Сравнение ATRFX с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Catalyst Systematic Alpha Class I (ATRFX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
ATRFX управляется Catalyst Mutual Funds. Фонд был запущен 31 июл. 2014 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ATRFX или VOO.
Корреляция
Корреляция между ATRFX и VOO составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности ATRFX и VOO
Основные характеристики
ATRFX:
-0.34
VOO:
1.82
ATRFX:
-0.32
VOO:
2.45
ATRFX:
0.95
VOO:
1.33
ATRFX:
-0.32
VOO:
2.75
ATRFX:
-0.58
VOO:
11.49
ATRFX:
10.43%
VOO:
2.02%
ATRFX:
17.59%
VOO:
12.76%
ATRFX:
-25.02%
VOO:
-33.99%
ATRFX:
-16.70%
VOO:
-1.52%
Доходность по периодам
С начала года, ATRFX показывает доходность 0.40%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 2.49%. За последние 10 лет акции ATRFX уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 5.83% против 13.31% соответственно.
ATRFX
0.40%
-0.54%
-2.59%
-6.31%
9.19%
5.83%
VOO
2.49%
1.86%
13.45%
22.13%
14.38%
13.31%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ATRFX и VOO
ATRFX берет комиссию в 1.77%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности ATRFX и VOO
ATRFX
VOO
Сравнение ATRFX c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Catalyst Systematic Alpha Class I (ATRFX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ATRFX и VOO
Дивидендная доходность ATRFX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.84%, что больше доходности VOO в 1.21%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ATRFX Catalyst Systematic Alpha Class I | 11.84% | 11.90% | 1.87% | 4.98% | 5.43% | 20.92% | 3.04% | 1.38% | 0.00% | 0.91% | 0.74% | 0.59% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.21% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% |
Просадки
Сравнение просадок ATRFX и VOO
Максимальная просадка ATRFX за все время составила -25.02%, что меньше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ATRFX и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ATRFX и VOO
Catalyst Systematic Alpha Class I (ATRFX) имеет более высокую волатильность в 5.46% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 3.77%. Это указывает на то, что ATRFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.