Сравнение ATRFX с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Catalyst Systematic Alpha Class I (ATRFX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
ATRFX управляется Catalyst Mutual Funds. Фонд был запущен 31 июл. 2014 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ATRFX или SPY.
Доходность
Сравнение доходности ATRFX и SPY
Доходность по периодам
С начала года, ATRFX показывает доходность -2.16%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 26.08%. За последние 10 лет акции ATRFX уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 5.84% против 13.10% соответственно.
ATRFX
-2.16%
-2.26%
-9.79%
-1.03%
12.23%
5.84%
SPY
26.08%
1.77%
13.59%
32.24%
15.62%
13.10%
Основные характеристики
| ATRFX | SPY | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | -0.03 | 2.70 |
| Коэф-т Сортино | 0.06 | 3.60 |
| Коэф-т Омега | 1.01 | 1.50 |
| Коэф-т Кальмара | -0.03 | 3.90 |
| Коэф-т Мартина | -0.07 | 17.52 |
| Индекс Язвы | 7.74% | 1.87% |
| Дневная вол-ть | 16.70% | 12.14% |
| Макс. просадка | -25.02% | -55.19% |
| Текущая просадка | -15.33% | -0.85% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ATRFX и SPY
ATRFX берет комиссию в 1.77%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Корреляция
Корреляция между ATRFX и SPY составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ATRFX c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Catalyst Systematic Alpha Class I (ATRFX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ATRFX и SPY
Дивидендная доходность ATRFX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.75%, что больше доходности SPY в 1.18%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ATRFX Catalyst Systematic Alpha Class I | 3.75% | 1.87% | 4.98% | 5.43% | 20.92% | 3.04% | 1.38% | 0.00% | 0.91% | 0.74% | 0.59% | 0.00% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.18% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок ATRFX и SPY
Максимальная просадка ATRFX за все время составила -25.02%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ATRFX и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ATRFX и SPY
Catalyst Systematic Alpha Class I (ATRFX) имеет более высокую волатильность в 5.27% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 3.98%. Это указывает на то, что ATRFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.