PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение ATRFX с ^GSPC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


ATRFX^GSPC
Дох-ть с нач. г.0.28%17.24%
Дох-ть за 1 год2.97%23.86%
Дох-ть за 3 года5.85%7.30%
Дох-ть за 5 лет13.37%13.86%
Дох-ть за 10 лет5.74%10.83%
Коэф-т Шарпа0.161.97
Дневная вол-ть16.53%12.37%
Макс. просадка-25.03%-56.78%
Текущая просадка-13.21%-1.33%

Корреляция

-0.50.00.51.00.2

Корреляция между ATRFX и ^GSPC составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности ATRFX и ^GSPC

С начала года, ATRFX показывает доходность 0.28%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью 17.24%. За последние 10 лет акции ATRFX уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: 5.74% против 10.83% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%AprilMayJuneJulyAugust
-5.09%
8.85%
ATRFX
^GSPC

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Catalyst Systematic Alpha Class I

S&P 500

Риск-скорректированная доходность

Сравнение ATRFX c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Catalyst Systematic Alpha Class I (ATRFX) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


ATRFX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ATRFX, с текущим значением в 0.16, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.000.16
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ATRFX, с текущим значением в 0.29, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.000.29
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ATRFX, с текущим значением в 1.05, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.003.504.001.05
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ATRFX, с текущим значением в 0.14, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.14
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ATRFX, с текущим значением в 0.57, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.000.57
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 1.97, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.97
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.70, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.002.70
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.35, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.003.504.001.35
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.72, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.72
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 9.04, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.009.04

Сравнение коэффициента Шарпа ATRFX и ^GSPC

Показатель коэффициента Шарпа ATRFX на текущий момент составляет 0.16, что ниже коэффициента Шарпа ^GSPC равного 1.97. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа ATRFX и ^GSPC.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.00AprilMayJuneJulyAugust
0.16
1.97
ATRFX
^GSPC

Просадки

Сравнение просадок ATRFX и ^GSPC

Максимальная просадка ATRFX за все время составила -25.03%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ATRFX и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%AprilMayJuneJulyAugust
-13.21%
-1.33%
ATRFX
^GSPC

Волатильность

Сравнение волатильности ATRFX и ^GSPC

Catalyst Systematic Alpha Class I (ATRFX) имеет более высокую волатильность в 12.17% по сравнению с S&P 500 (^GSPC) с волатильностью 5.69%. Это указывает на то, что ATRFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%AprilMayJuneJulyAugust
12.17%
5.69%
ATRFX
^GSPC