Сравнение ATRFX с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Catalyst Systematic Alpha Class I (ATRFX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
ATRFX управляется Catalyst Mutual Funds. Фонд был запущен 31 июл. 2014 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ATRFX или SPY.
Основные характеристики
| ATRFX | SPY | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -0.44% | 14.41% |
| Дох-ть за 1 год | 1.56% | 23.17% |
| Дох-ть за 3 года | 5.75% | 7.77% |
| Дох-ть за 5 лет | 13.54% | 14.45% |
| Дох-ть за 10 лет | 5.76% | 12.50% |
| Коэф-т Шарпа | 0.05 | 1.81 |
| Дневная вол-ть | 16.54% | 12.61% |
| Макс. просадка | -25.03% | -55.19% |
| Текущая просадка | -13.84% | -4.34% |
Корреляция
Корреляция между ATRFX и SPY составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности ATRFX и SPY
С начала года, ATRFX показывает доходность -0.44%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 14.41%. За последние 10 лет акции ATRFX уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 5.76% против 12.50% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ATRFX и SPY
ATRFX берет комиссию в 1.77%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ATRFX c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Catalyst Systematic Alpha Class I (ATRFX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ATRFX и SPY
Дивидендная доходность ATRFX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.88%, что больше доходности SPY в 1.27%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ATRFX Catalyst Systematic Alpha Class I | 3.88% | 1.87% | 4.98% | 5.43% | 20.92% | 3.04% | 1.37% | 0.00% | 0.91% | 1.02% | 0.64% | 0.00% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.27% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок ATRFX и SPY
Максимальная просадка ATRFX за все время составила -25.03%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ATRFX и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ATRFX и SPY
Текущая волатильность для Catalyst Systematic Alpha Class I (ATRFX) составляет 2.47%, в то время как у SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 4.78%. Это указывает на то, что ATRFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.