PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение ATRFX с SPY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


ATRFXSPY
Дох-ть с нач. г.-0.44%14.41%
Дох-ть за 1 год1.56%23.17%
Дох-ть за 3 года5.75%7.77%
Дох-ть за 5 лет13.54%14.45%
Дох-ть за 10 лет5.76%12.50%
Коэф-т Шарпа0.051.81
Дневная вол-ть16.54%12.61%
Макс. просадка-25.03%-55.19%
Текущая просадка-13.84%-4.34%

Корреляция

-0.50.00.51.00.2

Корреляция между ATRFX и SPY составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности ATRFX и SPY

С начала года, ATRFX показывает доходность -0.44%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 14.41%. За последние 10 лет акции ATRFX уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 5.76% против 12.50% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
-6.99%
6.26%
ATRFX
SPY

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Catalyst Systematic Alpha Class I

SPDR S&P 500 ETF

Сравнение комиссий ATRFX и SPY

ATRFX берет комиссию в 1.77%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.


ATRFX
Catalyst Systematic Alpha Class I
График комиссии ATRFX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.77%
График комиссии SPY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.09%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение ATRFX c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Catalyst Systematic Alpha Class I (ATRFX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


ATRFX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ATRFX, с текущим значением в 0.05, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.000.05
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ATRFX, с текущим значением в 0.17, в сравнении с широким рынком0.005.0010.000.17
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ATRFX, с текущим значением в 1.03, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.03
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ATRFX, с текущим значением в 0.05, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.05
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ATRFX, с текущим значением в 0.18, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.000.18
SPY
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SPY, с текущим значением в 1.81, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.001.81
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино SPY, с текущим значением в 2.47, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.47
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега SPY, с текущим значением в 1.33, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.33
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара SPY, с текущим значением в 1.95, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.95
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина SPY, с текущим значением в 8.75, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.008.75

Сравнение коэффициента Шарпа ATRFX и SPY

Показатель коэффициента Шарпа ATRFX на текущий момент составляет 0.05, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 1.81. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа ATRFX и SPY.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00AprilMayJuneJulyAugustSeptember
0.05
1.81
ATRFX
SPY

Дивиденды

Сравнение дивидендов ATRFX и SPY

Дивидендная доходность ATRFX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.88%, что больше доходности SPY в 1.27%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
ATRFX
Catalyst Systematic Alpha Class I
3.88%1.87%4.98%5.43%20.92%3.04%1.37%0.00%0.91%1.02%0.64%0.00%
SPY
SPDR S&P 500 ETF
1.27%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%1.81%

Просадки

Сравнение просадок ATRFX и SPY

Максимальная просадка ATRFX за все время составила -25.03%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ATRFX и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
-13.84%
-4.34%
ATRFX
SPY

Волатильность

Сравнение волатильности ATRFX и SPY

Текущая волатильность для Catalyst Systematic Alpha Class I (ATRFX) составляет 2.47%, в то время как у SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 4.78%. Это указывает на то, что ATRFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
2.47%
4.78%
ATRFX
SPY