Сравнение ATRFX с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Catalyst Systematic Alpha Class I (ATRFX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
ATRFX управляется Catalyst Mutual Funds. Фонд был запущен 31 июл. 2014 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ATRFX или VOO.
Корреляция
Корреляция между ATRFX и VOO составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности ATRFX и VOO
Основные характеристики
ATRFX:
-0.28
VOO:
2.25
ATRFX:
-0.24
VOO:
2.98
ATRFX:
0.96
VOO:
1.42
ATRFX:
-0.25
VOO:
3.31
ATRFX:
-0.55
VOO:
14.77
ATRFX:
8.80%
VOO:
1.90%
ATRFX:
16.92%
VOO:
12.46%
ATRFX:
-25.02%
VOO:
-33.99%
ATRFX:
-17.09%
VOO:
-2.47%
Доходность по периодам
С начала года, ATRFX показывает доходность -4.20%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 26.02%. За последние 10 лет акции ATRFX уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 5.83% против 13.08% соответственно.
ATRFX
-4.20%
-2.08%
-12.24%
-3.94%
10.74%
5.83%
VOO
26.02%
-0.11%
9.35%
26.45%
14.79%
13.08%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ATRFX и VOO
ATRFX берет комиссию в 1.77%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ATRFX c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Catalyst Systematic Alpha Class I (ATRFX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ATRFX и VOO
Дивидендная доходность ATRFX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.73%, что больше доходности VOO в 0.91%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ATRFX Catalyst Systematic Alpha Class I | 3.73% | 1.87% | 4.98% | 5.43% | 20.92% | 3.04% | 1.38% | 0.00% | 0.91% | 0.74% | 0.59% | 0.00% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 0.91% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок ATRFX и VOO
Максимальная просадка ATRFX за все время составила -25.02%, что меньше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ATRFX и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ATRFX и VOO
Catalyst Systematic Alpha Class I (ATRFX) имеет более высокую волатильность в 4.24% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 3.75%. Это указывает на то, что ATRFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.