Сравнение ATRFX с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Catalyst Systematic Alpha Class I (ATRFX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
ATRFX управляется Catalyst Mutual Funds. Фонд был запущен 31 июл. 2014 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ATRFX или SPY.
Корреляция
Корреляция между ATRFX и SPY составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности ATRFX и SPY
Основные характеристики
ATRFX:
-0.30
SPY:
1.72
ATRFX:
-0.26
SPY:
2.33
ATRFX:
0.96
SPY:
1.32
ATRFX:
-0.28
SPY:
2.61
ATRFX:
-0.50
SPY:
10.82
ATRFX:
10.57%
SPY:
2.03%
ATRFX:
17.62%
SPY:
12.75%
ATRFX:
-25.02%
SPY:
-55.19%
ATRFX:
-15.61%
SPY:
-1.05%
Доходность по периодам
С начала года, ATRFX показывает доходность 1.73%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 2.95%. За последние 10 лет акции ATRFX уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 5.92% против 13.13% соответственно.
ATRFX
1.73%
3.68%
-2.04%
-4.85%
9.22%
5.92%
SPY
2.95%
3.78%
11.68%
23.68%
14.09%
13.13%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ATRFX и SPY
ATRFX берет комиссию в 1.77%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности ATRFX и SPY
ATRFX
SPY
Сравнение ATRFX c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Catalyst Systematic Alpha Class I (ATRFX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ATRFX и SPY
Дивидендная доходность ATRFX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.68%, что больше доходности SPY в 1.17%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ATRFX Catalyst Systematic Alpha Class I | 11.68% | 11.90% | 1.87% | 4.98% | 5.43% | 20.92% | 3.04% | 1.38% | 0.00% | 0.91% | 0.74% | 0.59% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.17% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% |
Просадки
Сравнение просадок ATRFX и SPY
Максимальная просадка ATRFX за все время составила -25.02%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ATRFX и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ATRFX и SPY
Catalyst Systematic Alpha Class I (ATRFX) имеет более высокую волатильность в 4.96% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 3.45%. Это указывает на то, что ATRFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.