PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение ATRFX с ^GSPC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между ATRFX и ^GSPC составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.00.2

Доходность

Сравнение доходности ATRFX и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Catalyst Systematic Alpha Class I (ATRFX) и S&P 500 (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-15.00%-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
-10.78%
11.46%
ATRFX
^GSPC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ATRFX:

-0.14

^GSPC:

2.06

Коэф-т Сортино

ATRFX:

-0.07

^GSPC:

2.74

Коэф-т Омега

ATRFX:

0.99

^GSPC:

1.38

Коэф-т Кальмара

ATRFX:

-0.13

^GSPC:

3.13

Коэф-т Мартина

ATRFX:

-0.25

^GSPC:

12.83

Индекс Язвы

ATRFX:

9.86%

^GSPC:

2.07%

Дневная вол-ть

ATRFX:

17.21%

^GSPC:

12.85%

Макс. просадка

ATRFX:

-25.03%

^GSPC:

-56.78%

Текущая просадка

ATRFX:

-15.39%

^GSPC:

-0.67%

Доходность по периодам

С начала года, ATRFX показывает доходность 1.98%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью 2.85%. За последние 10 лет акции ATRFX уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: 6.04% против 11.45% соответственно.


ATRFX

С начала года

1.98%

1 месяц

2.04%

6 месяцев

-13.37%

1 год

-3.95%

5 лет

9.68%

10 лет

6.04%

^GSPC

С начала года

2.85%

1 месяц

2.00%

6 месяцев

8.88%

1 год

24.72%

5 лет

12.77%

10 лет

11.45%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ATRFX и ^GSPC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

ATRFX
Ранг риск-скорректированной доходности ATRFX, с текущим значением в 44
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ATRFX, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ATRFX, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ATRFX, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ATRFX, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ATRFX, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Мартина

^GSPC
Ранг риск-скорректированной доходности ^GSPC, с текущим значением в 9191
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ATRFX c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Catalyst Systematic Alpha Class I (ATRFX) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ATRFX, с текущим значением в -0.14, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00-0.142.06
Коэффициент Сортино ATRFX, с текущим значением в -0.07, в сравнении с широким рынком0.005.0010.00-0.072.74
Коэффициент Омега ATRFX, с текущим значением в 0.99, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.000.991.38
Коэффициент Кальмара ATRFX, с текущим значением в -0.13, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.00-0.133.13
Коэффициент Мартина ATRFX, с текущим значением в -0.25, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00-0.2512.83
ATRFX
^GSPC

Показатель коэффициента Шарпа ATRFX на текущий момент составляет -0.14, что ниже коэффициента Шарпа ^GSPC равного 2.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ATRFX и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
-0.14
2.06
ATRFX
^GSPC

Просадки

Сравнение просадок ATRFX и ^GSPC

Максимальная просадка ATRFX за все время составила -25.03%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ATRFX и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
-15.39%
-0.67%
ATRFX
^GSPC

Волатильность

Сравнение волатильности ATRFX и ^GSPC

Catalyst Systematic Alpha Class I (ATRFX) и S&P 500 (^GSPC) имеют волатильность 5.32% и 5.14% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
5.32%
5.14%
ATRFX
^GSPC
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab