PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение ATRFX с ^GSPC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между ATRFX и ^GSPC составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности ATRFX и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Catalyst Systematic Alpha Class I (ATRFX) и S&P 500 (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

50.00%100.00%150.00%200.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
57.69%
179.52%
ATRFX
^GSPC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ATRFX:

-1.17

^GSPC:

0.25

Коэф-т Сортино

ATRFX:

-1.43

^GSPC:

0.41

Коэф-т Омега

ATRFX:

0.79

^GSPC:

1.06

Коэф-т Кальмара

ATRFX:

-0.85

^GSPC:

0.30

Коэф-т Мартина

ATRFX:

-1.64

^GSPC:

1.15

Индекс Язвы

ATRFX:

13.28%

^GSPC:

3.18%

Дневная вол-ть

ATRFX:

18.55%

^GSPC:

14.78%

Макс. просадка

ATRFX:

-25.43%

^GSPC:

-56.78%

Текущая просадка

ATRFX:

-24.56%

^GSPC:

-12.17%

Доходность по периодам

С начала года, ATRFX показывает доходность -9.07%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью -8.25%. За последние 10 лет акции ATRFX уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: 4.74% против 10.02% соответственно.


ATRFX

С начала года

-9.07%

1 месяц

-3.91%

6 месяцев

-13.29%

1 год

-20.92%

5 лет

10.75%

10 лет

4.74%

^GSPC

С начала года

-8.25%

1 месяц

-6.60%

6 месяцев

-5.32%

1 год

3.55%

5 лет

16.80%

10 лет

10.02%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ATRFX и ^GSPC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

ATRFX
Ранг риск-скорректированной доходности ATRFX, с текущим значением в 11
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ATRFX, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ATRFX, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ATRFX, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ATRFX, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ATRFX, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Мартина

^GSPC
Ранг риск-скорректированной доходности ^GSPC, с текущим значением в 4343
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ATRFX c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Catalyst Systematic Alpha Class I (ATRFX) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ATRFX, с текущим значением в -1.13, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
ATRFX: -1.13
^GSPC: 0.25
Коэффициент Сортино ATRFX, с текущим значением в -1.37, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.00
ATRFX: -1.37
^GSPC: 0.41
Коэффициент Омега ATRFX, с текущим значением в 0.79, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.50
ATRFX: 0.79
^GSPC: 1.06
Коэффициент Кальмара ATRFX, с текущим значением в -0.82, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
ATRFX: -0.82
^GSPC: 0.30
Коэффициент Мартина ATRFX, с текущим значением в -1.56, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
ATRFX: -1.56
^GSPC: 1.15

Показатель коэффициента Шарпа ATRFX на текущий момент составляет -1.17, что ниже коэффициента Шарпа ^GSPC равного 0.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ATRFX и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-1.13
0.25
ATRFX
^GSPC

Просадки

Сравнение просадок ATRFX и ^GSPC

Максимальная просадка ATRFX за все время составила -25.43%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ATRFX и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-24.56%
-12.17%
ATRFX
^GSPC

Волатильность

Сравнение волатильности ATRFX и ^GSPC

Текущая волатильность для Catalyst Systematic Alpha Class I (ATRFX) составляет 5.83%, в то время как у S&P 500 (^GSPC) волатильность равна 7.38%. Это указывает на то, что ATRFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
5.83%
7.38%
ATRFX
^GSPC
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab