Сравнение ATRFX с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Catalyst Systematic Alpha Class I (ATRFX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
ATRFX управляется Catalyst Mutual Funds. Фонд был запущен 31 июл. 2014 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ATRFX или VOO.
Основные характеристики
| ATRFX | VOO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 0.37% | 19.40% |
| Дох-ть за 1 год | 2.46% | 27.03% |
| Дох-ть за 3 года | 5.61% | 9.37% |
| Дох-ть за 5 лет | 13.37% | 15.93% |
| Дох-ть за 10 лет | 5.77% | 12.97% |
| Коэф-т Шарпа | 0.18 | 2.17 |
| Дневная вол-ть | 16.53% | 12.37% |
| Макс. просадка | -25.03% | -33.99% |
| Текущая просадка | -13.14% | -0.19% |
Корреляция
Корреляция между ATRFX и VOO составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности ATRFX и VOO
С начала года, ATRFX показывает доходность 0.37%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 19.40%. За последние 10 лет акции ATRFX уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 5.77% против 12.97% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ATRFX и VOO
ATRFX берет комиссию в 1.77%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ATRFX c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Catalyst Systematic Alpha Class I (ATRFX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ATRFX и VOO
Дивидендная доходность ATRFX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.18%, что больше доходности VOO в 1.28%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ATRFX Catalyst Systematic Alpha Class I | 2.18% | 1.87% | 4.98% | 5.43% | 20.92% | 3.04% | 1.37% | 0.00% | 0.91% | 1.02% | 0.64% | 0.00% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.28% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок ATRFX и VOO
Максимальная просадка ATRFX за все время составила -25.03%, что меньше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ATRFX и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ATRFX и VOO
Catalyst Systematic Alpha Class I (ATRFX) имеет более высокую волатильность в 12.12% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 5.51%. Это указывает на то, что ATRFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.