PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ATRFX с ^GSPC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение ATRFX с ^GSPC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Catalyst Systematic Alpha Class I (ATRFX) и S&P 500 Index (^GSPC).

ATRFX управляется Catalyst Mutual Funds. Фонд был запущен 31 июл. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности ATRFX и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Catalyst Systematic Alpha Class I (ATRFX) и S&P 500 Index (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ATRFX и ^GSPC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ATRFX
Catalyst Systematic Alpha Class I		-17.80%2.81%-4.14%24.60%-4.33%25.70%15.32%29.25%-19.65%2.00%
^GSPC
S&P 500 Index		-3.95%16.39%23.31%24.23%-19.44%26.89%16.26%28.88%-6.24%19.42%

Доходность по периодам

С начала года, ATRFX показывает доходность -17.80%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью -3.95%. За последние 10 лет акции ATRFX уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: 3.89% против 12.24% соответственно.

ATRFX

1 день
0.23%
1 месяц
-16.19%
С начала года
-17.80%
6 месяцев
-16.34%
1 год
-6.55%
3 года*
-2.64%
5 лет*
2.76%
10 лет*
3.89%

^GSPC

1 день
0.72%
1 месяц
-4.45%
С начала года
-3.95%
6 месяцев
-2.02%
1 год
16.73%
3 года*
16.96%
5 лет*
10.34%
10 лет*
12.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Catalyst Systematic Alpha Class I

S&P 500 Index

Часто сравнивают с ATRFX:
ATRFX с SPYATRFX с MADVXATRFX с VGWAXATRFX с FNILXATRFX с SCSPXATRFX с VOOATRFX с VIG
Часто сравнивают с ^GSPC:
^GSPC с ^IBEX^GSPC с AVGO^GSPC с SCHD^GSPC с GC=F^GSPC с QQQ^GSPC с XLP^GSPC с XLY

Доходность на риск

ATRFX vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ATRFX
Ранг доходности на риск ATRFX: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ATRFX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ATRFX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ATRFX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ATRFX: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ATRFX: 22
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг доходности на риск ^GSPC: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ATRFX c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Catalyst Systematic Alpha Class I (ATRFX) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ATRFX^GSPCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.27

0.92

-1.19

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.22

1.41

-1.64

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.97

1.21

-0.25

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.28

1.41

-1.69

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.92

6.61

-7.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ATRFX vs. ^GSPC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ATRFX на текущий момент составляет -0.27, что ниже коэффициента Шарпа ^GSPC равного 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ATRFX и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ATRFX^GSPCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.27

0.92

-1.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.16

0.61

-0.46

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.25

0.68

-0.43

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.22

0.46

-0.24

Корреляция

Корреляция между ATRFX и ^GSPC составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Просадки

Сравнение просадок ATRFX и ^GSPC

Максимальная просадка ATRFX за все время составила -35.17%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ATRFX и ^GSPC.

Загрузка...

Показатели просадок

ATRFX^GSPCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.17%

-56.78%

+21.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.19%

-12.14%

-9.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.17%

-25.43%

-9.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.17%

-33.92%

-1.25%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-29.89%

-5.78%

-24.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.58%

-10.75%

+2.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.39%

2.60%

+3.79%

Волатильность

Сравнение волатильности ATRFX и ^GSPC

Catalyst Systematic Alpha Class I (ATRFX) имеет более высокую волатильность в 11.51% по сравнению с S&P 500 Index (^GSPC) с волатильностью 5.37%. Это указывает на то, что ATRFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ATRFX^GSPCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.51%

5.37%

+6.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.58%

9.55%

+8.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.50%

18.33%

+4.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.49%

16.90%

+0.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.35%

18.05%

-2.70%