PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ATRFX с ^GSPC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Сравнение ATRFX с ^GSPC

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Catalyst Systematic Alpha Class I (ATRFX) и S&P 500 (^GSPC).

ATRFX управляется Catalyst Mutual Funds. Фонд был запущен 31 июл. 2014 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ATRFX или ^GSPC.

Корреляция

Корреляция между ATRFX и ^GSPC составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности ATRFX и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Catalyst Systematic Alpha Class I (ATRFX) и S&P 500 (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
50.00%100.00%150.00%200.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
46.85%
186.18%
ATRFX
^GSPC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ATRFX:

-1.16

^GSPC:

0.46

Коэф-т Сортино

ATRFX:

-1.46

^GSPC:

0.77

Коэф-т Омега

ATRFX:

0.78

^GSPC:

1.11

Коэф-т Кальмара

ATRFX:

-0.71

^GSPC:

0.47

Коэф-т Мартина

ATRFX:

-1.62

^GSPC:

1.94

Индекс Язвы

ATRFX:

15.52%

^GSPC:

4.61%

Дневная вол-ть

ATRFX:

21.65%

^GSPC:

19.44%

Макс. просадка

ATRFX:

-35.09%

^GSPC:

-56.78%

Текущая просадка

ATRFX:

-29.75%

^GSPC:

-10.07%

Доходность по периодам

С начала года, ATRFX показывает доходность -15.32%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью -6.06%. За последние 10 лет акции ATRFX уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: 3.77% против 10.15% соответственно.

ATRFX

С начала года

-15.32%

1 месяц

-8.03%

6 месяцев

-18.71%

1 год

-26.52%

5 лет

8.25%

10 лет

3.77%

^GSPC

С начала года

-6.06%

1 месяц

-2.95%

6 месяцев

-4.87%

1 год

8.34%

5 лет

13.98%

10 лет

10.15%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ATRFX и ^GSPC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ATRFX
Ранг риск-скорректированной доходности ATRFX, с текущим значением в 00
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ATRFX, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ATRFX, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ATRFX, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ATRFX, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ATRFX, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг риск-скорректированной доходности ^GSPC, с текущим значением в 6969
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ATRFX c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Catalyst Systematic Alpha Class I (ATRFX) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа ATRFX, с текущим значением в -1.16, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
ATRFX: -1.16
^GSPC: 0.46
Коэффициент Сортино ATRFX, с текущим значением в -1.46, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
ATRFX: -1.46
^GSPC: 0.77
Коэффициент Омега ATRFX, с текущим значением в 0.78, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
ATRFX: 0.78
^GSPC: 1.11
Коэффициент Кальмара ATRFX, с текущим значением в -0.71, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
ATRFX: -0.71
^GSPC: 0.47
Коэффициент Мартина ATRFX, с текущим значением в -1.62, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
ATRFX: -1.62
^GSPC: 1.94

Показатель коэффициента Шарпа ATRFX на текущий момент составляет -1.16, что ниже коэффициента Шарпа ^GSPC равного 0.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ATRFX и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-2.00-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-1.16
0.46
ATRFX
^GSPC

Просадки

Сравнение просадок ATRFX и ^GSPC

Максимальная просадка ATRFX за все время составила -35.09%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ATRFX и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-29.75%
-10.07%
ATRFX
^GSPC

Волатильность

Сравнение волатильности ATRFX и ^GSPC

Текущая волатильность для Catalyst Systematic Alpha Class I (ATRFX) составляет 12.09%, в то время как у S&P 500 (^GSPC) волатильность равна 14.23%. Это указывает на то, что ATRFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12.09%
14.23%
ATRFX
^GSPC