лет

8.18%

10 лет

3.67%

VOO

С начала года

-6.43%

1 месяц

-4.99%

6 месяцев

-5.02%

1 год

9.61%

5 лет

15.88%

10 лет

12.02%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий ATRFX и VOO

ATRFX берет комиссию в 1.77%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.


График комиссии ATRFX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
ATRFX: 1.77%
График комиссии VOO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VOO: 0.03%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ATRFX и VOO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

ATRFX
Ранг риск-скорректированной доходности ATRFX, с текущим значением в 00
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ATRFX, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ATRFX, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ATRFX, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ATRFX, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ATRFX, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Мартина

VOO
Ранг риск-скорректированной доходности VOO, с текущим значением в 6666
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOO, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ATRFX c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Catalyst Systematic Alpha Class I (ATRFX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа ATRFX, с текущим значением в -1.16, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
ATRFX: -1.16
VOO: 0.57
Коэффициент Сортино ATRFX, с текущим значением в -1.47, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
ATRFX: -1.47
VOO: 0.92
Коэффициент Омега ATRFX, с текущим значением в 0.78, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
ATRFX: 0.78
VOO: 1.13
Коэффициент Кальмара ATRFX, с текущим значением в -0.72, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
ATRFX: -0.72
VOO: 0.58
Коэффициент Мартина ATRFX, с текущим значением в -1.63, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
ATRFX: -1.63
VOO: 2.42

Показатель коэффициента Шарпа ATRFX на текущий момент составляет -1.16, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 0.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ATRFX и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-2.00-1.000.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-1.16
0.57
ATRFX
VOO

Дивиденды

Сравнение дивидендов ATRFX и VOO

Дивидендная доходность ATRFX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.91%, что больше доходности VOO в 1.39%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ATRFX
Catalyst Systematic Alpha Class I
13.91%11.90%1.87%4.98%5.43%20.92%3.04%1.38%0.00%0.91%0.74%0.59%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.39%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%

Просадки

Сравнение просадок ATRFX и VOO

Максимальная просадка ATRFX за все время составила -35.09%, примерно равная максимальной просадке VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ATRFX и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-30.30%
-10.56%
ATRFX
VOO

Волатильность

Сравнение волатильности ATRFX и VOO

Текущая волатильность для Catalyst Systematic Alpha Class I (ATRFX) составляет 12.05%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 13.97%. Это указывает на то, что ATRFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12.05%
13.97%
ATRFX
VOO