PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ATRFX с SPY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ATRFX с SPY

Последнее обновление 17 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Catalyst Systematic Alpha Class I (ATRFX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).

ATRFX управляется Catalyst Mutual Funds. Фонд был запущен 31 июл. 2014 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ATRFX или SPY.

Корреляция

Корреляция между ATRFX и SPY составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности ATRFX и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Catalyst Systematic Alpha Class I (ATRFX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ATRFX:

-1.09

SPY:

0.69

Коэф-т Сортино

ATRFX:

-1.31

SPY:

1.17

Коэф-т Омега

ATRFX:

0.80

SPY:

1.18

Коэф-т Кальмара

ATRFX:

-0.65

SPY:

0.80

Коэф-т Мартина

ATRFX:

-1.35

SPY:

3.08

Индекс Язвы

ATRFX:

16.91%

SPY:

4.88%

Дневная вол-ть

ATRFX:

21.56%

SPY:

20.26%

Макс. просадка

ATRFX:

-35.09%

SPY:

-55.19%

Текущая просадка

ATRFX:

-27.95%

SPY:

-2.76%

Доходность по периодам

С начала года, ATRFX показывает доходность -13.14%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 1.69%. За последние 10 лет акции ATRFX уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 3.82% против 12.77% соответственно.

ATRFX

С начала года

-13.14%

1 месяц

6.25%

6 месяцев

-14.69%

1 год

-23.69%

5 лет

8.83%

10 лет

3.82%

SPY

С начала года

1.69%

1 месяц

13.04%

6 месяцев

2.09%

1 год

13.82%

5 лет

17.47%

10 лет

12.77%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий ATRFX и SPY

ATRFX берет комиссию в 1.77%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.

ATRFX
Catalyst Systematic Alpha Class I
SPY
SPDR S&P 500 ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ATRFX и SPY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ATRFX
Ранг риск-скорректированной доходности ATRFX, с текущим значением в 11
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ATRFX, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ATRFX, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ATRFX, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ATRFX, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ATRFX, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг риск-скорректированной доходности SPY, с текущим значением в 7171
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPY, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ATRFX c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Catalyst Systematic Alpha Class I (ATRFX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ATRFX на текущий момент составляет -1.09, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 0.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ATRFX и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов ATRFX и SPY

Дивидендная доходность ATRFX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.32%, что больше доходности SPY в 1.21%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ATRFX
Catalyst Systematic Alpha Class I		13.32%11.90%1.87%4.98%5.43%20.92%3.04%1.38%0.00%0.91%0.74%0.59%
SPY
SPDR S&P 500 ETF		1.21%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%

Просадки

Сравнение просадок ATRFX и SPY

Максимальная просадка ATRFX за все время составила -35.09%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ATRFX и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности ATRFX и SPY

Текущая волатильность для Catalyst Systematic Alpha Class I (ATRFX) составляет 4.14%, в то время как у SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 5.51%. Это указывает на то, что ATRFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...